"20% усилий дают 80% результата, а остальные 20% результата - требуют 80% усилий" (принцип Парето)
Мне бы хотелось немного поговорить об эмпирическом правиле Парето и о его применении на бирже, а также о способе успешного трейдинга в рамках данного явления. Вообще теория позволяет нам проанализировать понимание эффективности и успеха, а также оптимизировать затраты в жизни.
Вильфредо Парето - итальянский экономист и социолог, который в свое время заметил факт распределения финансов у себя на родине как "80% всех финансов находятся лишь у 20% населения, остальным 80% людей достается 20% благ".
Позже, после смерти Парето, в 1941 году Джозеф Джуран - инженер и консультант по менеджменту, наткнулся на работу Парето и начал применять его теорию к вопросам качества, отражая неравномерность распределения причин и следствий в природе. В дальнейшем принцип Парето найдет свое подтверждение в других сферах деятельности и станет чаще применяться на практике.
Наиболее явные проявления подобной эмпирической закономерности:
- Значимых факторов мало, а факторов тривиальных - много, лишь единичные действия приводят к успешному результату.
- Бóльшая часть усилий не дает необходимого результата.
- То, что мы видим, не всегда соответствует действительности, всегда имеются скрытые факторы.
- То, что мы рассчитываем получить в результате, как правило, отличается от того, что мы получаем, всегда действуют скрытые силы.
- Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил, большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высокодеструктивных сил.
- Бо́льшая часть действий, групповых или индивидуальных, являет собой пустую трату времени. Они не дают ничего реального для достижения желаемого результата.
Формулировка «80/20» - условная, это примерные подсчеты. Бывают и другие соотношения - 75/25, 60/40, а в торговли на бирже чаще можно встретить пропорцию 90/10 или 99/1. Но никогда не бывает 50/50, именно от малой части зависит бóльшая.
Финансист Яро Старак, изучавший применение принципа Парето в биржевой торговле, статистически выяснил, что лишь 10% трейдеров постоянно находятся в плюсе, фиксируя прибыль, а остальные 90% либо терпят убытки, либо выходят в ноль, в лучшем случае. Но, кстати, это было бы невозможно, если бы не было оставшихся 90%.
Отсюда выделяется 2 проблемы принципа Парето: проблема целостности и парадоксальной необходимости.
А теперь давайте выделим направления, в которых работает принцип Парето на фондовом рынке:
- Эффективность требует необходимость выбрать минимум самых важных действий (20%), которые обеспечивают максимум результата (80%). Сделав упор на самых эффективных действиях, можно резко повысить эффективность системы. Но, если удалось достичь большей части запланированного, целесообразность дальнейших усилий снижается.
- Основное время (80%) на рынке лучше не осуществлять сделки, зато совершенные в 20% времени сделки могут принести максимальную прибыль, важно уметь распознавать и выбирать удобное для "своей" торговли время (по уровню волатильности активов, объема торгов, новостного фона и т.д.)
Например, согласно моей статистике, самым убыточным днём в торговле для меня является понедельник, поэтому в понедельник я не торгую. Самое прибыльное время - это первые 2 часа после открытия Московской биржи.
- Бо́льшую часть (80%) прибыли опытный трейдер получает всего от 20% сделок, важно получить уверенность в тенденции, совершить отличную сделку и зафиксировать прибыль.
- 80% успеха торговли трейдера зависит от его психологических качеств и особенностей, и лишь 20% - от правильно выбранной стратегии.
Если ваше стратегия работает, то важно не отходить от неё. Не нужно ломать то, что работает, даже если очень хочется.
Опытный трейдер не мучается перфекционизмом, умеет вовремя остановиться, зафиксировать убыток или прибыль, он внимателен и терпелив.
Парадоксально, но психологии и контролю над эмоциями уделяется на самом деле меньше времени, но именно это время приносит основную прибыль.
Опытный трейдер не может обойтись без убыточных сделок. Но убыточные сделки могут перекрываться профитными, если работает ваш риск-менеджмент.
Эффективно распределяйте время, фильтруйте информацию, сосредоточьтесь на практике, но тестируйте стратегии, наблюдайте, изучайте и да прибудет к вам прибыль.
#психология #стратегия #трейдинг
