Приветствую, друзья!
Сегодня посмотрим на ТОП-3 ОСЦИЛЛЯТОРОВ которые применимы в трейдинге.
Не спорю, использовать можно почти любой имеющийся осциллятор и при этом вывести свою торговую стратегию в ПЛЮС, я же хочу показать самые используемые в торговле.
Прежде, давайте познакомимся с самим термином!
Осцилляторы — это опережающие индикаторы, отслеживающие перегретость тренда. Другими словами, если тренд движется в одном направление существенное количество времени, то рано или поздно он должен развернуться, для этого и используются осцилляторы.
При восходящем тренде перегрев показывает перекупленность актива, при нисходящем — перепроданность.
Осцилляторы помогают оценивать возможные развороты цен, что увеличивает шанс своевременно купить или продать активы.
🥇Стохастик (Stochastic)
Стохастический осциллятор, наиболее известный как стохастик, разработан Джорджем Лейном для торговли фьючерсами, он так же может применяться и на других рынках.
Цель индикатор - определения импульса цены, то есть момента, когда цена резко пойдет вверх или вниз.
Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, то есть зоне перекупленности. Стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона, то есть в зоне перепроданности.
Автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные графики, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы.
На графиках в терминалах осциллятор обычно представлен в виде двух линий:
%К — быстрая или основная линия стохастика (голубая на рис.1)
%D — медленная и сигнальная. Стоит упомянуть, что %D является скользящей средней (оранжевая на рис.1)
Сигналы к действию возникают, когда %К пересекает %D: снизу вверх — на покупку, сверху вниз — на продажу.
Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага пересекает эти границы, нужно дождаться разворота тенденции, пока осциллятор снова не вернется в зону между 20 и 80%. Сигналом на продажу является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогично, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.
Ложных сигналов у Стохастика хватает, поэтому использовать его как единичный сигнал на сделку, я бы не советовал!
🥈RSI
Индекс относительной силы — RSI
Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в 1978 г. Речь идет об отношении среднего прироста цены к среднему падению за выбранный период. Эта величина позволяет оценить, кто влиял на цену сильнее: покупатели или продавцы. Кроме того, RSI помогает предположить, как будут развиваться события.
Единственный параметр — число периодов, который по умолчанию установлен на 14, именно это значение является наиболее эффективным в торговле.
Как и другие осцилляторы, RSI помогает отслеживать зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. По умолчанию обозначены зоны на уровнях 30 и 70, они так же являются наиболее эффективными. Хотя, уровни к уровням RSI подойдут уровни Стохастика, т.е. 80 и 20, эти уровни будут показывать наиболее сильные зоны и снизят количество ложных сигналов.
По RSI Трейдеры часто используют сигналы дивергенции и конвергенции — сигналы, эффективность которых подтверждена на практике.
Суть сигналов заключается в расхождении между движением цены и показанием осциллятора.
Если цена, делает два подряд возрастающих максимум, а RSI показывает снижение — это явный признак замедления тенденции по причине формирования нового максимума за счет отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, или вовсе рассмотреть возможность переворота в шорт.
Пример конвергенции
Пример Дивергенции
🥉MACD
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) — это один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа, разработан трейдером Джералдом Аппелем в 1979 г. для анализа рынка акций.
MACD является трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.
Если трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, а осцилляторы — на сколько цена отклонилась от среднего значения, то MACD показывает и то и другое.
Расчет основан на скользящих средних.
Задача MACD:
• упрощение визуального восприятия сигналов, подаваемых скользящими средними;
• снижение запаздывания сигнала
• нейтрализация ряда недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам.
Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.
Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз— сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль.
Как и для RSI, распространенный сигнал MACD, который используется сегодня — это дивергенция. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.
В случае с построением MACD с двумя скользящими средними, сигналом также может служить пересечение скользящих.
Если более быстрая пересекает более медленную скользящую сверху вниз, то это считается сигналом на продажу, если пересечение снизу вверх то на покупку.
Наиболее сильные сигналы с минимальными шумами отлично происходят на таймфреймах H4(4-х часовой таймфрейм).
В любом случае, друзья мои, лучше всегда иметь несколько сигналов для подтверждения тренда, но не более 3х, иначе вы просто запутаетесь в своей торговой стратегии.
Успехов в торговле и попутного тренда!
😎Ваш ТипичныйТрейдер
#техническийанализ #индикаторы #трейдингдляначинающих #трейдингобучение #трейдер #трейдингдляновичков #инвестициидляначинающих #инвестор