🔺Риск Менеджмент и подводные камни

Риск менеджмент (РМ) — это расчет количества позиции, что 6 ограничить убытки при срабатывании стоп-приказа. РМ служит помощником в диверсификации вашего депозита, так же помогает вести контроль прибыли/убытков.

Получается, что вне зависимости от длинны стопа на графике, вы будете получать фиксированный убыток к вашему депозиту.

Рекомендуемый риск на сделку до 3% от всего вашего депозита.

В таком случае, вам необходимо совершить 33 неправильных трейда, что 6 стать банкротом в ряд. Или 100, если закладываете риск в 1% и т.д.

Как видите РМ позволяет нам практически свести на нет возможность ликвидации депозита, если уж вы совершили 100 неправильных трейдов в ряд, тогда стоит задуматься над торговой системой.

Риск ревард (РР) — это отношение риска к прибыли. К примеру, вы закладываете риск в 1%, зарабатываете 3% — ваш РР 1 к 3 . Зарабатываете 5% ваш РР 1 к 5 и тд.

Получается, что одна успешная сделка перекрывает 3 убыточных сделки.

Рекомендую брать сделку не ниже 1/2

Имея данные из этой таблицы, мы можем определить какой необходим % верных трейдов, чтоб быть прибыльным или находиться в зоне без убытка.

Пример: Из 100 совершенных вами сделок с РР 1 к 3. Вам необходимо совершить 25 прибыльных сделок из 100. При всем этом вы останетесь при своих. Ничего не потеряв. 1. Как рассчитывать РМ. Для начала давайте разберемся как рассчитать РМ вручную.

Длина движения от нашей точки входа, до нашего стопа ровна 0.38%. Риск на эту сделку мы закладываем рекомендуемый в 1%. Давайте рассчитаем, сколько мы можем приобрести монет, чтоб мы потеряли не более 1% при срабатывании стопа.

Предположим наш депозит 10.000$/100 = 100$ наш максимальный убыток.

Сначала нам необходимо разделить наш риск на длину стопа.

1%/0.38% = 2,63 получаем коэффициент для расчета маржи.

Далее умножаем наш депозит на данный коэффициент.

10.000*2,63= 26300$

Получаем сумму нашей маржи на данный трейд. Несмотря на то, что сумма превышает наш депозит, мы все равно получим фиксированный убыток в 100$. Проверим на всякий случай.

26300$/100*0.38= 99.94$

Все сходится. А если я торгую с плечами ??!! Ничего страшного, плечи на маржинальной торговли помогают не задействовать весь наш депозит на одну сделку. Не более.

Соответственно если ваше плечо х100, х33 или х19 тогда:

26300/100 = 263$ с плечом х100

26300/33 = 796,9$ с плечом х33

26300/19 = 1384,2$ с плечом х19

Можете обратить внимание, что меняется только сумма маржи, которую вы закладываете в сделку. Для автоматического расчета позиции вы можете воспользоваться «Длинной или Короткой позицией» на Трейдинг вью.

Выставляем ее на нашу точку входа и растягиваем стоп.

После нажатия на нее всплывет окно, далее выбираем «Настройки».

1. Размер счета — сюда вписываем сумму вашего депозита.

2. Риск — закладываемый риск от 0 – 3% (На начальном этапе рекомендуем риск в 0.5%).

3. Открытие позиции — точка входа.

4. Уровень прибыли — наш финальный тейк.

5. Стоп - уровень — наш уровень стопа

1.2 Мани менеджмент.

Это распределение вашего депозита в целом. К примеру у вас лежит часть средств 70% на спотовом рынке и 30% на фьючерсах. Соответственно вы либо считаете РМ для общего депозита, либо по отдельность.

В таком случае вы рассчитываете 1% от спотового депозита и 1% для фьючерсного раздельно. Тут уже все индивидуально для каждого, опять все зависит от вашей торговой стратегии.

Хочется добавить, что рекомендуется держать 20-30% в стейблкоинах, на случай просадки вашего портфеля. В таком случае у вас будет возможность усреднить позиции.

1.3 Психология РМ.

Не сложно рассчитать РМ, сложно его соблюдать.

Многие люди, на первых этапах начинают оттягивать стоп ордера в надежде, что цена вот-вот «Развернется», в итоге либо получают огромный убыток, либо если убрали совсем – ликвидацию.

Многие вообще изначально пренебрегают стопом, потому-что:

1) Думают, что они умнее рынка;

2) Чрезмерная уверенность в трейде;

3) Человек не может смириться с убытком, ведь «в прошлый раз задело и ушло, щас не буду ставить, чтоб не получилось, как тогда». Сразу вам скажу, это принесет еще больший убыток;

4) Каждый стоп больно бьет по сумме депозита. В таком случае вы просто неправильно его рассчитывает.

Помимо финансовых убытков вас ждет потрясение психологическое. Не поставили 1 раз стоп, второй раз, далее это войдет в привычку. Так же вы не сможете оставить открытую позицию. Вам придется постоянно за ней наблюдать, что чревато импульсивными решениями.

Таким образом, для обеспечения сохранности депозита и вашего психологического состояния, соблюдайте РМ, это убережет вас от необдуманных действий, от непредвиденных обстоятельств. И позволит вам, работать на дистанции.

🔺Жду всех в своём телеграмм канале - https://t.me/Key_DavinchiTrade. 🔥Статистика успешных сделок вас точно удивит !