КОРОТКО О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА, И КАК НЕ СЛИТЬ ДЕПОЗИТ
Статья была заимствована с сайта https://softimotrade.com/
Тема диверсификации рисков начинает интересовать практически всех трейдеров на разных этапах их торгового опыта. Кто-то приходит к диверсификации, после того, как допустил серию убыточных сделок и ищет варианты, как можно себя застраховать в случае «противохода» цены. Кто-то и вовсе торгует только одним инструментом всю жизнь, не желая больше ничего вводить в торговлю. Случай достаточно редкий, но тем не менее имеет место быть.
Сама тема диверсификации очень глубокая, по ней написано не одно объемное пособие. Когда мы начинали готовить статью, то не ставили целью охватить все и сразу. Задача была объяснить на простом языке, что это такое, в какую сторону вообще «смотреть» тому, кто хочет разобраться в данной теме. Также, на конкретном примере, покажем использование диверсификации рисков на реальном рынке. Информационным партнером статьи выступает международный STP/NDD брокер NPBFX. Торговый терминал MT4 этой компании мы будем использовать для разработки наших примеров. Итак, приступим…
Диверсификация рисков – что это?
В связи с тем, что мы работаем на финансовых рынках, будем рассматривать диверсификацию рисков непосредственно торгового портфеля. Для начала дадим определение.
Диверсификация рисков – это стратегия распределения рисков, при которой трейдер инвестирует свои средства в разные классы активов (валюты, акции, биржевые фонды, драгметаллы и сырье, криптовалюты и так далее).
Далее рассмотрим различные стратегии диверсификации, которые в дальнейшем можно будет изучить более глубоко.
1) Диверсификация с помощью валют
Это один из способов диверсификации торгового портфеля. Заключается он в том, что трейдер добавляет в свой портфель определенные валюты, в зависимости от ситуации на рынке. Чтобы правильно диверсифицировать валютную сделку, необходимо определить валютную пару с наибольшей корреляцией к той, которую вы хотите подстраховать, если ее цена пошла в противоположном направлении. Такая корреляция может быть только между парами союзниками и их противниками. Выделим валютные инструменты в три группы.
- Группа #1. К этой группе мы относим валютные инструменты, где базовой выступает национальная валюта, а котируемой USD. Пример: NZDUSD, AUDUSD, GBPUSD и так далее.
- Группа #2. В данной группе валютных инструментов базовой валютой выступает национальная, а котируемой JPY. Пример: EURJPY, CHFJPY, GBPJPY и др.
- Группа #3. Здесь нац.валюта является базовой, а котируемой любая третья мировая валюта. Пример: EURCHF, AUDCHF, GBPCHF.
Все валюты в каждой из групп являются союзниками против котируемой валюты: в Группе #1 – к USD, в Группе #2 – к JPY, в Группе #3 – к CHF. Если индекс основной валюты в какой-либо группе растет, к примеру, индекс доллара, то все валюты-союзники внутри данной группы снижаются (NZD, AUD, GBP). В свою очередь валютные инструменты, где «гринбэк» является базовой валютой (USDCAD, USDCHF, USDJPY), растут вкупе с USDX (индексом доллара США). По отношению к валютам-союзникам из Группы #1 – это пары-противники. Важно понимать, что движение котировок валют-союзников во время сессии совпадает, также, как и валют-противников, но между собой они разнонаправлены. Учитывая это, трейдер может легко подобрать валютный инструмент, чтобы диверсифицировать риски по своей убыточной валютной сделке.
2) Диверсификация с помощью акций
Опытные трейдеры любят диверсифицировать свои риски с помощью акций мировых компаний. Связано это с тем, что движение котировок легче прогнозируется с помощью технического анализа. Также дальнейшую судьбу акций можно прогнозировать по отчетам компаний, их заявлениям, планам и другим факторам.
Зачастую трейдеры добавляют в портфель сразу два типа акций: одни с высокими рисками, которые приносят более высокие дивиденды, другие – низкоризковые «голубые фишки», дающие стабильную, но меньшую прибыль.
3) Диверсификация с помощью CFD
В отличии от акций компаний, такой метод диверсификации хорош тем, что с помощью CFD можно зарабатывать не только на росте, но и на падении цены. Некоторые инвесторы используют этот инструмент для хеджирования позиций на покупку тех же реальных акций, открывая сделку в противоположном направлении по этому же активу, но используя CFD. Кто-то из инвесторов шортит на CFD сразу несколько активов, минимизируя тем самым свои риски.
4) Диверсификация с помощью отраслевых инструментов
Профессиональные инвесторы предпочитают диверсифицировать свои риски на различных рынках. Это позволяет снизить риски или частично, а порой и полностью, компенсировать убытки. Кто-то из инвесторов распределяет свой портфель акций по различным секторам, чтобы снизить «просадки» в некоторых отраслях. Кто-то хеджирует свои валютные сделки, например, на рынке золота, т.к. драгметалл исторически всегда считался активом-убежищем. При этом, другие валютные активы «тихой гавани» (например, японская йена) в это время могут не работать из-за фундаментальных экономических факторов.
Пример диверсификации валютной сделки
Сейчас мы покажем на примере, как происходило хеджирование убыточной валютной сделки по валютной паре EURUSD. Как видно на графике ниже, трейдер открыл сделку на покупку евро против доллара США объемом 1 лот в начале июня 2021 года. Фундаментальный фон и технические индикаторы указывали на продолжение восходящего среднесрочного тренда. Сделка открывалась во время краткосрочного ослабления единой валюты. Однако, через неделю фундаментальная картина по евро начала резко меняться, что вызвало ее ослабление. «Посыпался» и технический анализ. Учитывая новые вводные, перспективы единой валюты на ближайшие 1-2 года были неутешительные. Трейдером было принято решение захеджировать сделку парой-противником, как мы рассказывали в первой стратегии диверсификации. Для реализации задачи была выбрана пара USDCAD. Сделка на покупку доллара США открывалась в середине июня 2021 года. При выборе объема сделки учитывался тот факт, что канадский доллар является сырьевой валютой. Это значит, что при восходящем тренде на нефтяном рынке, который также прогнозировался на ближайшие несколько лет, «канадец» отставал бы от евро в плане ослабления к доллару США достаточно прилично. В связи с этим, сделка открывалась объемом 2 лота, чтобы компенсировать отставание в динамике.
На момент написания статьи прошло чуть больше 1 года. Сделки по-прежнему открыты. Мы видим, что евро потерял к доллару более 1800 пунктов, что в денежном эквиваленте составило около 1800 долларов США. Канадский доллар, при этом, как и прогнозировалось, сопротивлялся «гринбэку» более успешно. Нефть, кстати, действительно дорожала в течение года и поддерживала канадскую валюту. В результате доллар США укрепился к канадскому всего на 900 пунктов. В денежном эквиваленте – около 1800 долларов США. Как видите, трейдер очень точно все рассчитал, учитывая кардинальное изменение ситуации на валютном рынке, особенности отдельных валют и прогнозы движения цен на нефтяном рынке. Что делать дальше, наверное, спросите вы? Можно закрыть обе сделки и в итоге ничего не заработать за год. Можно дождаться, пока евро «нащупает дно», а это может произойти уже в среднесрочной перспективе. Тогда закрыть сделку с канадским долларом и смотреть, как EURUSD будет откатывать, уменьшая убыток по сделке. Ее можно будет закрыть на каком-то уровне или вывести «в ноль». Можно добавить еще одну сделку на покупку в направлении коррекции. Это уже, как пожелает трейдер, исходя из своей торговой стратегии.
Заключение и выгодный + 50% бонус на депозит
Диверсификация рисков - неотъемлемая часть торговли профессиональных трейдеров. Наверное, убеждать читателей в том, что эту тему действительно стоит изучить и ввести в свою торговлю, будет уже лишним. Единственное, о чем хотелось бы еще рассказать, так это о других инструментах, которые трейдер может использовать для снижения своих торговых рисков. Одним из них является торгуемый бонус +50% на первоначальный депозит от брокерской компании NPBFX.
Этот бонус уникален тем, что позволяет:
- Увеличить на 50% объем свободных средств на торговом счете и торговать повышенным лотом.
- Использовать бонус полностью даже во время плавающей просадки, превышающей объем собственных средств. Служит финансовой «подушкой безопасности».
- В будущем, при соблюдении простых условий, можно перевести на баланс собственных средств.
Стать клиентом надежного брокера NPBFX, оказывающего услуги с 1996 года, и получить торгуемый бонус можно открыв счет по ссылке ниже: