Я уже ранее рассказывала о том, что Тинькофф Инвестиции сейчас активно продвигает технический анализ для заработка на фондовом рынке. В том числе на прошлой недели прошел вэбинар по техническому анализу о котором я уже писала ранее. Вел его Дмитрий, который занимается доверительным управлением в Тинькофф Стратегиях. Любой желающий может открыть дополнительный брокерский счёт, положить туда определённую сумму и Дмитрий будет управлять ею.
На днях я посмотрела запись этого вэбинара и решила поделиться своими соображениями по поводу того, что было сказано и предложено.
Несколько постулатов от Дмитрия
Дмитрий рассказал несколько постулатов, которым он следует. Некоторые из них известны давно, некоторые достаточно спорны, некоторые заслуживают того, чтобы подумать о них и переосмыслить под себя.
Один из первых постулатов, который был озвучен заключается вот в чем: хочешь стать богатым - общайся с богатыми. Тезис конечно спорный. Но он приводит пример как он узнал о крипте и спекуляциях просто по тому что оказался в компании богатых. С этой точки зрения я с ним согласна, что если хочешь начать новое дело, общайся с теми, кто это уже сделал. Но вот бросать старых друзей только ради того, чтобы окружить себя новыми богаты, думаю, не стоит.
Ещё очень важный совет - искать понятные для себя точки входа. Не надо заходить, если не видишь или не понимаешь что происходит, лучше посидеть в кэше и подождать. Я сама придерживаюсь такого же мнения, иногда придёшь домой, откроешь график, видишь что идеальный момент прошёл, но так хочется попробовать всё таки им воспользоваться. Но вот это не всегда приводит к успеху.
Не буду пересказывать все постулаты, иначе статья выйдет очень длинной, расскажу о предложенном методе и его основах. Предложенный метод рассчитан на спекуляции, но не всегда на интрадей. Дмитрий считает, что анализ индивидуальных акций должен быть второстепенным, надо смотреть на индекс и картинку в целом. Как он утверждает, он разработал свою "панель управления" по которой следит за рынком и зарабатывает хорошие деньги.
Панель состоит из нескольких инструментов:
- VIX - индекс страха или навигатор. Что такое индекс страха я уже рассказывала на своем канале ранее. Приведу ссылочку ниже для тех, кому интересно почитать;
- Сам индекс S&P500;
- QQQ - спидометр, хотя это всего лишь ETF;
- и кое что еще.
В зависимости от состояния рынка он принимает решения о покупке активов. Суть в том, что он смотрит на индекс страха, не дошел ли он до уровня сопротивления/поддержки, на сам индекс S&P500 и его уровни сопротивления/поддержки, на то как все его графики пересекают простые скользящие средние - SMA.
Но! Потом заходит речь о том, что он не верит в Фибоначи, так как их можно нарисовать по разному. Свой анализ он ведет в основном по скользящим средним. Дмитрий смотрит на SMA10, SMA20, и на кривые с большим периодом SMA100, SMA200.
Суть метода и его применение
Я решила посмотреть на графике насколько синхронно себя ведут S&P500, индекс страха VIX и котировки некоторых компаний - Intel и Microsoft при крупных падениях. Как выяснилось, VIX запаздывает за индексом S&P500. Intel и Microsoft то запаздывают за индексом, то нет. Бывают ситуации, когда индекс страха может падает, но при этом индекс S&P500 и акции тоже падают в цене. То есть не каждое изменение направления индекса VIX приводит к развороту S&P500 и не очень ясно, как уровни VIX могут помочь в трейдинге. Но в то же время Дмитрий приводит пример, что в марте 2020 года, когда рынок отходил от новостей про ковид, именно VIX первым пробил SMA20 и дал сигнал на покупку.
На самом деле уже давно известно, что между индексом и акциями, входящими в его состав существует корреляция. Индекс достаточно часто называют повадырем для акций. Если индекс падает очередной день подряд, не стоит ждать стабильного роста для определенного списка акций. Но одного индекса или индекса страха мало, что бы построить торговую систему. Нужно еще что-то.
На следующем графике я решила показать, что представляет из себя простая скользящая средняя с периодом 100. Это средняя, которая очень сильно запаздывает за своим графиком. Рынок уже рухнул, а SMA100 только догоняя график и пересекает его.
Если говорить про SMA10 или SMA20, то они дают много ложных сигналов. Вроде пересечение есть, должен пойти рост графика, а он может и идет, но такой слабый, что много на нем не сделаешь. Дмитрий говорил такую фразу "котировки легли на SMA10 - покупаю", но по мне это похоже на "поймай тренд" или "поймай падающий нож". Вот как он отличает ножи от не ножей, я тоже не поняла.
В общем метод Дмитрия я до конца не поняла.
Резюме
Скажу честно, видео я досмотрела с трудом. Когда в чатике стали задавать вопросы, почему же у Дмитрия такая "офигительная" (минусовая) доходность на Пульсе, я стала посмеиваться. Ответ был многословным, но мало убедительным.
Было сказано много хвалы методу, настолько много, что модератор от Тинькофф Инвестиций раза 3 был вынужден напомнить, что стоит перейти к техническому анализу. Для себя я убедилась еще раз, что не могу слушать людей, которые вот так что-то нахваливают и льют воду. Лично я воспринимаю информацию, только когда человек показывает график и дает посмотреть на него. Мелькающие картинки - это не про меня.
Все что было сказано у меня в одну цепочку не сложилось. Да, на рынке есть поводыри, но на них одних свою торговлю не построишь. На них многие трейдеры советуют ориентироваться, что бы не играть против тренда. Но именно ориентироваться, а не строить свою стратегию по ним. S&P500 - не самый плохой поводырь, а тот же индекс страха не всегда коррелирует с индексом S&P500 или акциями, входящими в его состав. Не понимаю как VIX можно брать за поводыря.
SMA100, SMA200 - вещи интересные, но сами по себе отдельно взятые жутко запаздывающие. Когда все уже упало, SMA100 скажет продавай, но будет поздно. SMA10 и SMA20 - понятные и хорошие, но дают много лишних шумов к действию. Да и по мне они тоже не информативны сами по себе.
Выводы для меня
Из этого вэбинара я сделала мало выводов для себя. Но хочу поэксперементировать, буду больше обращать внимание на индекс ММВБ в тот момент, когда я думаю о заходе в тот или иной актив. Но перед этим еще посмотрю какие активы на Московской бирже лучше всего коррелируют с индексом. В общем мне есть что покопать.... Но даст ли это результат - пока не ясно.