Свопы на валюту теперь стали играть роль в портфеле частных трейдеров когда те торгуют покупку или продажу вечных фьючерсов:
- USDRUBF - доллар / рубль
- EURRUBF - евро / рубль
- CNYRUBF - юань / рубль
График свопов можно смотреть на МосБирже по ссылкам:
Вот к примеру график торгов свопами на юань - объемы растут:
Помните, что при переносе через выходные, значение свопа вырастает кратно количеству нерабочих дней. То есть при переходе через субботу и воскресенье своп делает +200%.
Значение ставки SwapRate определяется в 18:00 как средневзвешенная цена торгов за день.
ПРАВИЛА:
- Если значение ставки SwapRate > 0, то при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг держатель длинной позиции уплачивает ставку SwapRate, а держатель короткой позиции ее получает
- Если значение ставки SwapRate < 0, то при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг держатель длинной позиции получает ставку SwapRate, а держатель короткой позиции платит
Пока почти во все дни покупатели платили в карман продавца бессрочных фьючерсов. Исключения составили пару дней в евро.
Также вы можете оценить динамику значений индикативной ставки валютных свопов, зафиксированных на 12:30 на отдельной странице: https://www.moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx
Вот графики:
Удачи в оценке вечных фьючерсов!