АТР - это показатель волатильности рынка, грубо говоря с помощью АТР вы можем понять дневные и недельные рамки графика.
Сразу важное замечание : ATR не указывает направление тренда, а даёт понимание того, на сколько далеко ушла цена по запасу хода и что скоро будет коррекция (смена тренда).
Давайте разберемся для чего он нужен, с помощью АТР мы можем определить ТВХ (точку входа), СЛ (Стоп-лосс) и ТП (Тейк-профит).
Лучше всего АТР работает при боковом движении (спокойном рынке) и при применении стратегии торговли от уровней подержки/сопротивления.
Тут основная мысль заключена в том, что когда график проходит 80%-90% своего запаса хода вверх/вниз и сам график находится у линии сопротивления/поддержки, то можно уже присматриваться к шорту/лонгу, вынося стоп за сам уровень сопротивления и максимум по АТР (для стопа беру 30% от всего АТР, что бы не выбило сквизом).
С Лонгом ситуация такая же, только надо набирать позиции от уровня поддержки и что бы график был хотя бы у 80-90% по АТР. Стопы выносим за поддержку и сам АТР (либо 30% от АТР, но с выходом за уровень для сквиза).
Определяется АТР 2 способами:
1) Мы берем минимум и максимум 8 дневных свечей (средние), без учета аномальных свечей (длинных) и без учета доджей и пин баров (очень маленьких свечей). Потом записываем их в таблицу эксель и рассчитываем разность между максимум и минимум на основании 8 средних свечей и выводим средний показатель.
Грубо говоря: Макс – Мин = АТР и так делаем 8 раз для дневного АТР и рассматриваем 3-4 свечи для недельного АТР.
2) Он намного проще, но не даёт точных данных, можно посмотреть АТР по индикатору (средний истинный диапазон) в ТВ (трейдингвью), он показывает значение АТР с учетом доджей и аномальных свечей.
Давайте разберем всё это дело на графике биткойна от 10.03.2022.
В разборе будет пример того, как его использую именно я, если вам данный способ покажется сложным или не правильным, то есть множество вариаций в интернете, подберите удобный для себя.
1. Сначала рассматриваем график недельный, для определения АТР (можно смотреть и по индикатору).
На примере снизу, будет видно, что значение недельного АТР находится на уровне (6900). Чертим для себя 2 отрезка длиной в 6900 и переносим их на начало недели (в точку открытия недели, на 10.03.2022 точка открытия недельного бара находится на значении 38420) и выводим лучи макссимум и минимума по недельному графику, для нас это будет сильными уровнями поддержки и сопротивления.
На примере у нас получилось следующее, место для набора шортов начинаются с цены в 43700, набор лонгов начинается с цены 33090. В случае пампа или дампа АТР дает понимание в какой ценовом диапазоне могут закончится силы и начаться коррекция рынка.
2. Переходим на дневной график (можно смотреть и по индикатору).
Средний АТР 2550, строим его так же от открытия дневного бара, бар 10.03.2022 открылся на отметке 41941
3. Далее переходим на более мелкий тф (4ч – 2ч) по графику.
Определяем локальные уровни для открытия коротких сделок.
На данный момент, цена находится у локального уровня поддержки и ушла за 100% дневного АТР, исходя из всех факторов, можно рассматривать вход в лонг, в случае закрепа над уровнем (2 ч поддержка).
Если и открывать сейчас сделку, то РМ будет очень хороший, больше чем 1 к 3, точнее 1 к 6.
За счет того, что тут достаточно короткий стоп, то убытки будут минимальными, а профитная часть очень хорошая
Важное пояснение: Изначально 2 АТР отрезка строятся от точки открытия дневного бара (один в верх – второй в вниз).
После чего, их необходимо переносить на точки максимум и минимум на графике, они будут показывать запас хода.
На открытии дня будет так:
После нескольких свечей - баров будет так:
В идеале если график должен дойти до 70-80% дневного АТР и более, то только тогда имеет смысл переносить отрезки.
Теперь добавим трендовые линии и выделим локальное дно и максимум.
По трендовым линиям видно, что сформировался симметричный треугольник, по недельному АТР можно понять до какого уровня будет выход из треугольника, на недельном АТР будет коррекция.
Тут у нас есть 2 варианты проторговки сложившейся ситуации:
1. Открытие сделки в лонг:
Ставим лонг на 80% дневном АТР и короткий стоп за 100% АТР и немного ниже 80% недельного АТР.
Сделка рассчитана только на сквиз для высадки пассажиров, которые сидят в лонгах, если цена будет падать небольшими или средними барами, то ни о каком лонге речи идти не может, это явное доминирование медведей.
2. Открытие сделки в шорт по дневному АТР .
Размещаем шорт на уровне 80-90% смещенного АТР и проторговываем возврат к 0 (нулевому) АТР или до трендовой линии.
Итог:
Недельный запас хода (АТР), актуален только 1 неделю (грубо говоря ЭТОТ запас хода показывает торговый коридор на неделю.
Дневной запас хода (АТР) актуален день (он показывает дневной коридор).
Поэтому, если график в воскресенье подходит к 80-100% недельного АТР, там дальше надо смотреть на уровни и тренд, что бы повысить вероятность сделки, потому что на новой недели мы начнём игру с самого начала, с новым запасом хода.
И не забывайте про смещение, т.к. именно благодаря смещению вы более точно определяете ЗАПАС ХОДА.
Разборы рынков, сигналы и здоровая компания тут: https://t.me/freeman_trade