Как я уже писал, тесты алгоритмов - мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я - алгоритмы. Так вот... многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно прошлых значений (любой теханал).
Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование - мелочь смотрит на историю цены, а крупняк - на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна - это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их последствиями в прошлом.
Отмечу, что теханал настолько красив, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря на какие-то тесты и статистику. А меньшинство - и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))
3