Для тех, кто только начинает торговать на срочном рынке слова «фьючерс» и «спот» могут запутать.
Что же это такое?
⚠️Фьючерс — это сокращенное название английского понятия Futures contract (будущий контракт). Простыми словами это ваше обязательство по договору (контракту) на покупку или продажу какого-то актива по заранее оговоренной цене, количеству через определенный срок (месяц, квартал, полгода, девять месяцев).
⚠️СПОТ – это сам базовый актив, на фондовом рынке это могут быть акции, валюта, товары. То есть тот самый актив, который нужно купить или продать по условиям фьючерсного контракта.
В чем же отличие?
☑️Фьючерс — это только обязательство по условиям договора, у вас физически ничего не куплено и не продано, вы только заключили договор о том, что готовы условие выполнить. Тогда как «спот» — это актив который вами уже приобретен.
☑️За СПОТ вам придется заплатить полную стоимость, т.е. если акция стоит 100 рублей, эту же сумму необходимо отдать. А за фьючерс у вас временно заморозят часть средств в качестве залога это называется «Гарантийное обеспечение», обычно его размер в пределах 30-40% от стоимости актива.
❗️Тут же скрывается еще одна разница. Помимо того, что за фьючерс вы не платите, а отдаете часть его стоимости в залог, вам в управление дают намного больше активов, чем если бы вы за ту же сумму купили акций. Например, 1 фьючерс Сбербанка равен 100 акциям, а сумма гарантийного обеспечения равна 5200 рублей, но за те же 5200 рублей вы сможете приобрести только 42 акции сбербанка. То есть на фьючерсах одного инструмента ваша прибыль может быть больше в 2.5 раза, чем торговля акциями того же инструмента.
❗️То же правило действует, если у вас убытки по позициям на фьючерсах. Допустим вы купили акции Сбербанка и его стоимость упала на 50%, то в худшем случае вы можете пересидеть данный период с убытком и дождаться, когда цена снова поднимется.
Другое дело обстоит с фьючерсами, если цена вашего фьючерса будет снижаться, то с вашего счета начнет списываться убыток, помноженный на количество акций во фьючерсе. Так как большинство фьючерсов на Московской бирже имеют свои срок, то пересидеть убыток вы можете не успеть.
Только недавно появились фьючерсы с бесконечным сроком, но они пока не популярны.
Как найти базовый актив на фьючерс?
☑️Фьючерс — это производный инструмент на базовый актив, то есть как выше уже сказано, фьючерсный контракт ориентируется на свой актив. Давайте же рассмотрим к каким СПОТам относятся те или иные фьючерсы.
📊Фьючерс на акции – самое простое, базовым активом (СПОТом) является акция, например: фьючерс Сбербанка, Газпрома.
Фьючерс на акцию Сбербанка с погашением в июне 2022 года - SRM2
Базовый актив (СПОТ) – акция Сбербанка.
💵Фьючерс на валюту – аналогично СПОТ это валютная пара, например,: Доллар/рубль, Евро/рубль.
Фьючерс на валютную пару Доллар/рубль с погашением в июне 2022 года - SIM2
Базовый актив (СПОТ) – Доллар/рубль, USDRUB_TOD, USDRUB_TOM
🛢Фьючерс на товары – СПОТ является сам товар, например: нефть, золото, газ.
Фьючерс на баррель Нефти марки Brent с погашением в июне 2022 года - BRM2
Базовый актив (СПОТ) – котировки UKOIL на платформе Tradingview или Investing. Это цена одного барреля нефти марки брент в долларах США.
Фьючерс на Золото с погашением в июне 2022 года - GDM2
Базовый актив (СПОТ) – котировки XAUUSD на платформе Tradingview или Investing. Это цена одной тройской унции золота в долларах США.
Фьючерс на Газ с погашением в июне 2022 года - NGM2
Базовый актив (СПОТ) – Для России справедливой ценой будет стоимость газа в Европе, поэтому необходимо ориентироваться на волатильность цены крупнейшего европейского хаба в Нидерландах, он называется DUTCH TTF NATURAL GAS, его тикер TTF.
Надеемся, статья была полезна для вас!
#дарья калинина #трейдинг #обучение трейдингу #трейдинг для начинающих #спот #фьючерсы #контракт #котировки #биржа #московская биржа
Прибыльных сделок!