С марта 2020 года Федеральная резервная система США “закачала” в финансовую систему около 5 трлн долларов США, скупая активы и казначейские облигации США. В 2022 году мы наблюдаем рекордный рост инфляции, сжатие денежной массы и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих Центробанков мира.
Следующая важная для рынков дата - 15 июня - дата следующего заседания ФРС, где будет объявлено об очередном повышении ключевой ставки до 1,25-1,50. Goldman Sachs прогнозирует, что общий объем сокращения денежной массы составит $2-2,5 трлн. Иными словами, половина из «напечатанной» долларовой массы будет изъята из системы.
Инвестиционные стратегии в период экономического спада
По данным HFR, отрасль квантовых фондов, объем которой составляет $337 млрд, сейчас демонстрирует самые большие успехи со времен финансового кризиса 2008 года
За первые четыре месяца 2022 года количественные фонды на международных рынках в среднем заработали 15,1%, что делает их самой успешной категорией фондов в период, когда многие известные управляющие понесли двузначные убытки, а индекс S&P 500 упал на 13%.
Метод количественного инвестирования (Quantitative investing) появилось в США в 1970-х годах. Профессор математики Эдвард Торп первым применил количественные методы анализа к фондовому рынку. Созданный им алгоритм сравнивал исторические данные с текущими котировками и на основании математических формул рассчитывал вероятность роста или падения цены актива. В год, когда произошло максимальное падение индекса Доу Джонса – «черный понедельник», 19 октября 1987 года – доходность алгоритмического фонда Торпа составила 27%. Сегодня количественное инвестирование используют крупнейшие банки, хедж-фонды и инвестиционные компании США.
В основе подхода нет ничего принципиально нового: торговый алгоритм “ищет” актив, который недооценен или переоценен рынком, и принимает решение о покупке или продаже такого актива. Вопрос в том, возможно ли предугадать тренд и определить подходящий момент для покупки? Рынок предугадать невозможно, но можно сделать статистическую оценку с определенной долей вероятности. Эту задачу и решают торговые алгоритмы квантов.
Математика или интуиция
Квантовые или количественные стратегии и ее алгоритмы снижают риски, связанные с человеческим фактором. Такие стратегии не знают настроений или предпочтений тех или иных бумаг. Роботизированный алгоритм просто четко следует заданным параметрам.
Компания «Алго Капитал» одной из первой в России начала разрабатывать и применять технологии квантового/количественного инвестирования на финансовых рынках. В команде «Алго Капитал», помимо сотрудников операционного департамента и риск-менеджеров, работают 20 математиков и программистов, имеющих ученые степени по математике, информатике, финансам и статистике.
✅Инвестиционная компания «Алго Капитал»
🔸Более 18 лет на российском финансовом рынке;
🔸Топ-20 Лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже;
🔸Стратегии регулярно входят в топ рейтинга Barclay Hedge и Витрины доверительного управления Мосбиржи;
🔸Лицензии ЦБ РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской, депозитарной и дилерской деятельности;
🔸Членство в СРО Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Стратегия «Накопительная» от «Алго Капитал»
Стратегия «Накопительная» от «Алго Капитал» — высокодоходный и высокорисковый инвестиционный продукт. C начала 2022 года стратегия заработала +38,8%, средняя доходность с января 2017 составляет +54,4% годовых. Коэффициент Шарпа – 1.28.
Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – 14 фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи. Базовая валюта - рубли РФ.
Ключевые параметры количественной стратегии «Накопительная»:
🔸Средняя ожидаемая доходность: +70%;
🔸Допустимый риск портфеля: 40%;
🔸Минимальная сумма инвестирования: 1 000 000 рублей;
🔸Возможно открытие в рамках договора ДУ или ИИС.
👉Инвестируйте в квантовые стратегии от «Алго Капитал». Оставьте заявку на бесплатную консультацию: https://clck.ru/hUoZM
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций. Лицензия № 045-09626-001000
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев: Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
18+
*Представленная доходность рассчитана на основании результатов управления с момента основания стратегии в октябре 2010 года. Доходность с октября 2010 по декабрь 2016 включительно получена в результате совершения операций на брокерском счёте. Инструменты, используемые стратегией «Энергия», - 14 фьючерсных контрактов, торгуемые на срочном рынке Московской Биржи. Возможность инвестировать в инструменты стратегии в рамках доверительного управления появилась с вступлением в силу Положения Центрального Банка Российской Федерации N482-П от 3 августа 2015 г. Стратегия "Энергия" применяется в рамках доверительного управления с конца 2016 года. Доходность, начиная с января 2017 года включительно, рассчитывается, исходя из результатов управления активами на счёте доверительного управления. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Информация, подлежащая обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, представлена на официальном сайте ООО «Алго Капитал» - www.algocapital.ru. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций. Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.