Знакомство с индикатором
Индикатор Parabolic SAR родился в 1978 году. Его создатель – Уэллс Уайлдер, автор книги «Новые концепции в технических торговых системах».
Индикатор изначально был предназначен для следования за открытой позицией путем регулярного переноса стоп-приказа, который в итоге при появлении первых признаков разворота должен был сработать и закрыть позицию с прибылью.
Индикатор представляет собой точку, которая на восходящем тренде располагается под свечой ценового графика, а на нисходящем – над свечой. Аналогично скользящей средней, является динамической линией поддержки растущего тренда и сопротивления – для падающего.
Основное отличие от скользящей средней – наличие в формуле расчета фактора ускорения, который позволяет более гибко настраивать чувствительность индикатора к изменению тенденции.
На растущем тренде следующая точка индикатора считается как сумма предыдущего значения и произведения фактора ускорения на разницу между локальным максимумом и предыдущим значением индикатора.
На падающем – сумма предыдущего значения и произведения фактора ускорения на разницу между предыдущим значением и локальным минимумом.
Сигналы индикатора
У индикатора SAR есть две сферы применения:
1. В качестве сигнала продолжения тренда.
Момент смены положения индикатора относительно графика - сигнал на совершение сделки. Когда SAR на предыдущей свече был ниже графика, а на текущей оказался выше - это сигнал на продажу, наоборот - сигнал на покупку.
Хорошая альтернатива скользящей средней. Использовать можно вместо, а не вместе.
2. В качестве оптимального уровня стоп-приказа для каждой свечи ценового графика.
Согласно этой концепции, стоп придется переносить на каждой новой свече вашего тайм-фрейма. Мои тесты показали более низкую эффективность этого метода относительно графической концепции работы со стоп-приказом.
Настройка параметров
Таким образом, основным параметром индикатора является фактор ускорения, который состоит из двух параметров: начальное значение и одновременно шаг изменения фактора ускорения при достижении очередного экстремума и максимальное значение фактора ускорения, при котором он перестает увеличиваться.
По умолчанию в программе QUIK заданы значения 0,02 и 0,2 соответственно.
Давайте разберемся в настройке параметров.
Для растущего тренда:
1. Рынок растет и регулярно обновляет максимумы.
2. После пробоя каждого локального максимума начальное значение фактора ускорения (ФУ) увеличивается на шаг изменения.
3. То есть при начальном значении 0,02 при пробое максимума будет 0,04, при следующем 0,06 – и так до тех пор, пока фактор ускорения не достигнет максимального значения 0,02.
4. Чем больше будет расти рынок, тем быстрее будет достигнут максимум ФУ, индикатор максимально приблизится к графику, произойдет пробой и сигнал о смене тренда.
Для падающего тренда все наоборот: при достижении очередного минимума фактор ускорения заставляет индикатор снижаться быстрее.
На рисунке выше индикатор построен с параметрами по умолчанию, и вы видите, что любое коррекционное движение воспринимается им как смена тренда.
А значит имеет смысл поставить более плавное увеличение шага изменения параметра, чтоб обеспечить более медленный прирост индикатора на начальном этапе формирования движения. При этом максимальное значение ФУ имеет смысл оставить высоким (возможно, даже увеличить относительно значения по умолчанию - сейчас мы это проверим), чтобы на длинных трендовых движениях индикатор максимально приближался к графику цены и таким образом уменьшался фактор запаздывания.
На рисунке ниже красным цветом построен индикатор с параметрами 0,01; 0,2, зеленым – с параметрами 0,01; 0,1, а синим – с параметрами 0,01; 0,4.
Как видите, увеличение максимального значения ФУ не дает дополнительных плюсов, а его уменьшение приводит к росту фактора запаздывания и ухудшению цены открытия позиции на 1-2 свечи.
Теперь сравним изменения в шаге ФУ: красным цветом построен индикатор с параметрами по умолчанию (0,02; 0,2), синим – с параметрами 0,01; 0,2.
Вывод: уменьшение шага ФУ фильтрует от 30 до 50% ложных сигналов о смене тренда.
Оставшиеся ложные сигналы мы попробуем отфильтровать с помощью трендового фильтра, который рассмотрим в следующей части нашей трендовой саги.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить.