В мире не существует инструмента, который зарабатывает всегда, как нет Грааля или вечного двигателя, но есть стратегии, основанные на постоянной оптимизации и поиске новых алгоритмов, показывающие эффективные результаты на длинном временном горизонте.
Такие стратегии основаны на методе количественного инвестирования, в основе которого - статистический анализ и теория вероятностей. Это значит, что в построении торговых стратегий учитываются количественные характеристики рынка, а не интуиция или опыт портфельного управляющего. У роботов нет никаких амбиций: они не впадут в азарт во время торговли, а просто выполняют то, что в них заложено алгоритмами. Любые изменения в логику работы стратегии вносятся только на основе статистически значимых результатов.
Разработчики количественных стратегий (кванты) анализируют характер изменения цен на финансовые активы в прошлом и ищут «зарабатывающие» закономерности, используя в том числе технологии работы с большими массивами данных — big data, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Логика процесса создания торговых моделей опирается, прежде всего, на анализ реакции цены актива на те или иные макроэкономические события (она может быть «чрезмерной» или «недостаточной»). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент начала того или иного тренда и, в зависимости от прогнозируемого направления движения котировок, открывать позиции long или short.
Базовые принципы построения стратегий количественного инвестирования:
- Используются только максимально ликвидные фьючерсы
- Торговля на ведущих биржах с максимальной ликвидностью
- Активы некоррелированы между собой, чтобы компенсировать возможные просадки друг друга
- Некоррелированность огромного числа систем приводит к росту итогового коэффициента Шарпа портфеля
Подробнее об алгоритмической торговле в России на сайте «Алго Капитал»