На МосБирже торгуется сразу два типа фьючерсных контрактов на индекс РТС:
- Основной RI**
- мини-фьючерс RM**
Мини-фьючерс был запущен 21 июля 2021 года, то есть менее года назад. Но торги уже идут достаточно активно. Новый инструмент рассчитан на частных трейдеров с небольшими депозитами до 50 тыс рублей.
Экспирация двух контрактов проходит в один день. Ближайшая дата расчетов: 15.09.2022
Запускаем наш индикатор и смотрим график возможностей:
В индикаторе применяется множитель 100 из-за разницы в условиях расчетов.
Достаточно длительный период с 26 апреля по 26 мая спред между двумя контрактами торговался ниже -1000 пунктов. В конце мая, начале июня спред закрылся, потом опять появилось окно возможностей, которое закрылось быстрее.
Классический арбитраж - позиция на схождение цен
Когда малый контракт торгуется дешевле большого, трейдер может совершить сделку:
- купить 10 контрактов мини фьючерса
- продать 1 контракт основной ришки
Ждать экспирации не обязательно, для получения прибыли необходимо совершить обратные операции при схождении цен:
- продать 10 контрактов мини фьючерса
- купить 1 контракт основной ришки
Будут ли ещё открываться такие окна возможностей для заработка ?!
Недостатки стратегии арбитража мини фьючерса РТС
- Высокая капиталоёмкость. На один лот позиции (10 контрактов мини фьючерса и одну ришку) потребуется гарантийное обеспечение более 95 тыс руб. Это может стать ограничением для многих депозитов частных трейдеров.
- Ликвидность есть только в ближайшем контракте RMU2, следующие - не ликвидны
Как строить такие арбитражные индикаторы читайте в этой статье:
