Друзья, всех приветствую!
Статья, которую вы читаете сейчас, не просто текст! Риск-менеджмент в трейдинге - это основа вашей торговли.
Именно риск-менеджмент, переводит вас из игрока казино в трейдера.
Риск-менеджмент - это то, с чего принимается решение о будущей сделке, быть ей или не быть, стоит игра свеч или нет.
Сохраните статью, добавьте в закладки и изучите максимально досконально до последней буквы.
В статье, по большей части уделено внимание на спекулятивную торговлю, но так или иначе вы можете соотнести все те же условия и расчеты под составление любого типа портфеля.
Пан или пропал. Почему, большинство начинающих улетают в трубу?
Игроки и трейдеры.
Чем отличается игрок от трейдера?
Игрок, входит в сделку без заранее продуманного плана, стратегии и цели.
Девиз игроков "Угадал, не угадал" или "Повезло, не повезло".
Если игроку повезло несколько раз подряд, он думает, что удача на его стороне, крылья расправлены, и ничто не помешает ему быстро разбогатеть.
После получения первого убытка, игрок, решает отыграться и удваивает следующую ставку, снова убыток еще удвоение и т.д.
Как итог, казино выигрывает, снова.
А что трейдер?
Трейдер тот же игрок, но в отличии от обычного игрока, трейдер знает, соблюдает и уважает правила игры.
Девиз трейдера, можно описать словами одного из величайших спекулянтов.
Большую прибыль не высчитывают, а высиживают. (Джесси Ливермор)
Для того чтобы высидеть прибыль, нужно быть готовым переждать возможную локальную просадку.
Перед сделкой, у профессионального трейдера заранее разработан четкий план действий и проанализированы👇:
- направленность тренда;
- уровни поддержек и сопротивлений;
- свечные паттерны;
- индикаторы (если они используются) и т.д.
- потенциальные исходы сделки;
- потенциальный рост;
- потенциальный убыток;
- соотношение риск/прибыль;
И главное - ГДЕ СТАВИТЬ СТОП!
Конечно для начинающего, это огромная масса информации которую нужно обработать, иногда это нужно делать в моменте. С опытом становится чуть легче🤏, но это не точно!)
Так в чем же отличие между ИГРОКОМ и ТРЕЙДЕРОМ?
В СИСТЕМЕ!
Большинство начинающих думают о выставлении стоп заявки после входа в сделку.
Опытный трейдер, в первую очередь продумывает где выставить стоп, и если все условия его системы сошлись, совершают сделку.
Итак, его величество РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
В процессе управления рисками трейдер определяет уровень убытков, которые он готов понести в том случае, если тренд пойдет против него и его позиции закроются с отрицательным результатом.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❇️Первым делом стоит определить свой стиль торговли: консервативный, умеренный или агрессивный.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
В случае с консервативным подходом, не стоит уделять агрессивной торговле больше 10%.
В случае с умеренной торговлей, не более 20%.
В случае с агрессивным - тут как говорится "Каждый решает сам!". Кто-то выделяет 50%, а кто-то все 80%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❇️Второе, РИСК.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Риск на портфель.
Старайтесь придерживаться уровней риска в диапазоне от 0,5 до 2% на портфель.
Соответственно, чем меньше риск на портфель тем лучше.
В идеальном варианте, риск не должен превышать более 1%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴В начале пути, остановитесь на 0,5% риска. Мой вам совет.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Риск на сделку. СТОП-ЛОСС.
Стоп, что важно, не выставляется от риск-менеджмента. Стоп выставляется по трейдинговому сигналу.
Сигналом может быть уровень или свечная формация, к примеру. Другими словами, сначала мы рассчитываем точку размещения стопа и исходя из этого рассчитываем объем входа.
ОБЪЕМ ВХОДА В СДЕЛКУ. МОЯ МЕТОДИКА
У каждого объем входа свой, кто-то может зайти на 50% от портфеля, кто-то на 3%. Я захожу в диапазоне от 6% до 15%, в среднем мой объем 10%.
Как я определяю объем входа, раскрою, частично, свою собственную методику.
К примеру можно сформировать несколько паттернов, каждый из них имеет свой вес при определении объема входа в сделку, к примеру:
1. Свечной паттерн.
2. Объемы.
3. Уровни поддержки и сопротивления.
4. Скользящие средние.
5. MACD индикатор.
У меня конечно другие условия, но это уже из оперы обучения!)
Допустим, я принимаю решение войти в сделку, стоп по графику (риск в сделке) составляет 2%.
Мой общий риск на портфель 0,5%, каждое условие имеет коэффициент веса 0,1%(0,5%/5=0,1).
Из пяти условий, три сигнала положительных и два отрицательных, общий вес равен 0,3%.
0,3% - это мой риск на портфель.
Сумма портфеля 100 000 рублей, и риск на портфель составит 300 рублей (100 000*0,3%=300р.)
Теперь, считаем объем входа: 2(риск в сделке)/0,3=6%
6% от портфеля равно 6 000 рублей, и риск в сделке составляет 120 рублей, при максимальном риске на портфель в 500р.
Объем входа = 2%(риск в сделке)/0,3, получаем 6%, это и есть наш объем входа.
РИСКИ В АКЦИЯХ И ФЬЮЧЕРСАХ.
Не смотря на привлекательность высокой доходности, РИСКИ в торговле на срочном рынке несут более весомый характер в отличии от акций.
Причина тому, плечи.
Для примера, в 1 лоте Сбербанка 10 акций, в 1 фьючерсе на акции Сбербанка 100 акций.
ГО фьючерса на сбербанк - 4098 р.
При стоимости самого контракта - 12 936р.
12 936/4098=3,15
Т.е. в случае с фьючерсом на Сбербанк мы получаем 3-е плечо.
Хотя, как мы знаем на примере 2022 года, глобальные риски есть везде, и все же акции более консервативный инструмент.
Со всеми показателями фьючерсов, можно ознакомиться на сайте Мосбиржи в разделе деривативы.
Риски на срочном рынке!
1. Шаг цены - количество пунктов для расчета стоимости шага цены. В акциях конечно нет такого понятия как ГО, шаг цены в акциях равен шагу цены инструмента, т.е. 1 пункт = 1 рубль, если 0,01 пункт = 1 копейке и т.п.
2. Стоимость шага цены - это сумма прибыли/убытка которую получает трейдер при движении инструмента на указанный шаг.
3.ГО (гарантийное обеспечение)- это сумма, которая блокируется на счете для покупки/продажи одного контракта. В случае с торговлей на фьючерсах.
🤷🏻♂️Какие еще показатели нам нужны?🤷🏻♂️
1. Оценка портфеля(сумма активов).
2. Риск профиль. Тут сразу оговорка, если ваш риск профиль консервативный, и вы никогда не сталкивались с торговлей на срочном рынке, лучше или забыть про фьючерсы, или использовать готовые торговые стратегии, к примеру можно подключиться к моим стратегиям на comon.ru. Для правильного составления портфеля, лучше сверить всю информацию у моих менеджеров в Ульяновске.
3. Риск на сделку. Чем меньше риск, тем меньшим объемом вы можете зайти в сделку. НО чем ближе стоп, тем больше объем.
К примеру по фьючерсу Si(доллар/рубль)
Если риск на портфель 2% от 100 000 рублей = 2 000 рублей.
При стоп-ордере в 600 пунктов, объем входа будет 3 контракта, и убыток составит 1 800р.
При стоп-ордере в 100 пунктов, объем входа будет 16 контрактов, ДА не 20 а 16, т.к. ГО 1 лота = 6 195,29 р., и максимум на 100 000 мы можем взять 16 лотов, и убыток при этом составит 1 600р.
Проведем расчет потенциального убытка на примере фьючерса доллар/рубль (Si-9.22).
Наш совокупный портфель 1 млн. рублей., из этой суммы мы готовы выделить 10% на торговлю(хеджирование, спекуляции) Siшкой*, т.е. 100 000 руб. Назовем эту часть - агрессивный портфель.
*Siшка - фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si) на сленге трейдеров.
Определяем, что риск не может превышать 2% в сделке, т.е. от 100 000 рублей это 2000 руб., для начинающего не более 1%, а лучше 0,5%.
Сигналы, дают на возможность зайти в сделку по текущей цене контракт 56 800.
Допустим, что минимум за последние 10 торговых свечей* был по уровню 56 200, под этот уровень мы планируем ставить стоп.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Минимум за последние N количество свечей может быть любым. Все зависит от вашей стратегии, точки входа и т.д. Тут может быть свечной паттерн, объемы или сразу несколько условий.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Расчет объема входа в сделку👇
По формуле: (Оценка портфеля*коэф.риска)/(цена входа-минимум)
РИСК пунктов до стопа
На нашем примере, это выглядит так: (100 000*0,02)/(56800-56200), в итоге мы получаем: 2000/600=3,3 лота.
Но, мы не можем взять не целое количество лотов, поэтому округляем всегда меньшую сторону, в итоге по нашему условию мы можем зайти в позицию на 3 лота.
3 лота*600 пунктов=1800 р. потенциальный убыток, или 1,8% риска вместо 2%.
🔴Если расчет не совсем понятен, пишите вопросы комментариях под статьей!🔴
👇Пример на графике👇
Что делать если до стопа больше заложенного вами риска, а руки чешутся?
Ответ. НИЧЕГО.
Пропустите сделку и ждите наиболее удачного входа в позицию.
Следуйте стратегии!
И так, мы рассчитали объем входа, выставили стоп и высчитали потенциальный убыток, что дальше? Дальше, самое приятное - профит!👇
Лучшее соотношение риска к прибыли 1к3 и выше.
Другими словами, при потенциальном убытке в 1,8% мы планируем получить 5-5,5% прибыли.
Формула 1: 1,8%*3=5,5% Что теперь с этими делать?
Расчет тейк-профита.
Формула 2: 56 800(Цена входа)+5,5%=59 924 - это уровень нашего Тейк-профита. Назовем его Тейк №1.
Но до тейка цена может и не дойти...
Поэтому, дополнительно мы можем выставить заявку ниже или выше тейка, или обе сразу.
У нас 3 лота, и потенциально мы можем выставить 3 тейка (образно):
5,5%/2=2,75% и 5,5%+2,75%=8,25%
56 800(Цена входа)+2,75%= 58 362
56 800(Цена входа)+8,25% =61 486
Итого, к исполнению сделки мы имеем:
1. Стоп-ордер: 56200
2. Цена входа: 56 800
3. Тейк-профит 1: 58 362. 1 лот, при закрытии по тейку - 4 686р.
4. Тейк-профит 2: 59 924. 2 лота, при закрытии по тейку - 3 124р.
5. Тейк-профит 3: 61 486. 1 лот, при закрытии по тейку - 1 562р.
6. Макс риск: 1.8% (стоп в пунктах 600)
7. Макс убыток: 1 800 р.
8. Потенц. профит: 9 372 р.
9. Коэффициент риск/профит: 1к5 (9 372/1800=5,2)
Кроме того, расчет тейк заявок может служить ориентиром цены, при достижении или пересечении которой, на эту цену переставляется стоп.
В случае если мы работаем исключительно по тейк-профитам, то если мы достигли 1-го тейк профита, стоп переставляем в безубыток, т.е. на цену входа. При достижении 2-го тейк-профита, стоп переходит на цену первого тейка, и так далее.
Тем самым мы хеджируем ранее пройденный тренд и полученную прибыль.
По большей части, наверное все! Если есть вопросы пишите в комментариях!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ "ЗАМЕТКИ СПЕКУЛЯНТА"
ПОЛЕЗНОЕ НА КАНАЛЕ:
👨🎓БАЗА ТРЕЙДИНГА👨🎓Ч.1: ТРЕНДЫ.
👨🎓БАЗА ТРЕЙДИНГА👨🎓 Ч.2: ФИГУРЫ ТРЕЙДИНГА
👨🎓БАЗА ТРЕЙДИНГА👨🎓 Ч.3: СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ В ТОРГОВЛЕ
💡9 СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩЕМУ ТРЕЙДЕРУ💡
⚡️ЭКОСИСТЕМА РЫНКА⚡️
#рискменеджмент #риск-менеджмент #рискиинвестирования #трейдинг #трейдер #обучение #торговля #спекуляции #инвестиции #ильяпетров