Как писал Дэвид Вайс в своей книге «Трейды, которые произойдут»: Вы можете зарабатывать на жизнь торгуя спринги (spring) и аптрасты (up-trust)». Так что же это за зверь такой и как его использовать в своей торговле и извлекать из это прибыль. спринги, как и аптрасты относятся к одной природе, хотя и действуют со своими особенностями и относятся к рыночным манипуляциям (Кто там сказал, что манипуляции на рынке запрещены?).
Сегодня подробно я расскажу, о спрингах. Сам термин был введен не самим Ричардом Вайкоффом (а вы до сих пор не знали отца современного профессионального трейдинга?), а его последователями развивавших его идеи. Стоит упомянуть, что сам Ричард Вайкофф еще 100 лет назад говорил об этом рыночном поведении и неоднократных ретестах уровней сопротивления/поддержки. Но не в терминах суть. Главное, что на этом действительно можно заработать!
Спринг – это неудачная попытка пробоя уровня поддержки, которая привела к развороту вверх.
Разберем типовую ситуацию на рынке с формированием спринга в торговом диапазоне. Для удобства, на рис. 1 совмещены два таймфрейма: часовой и 5-минутный. Контракт Br (Нефть). Мы имеем торговый диапазон (баланс) от точки 1 до точки 2. В Точке 3 мы видим попытку прорыва цены уровня сопротивления 102.25. Цена резко опускается на увеличенном объеме. Дельта (Разница рыночных ордеров на покупку/продажу) отрицательная. Это вызвано двумя составляющими:
А) Сработали стопы покупателей,
Б) Сработали заявки на продажу от продавцов (любителей прорывов и контртрендовых сделок).
Следующий бар, который образует минимум, имеет сопоставимый объем, нейтральную дельту и закрытие выше цены открытия с внушительным хвостом. Что это означает для нас? Продавцы приложили усилие, чтобы опустить цену, но цена по итогу поднялась. Т.е. нашелся покупатель, который сумел поглотить все имеющееся предложение на рынке. Это уже первый сигнал на покупку, но все еще не совершившийся спринг. Бар отмеченный точкой 4 возвращает цену в диапазон 1-2 на высоком объеме и с положительной дельтой. Закрытие выше уровня бара 3. Покупатели выкупили все предложение на рынке и одержали верх. Это состоявшийся спринг и хорошая возможность совершить сделку на покупку, присоединяясь к движению профессионалов. Далее мы видим ралли (движение вверх) до точки 5. Вероятно, профессионал, управляющий активом, решил удостовериться, нет ли силы противостоящей ему, которая бы могла склонить рынок к активным продажам. Он продает часть активов, провоцируя продавать толпу. Глядя на часовой таймфрейм, мы видим слабое возобновление продаж от точки 5 до точки 6. Тут следует обратить внимание на уменьшающийся объем, который свидетельствует об отсутствии серьезных продавцов. В точке 6 профессионал завершает набирать необходимый ему объем покупок, и разворачивает рынок, активно покупая по рынку. Таким образом в точке 6 состоялся тест спринга и еще одна хорошая точка входа на покупки. В терминологии Ричарда Вайкоффа – это вторичный тест. Движение от точки 7 до 8 происходит на вечерней сессии, профессионал незримо контролирует ситуацию, толпа продает малыми объемами. На открытии рынка следующей торговой сессии (точка 8) профессиональный игрок толкает рынок, покупая по рынку, и далее цена летит сама собой, выбивая стопы нетренированных участников рынка, которые продавали вчера в контртренд, а так же провоцируя толпу на необдуманные покупки, в попытке угнаться за ценой.
В течении этого торгового дня профессионал совершает практически те же самые действия, формируя сначала пробой уровня сопротивления (Joc), затем тест уровня пробоя и его манипуляцию (Spring). Так как профессионал убедился в отсутствии серьезных продаж, то ему не потребовалось делать тест Спринга (Вторичный тест).
Эту технику в том или ином виде профессионалы повторяют практически ежедневно на ликвидных рынках, что хорошо видно на часовом графике. Таким образом торговать манипуляцию можно почти каждый день.
P.S. Всегда смотрите на реакцию после пробоя, где образовался объём и как отреагировала цена. Это позволяет определить «кто в доме хозяин».
P.S.S. Те кто торгуют без объема, все равно что водят машину, не обращая внимания на других участников движения.
Используете ли вы манипуляцию в своей торговле? Пишите в комментариях вопросы о VSA, и темы, о которых вы хотите, чтобы я рассказал.