Доминация BTC/ETH - 42.6% / 15.8%
Курс BTC (на момент написания) - $20593,90
Соотношение Long/Short позиций BTC (24 часа) - 50.04% / 49.96%
Приветствую всех, дорогие читатели! В этой статье мне бы хотелось выделить основные моменты потенциально определяющие дальнейшую динамику цены Bitcoin. После чего, на основание этих аспектов сделать промежуточные выводы, изложив степень вероятности реализации того или иного сценария. Приступим.
Обращая внимание на график (4-часовой) расположенный выше (рис.1), мы эмпирически можем определить, что стоимость актива торгуется в определённом диапазоне цен (находится в балансе). Дополнительным подтверждением этому выступает индикатор - Dynamic Levels (Динамические уровни) - помогающий определить (в данном случае) диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок.
Так же, у данного инструмента имеются и другие возможности, о которых, при желание, мы можем обсудить в комментариях к этому посту или напрямую в нашем чате.
Поскольку нам известен основной диапазон активности участников рынка, мы можем предварительно определить превалирующую сторону действующей борьбы (между покупателем и продавцом). Учитывая тот факт, что в большинстве случаев котировки BTC уходят ниже обозначенной зоны стоимости (Value Area), мы можем предположить, что доминирует продавец. Однако, если мы взглянем на значение VWAP (Value-Weighted Average Price) и учтём прошедшую ротацию стоимости актива, то однозначно утверждать об явном преимуществе продавца, я бы не стал.
Индикатор VWAP (Value-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период.
Идём далее. Аномалии. Крайняя попытка со стороны продавца загнать цену Bitcoin ниже основного диапазона - потерпела фиаско. Данная ситуация спровоцировала аномальную (по объёму) активность, результатом которой является рост стоимости актива выше уровня (VWAP) - $20500.00 (рис.1 - точка 1). Отдельного внимания заслуживает работа лимитного продавца (на всём промежутке баланса), эффективность которого мы можем определить с помощью индикатора - Cumulative Delta (кумулятивная Дельта). В совокупности, имеет смысл предположить, что на рынке присутствуют признаки Аккумуляции. Однако, мне сложно представить рост с текущих отметок, учитывая результат последних действий продавца (рис.1 - точка 2).
Аккумуляция — это торговый диапазон на минимумах рынка, при котором финансовый инструмент меняет собственника. Как правило, крупный интерес использует сложившуюся ситуацию на рынке для того, чтобы накопить актив по низкой цене и получить выгоду от его последующего удорожания.
Перед тем, как подытожить сказанное, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий график (рис.2).
Выражаясь простым языком. Ярко жёлтым выделены те значения которые превышают средне-статистический объём торгов (за последнее время), тем самым указывая на значимость тех или иных ценовых уровней. Например, точка - 1 и точка - 2 (рис.2), указывает на значимость ценового диапазона: $19750.00 - $19950.00 (о котором мы говорили ранее, находясь в моменте) и тем самым предполагая расположение в этом диапазоне основной поддержки. В точке - 3, мы можем предположить обратное - то есть расположение сопротивления. Дополнительным подтверждением сказанного выступает локация уровней - POC (point of control) прошлого месяца и POC текущего месяца (рис.1).
POC — point of control (точка контроля), в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени
Резюме
Итак, нам удалось определить тот факт, что на текущий момент цена Bitcoin находится в балансе. Так же, большое количество фактов говорят о том, что мы находимся на заключительной стадии и в недалёком будущем нас ожидает направленное движение цены (дисбаланс). В том случае, если покупателю удастся закрепить стоимость актива выше уровня - $21000.00 (рис.1) я буду ожидать дальнейшего роста. До этого момента, приоритет прежний - падение, первичная цель которого $17000.00.
Для анализа использую торгово-аналитическую платформу - ATAS. С данным ресурсом и его возможностями можете ознакомиться (и при желание зарегистрироваться!) по моей ссылке. Всем спасибо и удачи!