За последнее время я уже показывала несколько раз свои спекуляции и рассказывала, почему купила тот или иной актив ради краткосрочной спекуляции. Очень часто в основе моих спекуляций лежал именно индекс относительной силы - индикатор RSI. Поэтому сегодня я решила рассказать о нем и о своем опыте его применения.
Что такое RSI
Как я уже говорила, RSI - это индекс относительной силы - один из очень популярных индикаторов технического анализа. Этот индикатор используется уже более 40 лет и до сих пор экономисты не придумали чего-то аналогичного - простого и работающего по тому же принципу.
Прежде чем я перейду к описанию RSI, советую прочитать про японский свечи тем, кто не помнит что это такое. Вот ссылочка на мою статью о свечах.
Ну, а теперь про RSI. Значение индикатора рассчитывается по довольно простой формуле которая включает две экспоненциальный скользящие средние, который в свое очередь усредняют .... не буду расписывать тут эти две экспоненциальные скользящие средние, все таки, думаю не все хотят погружаться в математику, поэтому лучше расскажу по сути. В расчете RSI учитываются значения свечей, отдельно смотрятся те, у которых цена закрытия была выше цены открытия, отдельно другие. То есть по сути отдельно смотрятся свечи на которых преобладали продавцы и тянули цены вниз, а отдельно смотрятся свечи на которых преобладали покупатели и тянули цену вверх. Именно поэтому RSI и получил название "индекс относительной силы". Чем больше было свечей, которые закрылись выше цены открытия, тем выше будет значение RSI. Минимальное значение RSI - 0, максимальное - 100. Когда RSI близко к 100, можно говорить о том, что акций перекуплена, в том числе, наверняка, многие открыли позиции на заемные средства, скоро будут закрывать, когда RSI близка к 0, то говорят что акция перепродана, скоро ее будут покупать. О том, что такое "близко с 100" и "близко к 0", поясню чуть ниже.
По сути RSI позволяет по-другому считать график изменения цены. На картинке ниже я привела график Сбера и его RSI с таймфреймом 2 часа. Я отметила на графике самые большие пики RSI после них сразу был разворот котировок, один раз прям продолжительный и сильные, два раза не продолжительные и не сильные, но на них можно было поживиться спекулянту.
Очень важно понимать, что RSI не обещает длительного роста котировок. Иногда инвестору посчастливится забрать несколько процентов, а иногда придется довольствоваться 0.5% и менее.
Про таймфрейм
Поскольку RSI работает со свечами, он начинает зависеть от таймфрейма - временного интервала на котором был построен график. На часовом таймфрейме свеча несет информацию о том, что произошло ровно за один час. На двахчасовом о том, что произошло за 2 часа и так далее.
Казалось бы, кому нужны такие не информативные свечи, одна свеча за 2 часа? Но нет! Когда мы говорим про RSI лучше смотреть на него на таймфрейме не менее одного часа, а лучше двух. Если смотреть на RSI с меньшим таймфреймом, то индикатор тоже будет работать, он тоже будет все правильно предсказывать, но колебания предсказанные на таком графике могут быть настолько мелкими, что на них нельзя будет заработать с учетом уплаченных комиссий. Поэтому я не рекомендую смотреть на RSI на графике с таймфреймом менее часа, а лучше двух.
Как построить RSI
Лично я строю все свои графики в специализированном приложении от моего брокера, но в интернете полно сайтов, где можно построить RSI для любого инструмента. Это один из самых распространенных индикаторов, поэтому инвесторы могут даже выбирать где им комфортнее смотреть на значение этого индикатора. Даже на https://ru.investing.com - сайте, откуда я часто беру графики котировок для своих публикаций есть данные этого индикатора. Тут можно выбрать таймфрейм и сайт выдает значение RSI. Но на мой взгляд, тут сложно отслеживать динамику, сложно разом просмотреть много акций и найти нужную. Но тут можно посмотреть рекомендацию от сайта, это может быть важно тем новичкам, которые сомневаются.
Как применять RSI
А теперь самое интересное - про применение RSI. Дело в том, что не существует точных границ RSI ниже 30 - покупай, выше 70 - продавай. Для каждой акции диапазон RSI в котором она считается перекупленной или перепроданной разный. Приведу пример на основании моих недавних постов.
Вот тут я покупала TRMK с RSI больше 55. При том, что 55 - это довольно таки большой показатель. Когда я открыла котировки TRMK я увидела, что прошло большое снижение RSI, я посмотрела, что у данной фишки он на таком уровне не находилось уже почти месяц, дождалась момента, когда мне показался, что разворот начался и купила. Зашла не на всю котлету, была готова усреднить ниже, если что. Но усреднять не пришлось.
А вот моя история по покупке OZON, тут уже RSI было меньше 40. Вроде бы падение RSI начало заканчиваться, я зашла, но немного ранова-то. Хотела усреднить, но брокер не дал. Закрыла сделку в плюс.
RSI - это очень классный инструмент. Но! Все таки считается, что не стоит открывать сделку, положившись только на него. Поясню почему. Нет четких диапазонов, что RSI -40 - покупай, поэтому что потом может последовать RSI - 30 и цена актива еще успеет не плохо упасть. При заходе в сделку, надо смотреть на что-то еще, что бы не провалится еще ниже. А если ловить рост RSI, я, например, в своем терминале разницу между 40 и 42 не увижу, а когда увижу рост, то он уже будет такой, что цена тоже уйдет вверх и покупать будет уже поздно.
На что еще можно посмотреть, расскажу в своих будущих публикациях.
Удачи!
P.S. Статья не является призывом к спекуляциям, с одной стороны технический анализ основан на царице всех наук - математике, но поскольку все таки человеку надо выбрать самое лучшее время для входа, сделки основанные на техническом анализе вполне могут привести к убыткам.
