Часто ли у вас происходила ситуация, когда сразу после срабатывания стоп-лосса(если вы, конечно, пользуетесь им) цена резко разворачивалась и шла в противоположном направлении, но уже без вас? Если да, то не расстраивайтесь - от этого никто не застрахован.
Посмотрите на график, он прекрасен. Бычья дивергенция стохастического RSI (кстати, скоро напишем статью по всем индикаторам, stay tuned ^^), которая подтверждается ростом так еще и благоприятные фундаментальные факторы для роста присутсвуют. Вы покупаете актив, бронируете себе шестьдесят третий гелик в Авилоне на Волгоградке, кризис среднего возраста улетучивается, давно возникшая лысина превращается в шикарную львиную гриву, но проходит пару часов и вы теряете деньги, самоуважение. потенцию и смысл жизни. Ваш стоп-лосс выбит, мечты разбиты.
Но почему так происходит? И стоит ли вообще пользоваться стоп-лоссами или ваши стоп-лоссы - это лишь цель для опытных трейдеров и крупных игроков? Давайте разбираться.
Почему же после сноса стопов цена часто разворачивается?
Ответ настолько прост, что его знает даже ребенок. Иллюминаты, массоны, рептилоиды и прочие сильные мира сего видят, где вы поставили свой стоп-лосс и просто смеются над вашими потугами понять, почему рынок так несправедлив. Братья Богдановы манипулируют рынками, знают все ваши позиции и их цель - добиться вашего убытка. На этом всё. Расходимся. Ладно, шучу-шучу :)
А если серьёзно, то давайте отталкиваться от того, что, раз за разом большинство трейдеров ставят стоп-лоссы в очевидных местах, а именно:
1) за границами каналов, зон консолидации и другими паттернами накопления;
2) на уровнях локальных минимумов/максимумов(либо за/над уровнями);
3) на уровнях поддержки и сопротивления(либо за/ над уровнями);
4) психологические отметки(круглые уровни);
Стоит ли говорить, что всё это прекрасно понимают маркетмейкеры и крупные игроки, которые охотятся за ликвидностью и которым выгодно привести цену к зонам скопления стоп-лоссов. Зачем им это нужно? Этому есть несколько объяснений:
1) на рынке, помимо обычных трейдеров, торгуют также очень крупные игроки: хедж-фонды, институциональные инвесторы, банковские организации и т.д и всем им нужны очень большие объемы, чтобы открыть/закрыть позицию по максимально удобным для себя ценам. Представьте, если кто-либо из вышеперечисленных игроков будет набирать позицию без разбора, в середине тренда, по рыночным ценам на рынке с небольшой ликвидностью. В таком случае, средняя цена закупки будет не очень выгодной для этого участника. Что же делать? Выход прост - нужна ликвидность и большие объемы, чтобы цена закупки была максимально низкой. А где взять объемы и ликвидность? Правильно - там, где обычные участники рынка разместили кучу своих стоп-лоссов;
2) все те трейдеры, которых вынесло по стопам - будут вынуждены снова входить в позицию, тем самым подталкивая курс в сторону, нужную крупным игрокам(которые съели стоп-лоссы обычных трейдеров). Исходя из этого, крупным игрокам потребуется меньше ресурсов, чтобы толкать курс наверх - т.к обычные трейдеры и сами в этом помогут;
Что же делать? Нужны ли стоп-лоссы вообще?
Если кто-то вам скажет, что стоп-лосс бесполезен при торговле, спросите у него, сколько составляет его заработок и киньте камень в его огород. Стоп-лоссы нужны обязательно - для контроля рисков и сбережения своего депозита.
Но как же все таки выставлять стоп-лосс правильно? На ум приходят следующие варианты:
1) глубокий стоп-лосс (с большим запасом) - способ, который может уберечь от ложного пробоя и выноса стопов, НО, данный способ требует аккуратности и грамотного использования, чтобы не увеличивать убыток зря;
2) очень короткий стоп-лосс - очень неплохой способ, при котором будет не обидно быть выбитым из позиции, ведь потом можно будет, в случае чего, заново войти в рынок при прояснении ситуации, однако не забывайте про комиссию бирж и брокеров, множество мелких стоп-лоссов могут привести к знакчительным убыткам;
3) выставление стоп-лосса, используя значение индикатора ATR. Честно говоря, я не сторонник данного способа, поэтому, кому интересно, можете самостоятельно прочитать об этом в других источниках.
Надеюсь, теперь многим из вас стало понятно, почему стоп-лоссы у важных уровней словно магнитом притягивают цену к себе и почему крупным игрокам выгодно собирать наши стопы.
Хотелось бы знать, а что вы думаете о стоп-лоссах, используете ли вы их в своей торговле и как часто с вами случается ситуация, описанная в данной статье?