Индекс относительной силы (RSI) - это осциллятор импульса, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который измеряет силу тренда и вероятность его смены для торговых инструментов (акции, товарные фьючерсы, облигации и т.д.) за определенный период времени.
Целью индикатора RSI является измерение изменения ценового импульса. Это опережающий индикатор, который широко используется техническими аналитиками по всему миру. RSI можно использовать для определения общего тренда. Он считается перекупленным, когда поднимается выше 70, и перепроданным, когда опускается ниже 30
Кроме того, RSI также можно использовать для поиска провальных колебаний, расхождений и пересечения центральной линии.
Расчет RSI
Формула для расчета индекса относительной силы выглядит следующим образом:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS - Средняя прибыль за указанный период/ Средний убыток за тот же период
Значение индекса относительной силы по умолчанию равно 14, но вы можете изменить это значение, чтобы уменьшить или увеличить чувствительность в зависимости от ваших требований. Например, 12-дневный RSI с большей вероятностью достигнет уровней перепроданности или перекупленности, чем 24-дневный RSI.
Использование Индекса относительной силы
Применение линии Тренда
Интересным фактом является то, что индекс относительной силы и график цены практически идут рука об руку.
Мы строим линии тренда на графике цены, восходящие или нисходящие.
Аналогичным образом, мы можем применить линии тренда в RSI.
Интересно, что линии тренда RSI будут пробиты немного ранее события, когда трендовый уровень будет пробит на графике цены. Это даёт нам предварительный сигнал.
Опережающий прорыв
Опережающий прорыв подразумевает, когда индикатор RSI пробил предыдущий максимум, в то время как цена еще не пробила предыдущую вершину.
Таким образом, это в основном предварительный или ранний сигнал, который указывает на то, что цена также будет следовать за индикатором в ближайшие несколько сессий.
Ниже приведен график фьючерса на сахар, поскольку мы внимательно следим за линией RSI, мы можем видеть, что RSI уже пробил предыдущую поддержку, но цена все еще колеблется выше предыдущего минимума. Вскоре и график цены обновил этот минимум.
Роль 50
В индексе относительной силы линия середины 50 действует как очень важная линия, указывающая направление цены. Обычно видно, что цена продолжает оставаться выше средней линии 50 во время бычьей фазы, в то время как она сталкивается с сильным сопротивлением от линии 50 в RSI во время медвежьей фазы рынка.
Выше приведен график фьючерса на натуральный газ и мы можем видеть, что всякий раз, когда RSI держится выше линии 50, график цены находился в бычьем тренде, в то время как когда цена была ниже средней линии 50, график демонстрировал хорошую коррекцию. Иначе говоря, мы можем сказать, что линия середины 50 в RSI действует как хороший индикатор изменения тренда.
Нахождение дивергенции
Самым надёжным методом использования RSI – является нахождение расхождений или дивергенций. Под дивергенцией мы понимаем отклонение графика индикатора от графика цены, это позволяет нам предсказать возможную будущую смену тренда, разворота движения.
Дивергенция RSI происходит тогда, когда сам индикатор начинает разворот раньше, чем цена. Медвежья дивергенция будет состоять из перекупленного значения RSI, за которым следует более низкий максимум RSI. Одновременно цена должна сделать более высокий максимум на втором пике, где у RSI он будет находиться ниже. У дивергенции бычьей, наоборот, должно быть состояние перепроданности на RSI, за которым следует более высокий минимум на графике RSI. В это время график цены сформирует более низкий минимум на втором пике.
Как и у других индикаторов, качество сигнала от RSI будет зависеть от способов его использования.
Индекс относительной силы также следует применять в сочетании с другими индикаторами и техническими паттернами для получения более качественных и подтвержденных торговых сигналов.
Удачной торговли!
#дарья калинина #трейдинг #трейдинг для начинающих #обучение трейдингу #rsi #индекс относительной силы #индексы #биржа #фьючерсы #срочный рынок