Продолжения цикла статей по риск-менеджменту.
На нашем канале мы часто используем такую букву, как R. У каждого трейдера значение этой переменной индивидуальное. R - это изначально установленный уровень риска.
Зачастую этот уровень эквивалентен значению в долларах. Например, ваш уровень риск на одну сделку равен 100$ = R.
Как мы часто пишем, важно, чтобы сделка давала вам потенциальную прибыль равную или больше, чем 3R, а убыток, соответственно, не больше чем R.
В реальности возникают ситуацию, когда мы фиксируем прибыльную позицию раньше раньше, чем мы запланировали. Это, естественно, ведет к снижению коэффициента перед R. В обратную сторону работает также, профессиональный среднесрочный-интрадей-скальп трейдер может закрыть позицию раньше своего стоп-лосса, тем самым уменьшив убыток.
Теперь простая математика. Скажем, мы совершили 7 сделок с фиксированным нами R.
1 сделка принесла нам +3R
2 сделка принесла нам -1R
3 сделка принесла нам +1.7R
4 сделка принесла нам -2R
5 сделка принесла нам -1.5R
6 сделка принесла нам +3.2R
Количество успешных сделок 3, неуспешных также 3 (50 на 50)
Но при этом, при таком управлении позиции трейдер получит: +3.4R
У любого брокера (на МТ4 и МТ5, думаю и на других платформах) во время постановки стоп-лосса отображается количество потенциально потерянных денег за вычетом свопа (комиссии, фандинга и т.д. - зависит от рынка).
Очень удобно просчитывать размер позиции, изначально определив необходимый уровень стоп-лосса, соответственно, определив также и его величину.
Как можно рассчитать стоп попроще (как для новичков, так и для продвинутых трейдеров):
На любой платформе для анализа графиков есть такой индикатор, как ATR - биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Чтобы определить размера стоп-лосса от текущий цены, мы умножаем показатель текущего ATR на 1.5 или на 2.
На примере акций Газпрома мы видим, что текущее ATR = 3.88
Таким образом, если мы решим войти в длинную позицию с текущих цен, то целесообразно выставить стоп на 2 * 3.88 = 7.76 пунктов ниже от текущей цены.
Более сложные аспекты управления позицией будут рассмотрены в последней третьей части.
Продолжение следует...