Контанго по бессрочному фьючерсу на Евро выросло с 6,8 руб до 7,9 руб.
В моменте разница между спот-ценой и фьючерсом EURRUBF доходила до 9,4 рублей!!
Скорее всего дело в новости от брокеров (Финам, Открытие):
Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: больше не будут приниматься евро (EUR)
На единых брокерских счетах, у которых не было свободного рублевого кэша под ГО, а была позиция купли евро и проданный фьючерс, возник МАРЖИН-КОЛЛ.
Потребовалось срочное закрытие короткой позиции по фьючерсу EURRUBF.
Таких закрытий было более 179 контрактов (по итогам дня) и конечно в отсутствии предложения покупались эти контракты по более высоким ценам.
Этот рынок абсолютно неликвидный.
179 контрактов - это 3% открытого интереса, закрытие которого привело к росту актива на +14%.
Интересный факт - отрицательное ГО фьючерса
По сути ГО продавца стало отрицательным!
То есть продавцу контракта EURRUBF, у которого в моменте как бы заблокировали 5923 руб, в клиринг приходит разница контанго 8050 руб, что превышает ранее заблокированное ГО на 2127 руб.
Да, между клирингами брокер будет показывать отрицательную вар. маржу по короткой позиции, но в клиринг СЧА вырастает при росте контанго. Под разницу 2127 руб брокер позволяет открывать новые позиции, вот такой вот супер-рисковый пирамммидинг может уже получаться...
Как строить такие графики в торговом терминале QUIK читайте здесь: