ИндикаторMACD или Moving Average Convergence Divergence, что переводится как “схождение и расхождение скользящих средних” представляет собой трендовый осциллятор.
Изобрел MACD Джеральд Аппель в конце 70-х годов, но и по сей день этот индикатор остается одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Разберем, как он строится, что показывает, и как его можно использовать для принятия торговых решений.
Внимание! Данная ситуация носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Настройки MACD
Индикатор MACD построен на основе скользящих средних (MA). Он состоит из 3 компонентов:
- Линия MACD.
- Сигнальная линия.
- Гистограммы.
Линия MACD рассчитывается как разница между экспоненциальными быстрой и медленной скользящими средними. По умолчанию в настройках у быстрой период 12, у медленной 26.
Сигнальная линия представляет собой экспоненциальную скользящую от линии MACD. То есть сигнальная линия будет более сглаженной и плавной в сравнении с линией MACD. По умолчанию ее период равен 9.
Гистограммой обозначается расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Чем дальше друг от друга отходят эти линии, тем выше или ниже столбцы гистограммы.
Сигнальная линия как бы принимается за уровень ноль. Там где линия MACD ее пересекает, гистограмма становится либо выше, либо ниже нуля.
Сигналы MACD
Как и большинство индикаторов, MACD не дает прямых сигналов на покупку/продажу. Он показывает результаты анализа данных с графика цены. Решение о том, как использовать данные индикатора, принимает непосредственно трейдер на основе собственного видения. Рассмотрим основные модели поведения индикатора.
Пересечение линий
Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может расцениваться как сигнал на покупку. Сверху вниз – на продажу.
Если на рынке есть выраженный тренд, стоит смотреть на сигналы в сторону тренда. Если же цена движется в боковике, можно брать и рассматривать сигналы на покупку и на продажу, но только не на пустом месте, а на значимых уровнях поддержки и сопротивления, на границах флэта.
Дивергенция и конвергенция
Дивергенция – это расхождение максимальных точек на графике цены и на индикаторе. Пример на скриншоте ниже.
На графике цены новый максимум выше предыдущего, на графике MACD ниже. Индикатор показывает, что такого же уровня перекупленности, как на первом максимуме, цена достичь не может, покупатели ослабевают.
Дивергенция – признак смены восходящего тренда на нисходящий. Но это не 100% сигнал. Бывает так, что цена рисует и третий, и четвертый максимумы, каждый из которых выше предыдущего, а на индикаторе ниже.
В целом дивергенция – сильный признак возможной смены тенденции.
Конвергенция – это схождение минимумов на цене и на индикаторе. Это признак смены нисходящего движения на восходящее.
В любом случае, только по показаниям одного этого индикатора не стоит принимать свои торговые решения. Его хорошо использовать как дополнение к торговой системе.
Заключение
MACD, как и все трендовые индикаторы, на основе которых он построен, дает запаздывающие сигналы. Да и они, как и любые другие сигналы, не все отрабатываются на 100%.
Но этот индикатор получил свою популярность за его универсальность и удобство работы как в трендах, так и при боковом движении рынка. Дивергенция и конвергенция считаются сильными признаками возможного разворота цены. И на MACD их удобно отслеживать. Такого рода сигналы лучше отрабатываются на старших временных интервалах.