Индикатор объема – одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Он помогает определить вовлеченность крупных игроков на рынке, перекупленность и перепроданность актива и обратить внимание на другие значимые “следы”, которые оставляют участники торгов. В этой статье разберем как устроен этот индикатор, и чем он полезен в трейдинге.
Принцип работы Volumes
Индикатор объема должен показывать торговые объемы. А не сигналы. И только трейдер может уже информацию от индикатора интерпретировать, как подтверждение или неподтверждение его торговых идей.
На фондовом рынке этот индикатор показывает объемы на основе количества акций или контрактов (в случае фьючерсов), которые были проторгованы.
На криптовалютном рынке, если речь идет о централизованных биржах, таких,например, как Binance или FTX, volumes показывает, сколько было проторговано монет или токенов.
На валютном рынке, так как он децентрализован и представляет собой сеть из банков, межбанковских сетей, хедж-фондов, обменников и прочего, точные объемы получить не представляется возможным.
Поэтому там volumes строится на основе тиков цены, и называется тиковым объемом. То есть, например, на таймфрейме M5 тиковый объем покажет, сколько тиков, изменений котировки, было за каждые 5 минут торгов на каждой свече.
Выглядит индикатор в виде вертикальных столбцов, когда каждый столбец размещен под соответствующей ему свечой/баром.
Чем столбец выше, тем больше объема прошло за данную свечу.
Вот график Биткоина D1, то есть каждый столбец индикатора показывает, какое количество монет биткоина было проторговано за каждый день на выбранной криптобирже.
Где столбцы объема наиболее высокие, там был повышенный интерес на главную криптовалюту.
В разных терминалах и онлайн сервисах возможно по-разному настраивать цвет столбцов.
Например, при одних настройках цвет столбца будет окрашиваться в цвет свечи: если свеча бычья зеленая, то и столбец будет зеленым, если красная медвежья - столбец будет красным.
При других настройках в зеленый может окрашиваться тот столбец индикатора, который будет выше предыдущего столбца, на зависимо от свечи, для которой он показывает объем. А если объем ниже, то есть столбец ниже предыдущего, то он будет окрашен в красный.
Применение в торговле Volumes
Индикатор объема помогает определять моменты на рынке, когда у трейдеров повышенный интерес, а значит, что-то может произойти.
Например, как на скриншоте ниже.
Видим, что после падений цены, происходил всплеск объема на бычьих свечах, после которых шел рост котировок от нескольких дней до пары недель.
То есть после падения цены покупатели видели интерес, активно выкупали биткоин, что показывают высокие зеленые столбцы объема.
Если рост объема говорит о возросшем интересе, то его снижение может означать угасание интереса и остановку или окончание текущего движения цены.
Здесь сперва был рост объемов, отмеченный зеленым прямоугольником, после которого пошел рост цены. И походу роста котировок объемы постепенно падали, указывая на возможное снижение интереса поддерживать текущий восходящий тренд.
После происходит всплеск объемов на больших падающих свечках, что может означать появление активных продавцов, и отсутствие покупателей, готовых дальше тянуть рынок вверх. Что позже подтвердило дальнейшее снижение цены.
Чтобы было проще замечать повышенные объемы, используют дополнительные индикаторы.
Например, в сервисе TradingView в настройках индикатора Volumes есть возможность включить скользящую среднюю по объему.
И те столбцы, которые будут выше скользящей, станут признаком активности на рынке выше средних значений.
Разновидности индикатора объемов
Существует много разновидностей индикаторов, которые за основу берут объем и обсчитывают его разными способами, выдавая свои результаты расчета в виде отдельных графиков.
Каждому из них можно посвятить отдельную статью. Но по сути нужно просто знать формулу, по которой происходит расчет индикатора, тогда становится понятно, как может быть использована его информация.
Рассмотрим на примере индикатора Volume Oscillator. Вот его формула:
Vol Osc = Длина Short - Длина Long ,
где
Длина Short - быстрая скользящая по объему,
Длина Long - медленная скользящая.
То есть Volume Osc показывает разницу между быстрой и медленной скользящей, рассчитанными на основе объема.
У самого индикатора есть нулевой уровень. И если линия индикатора выше уровня ноль, значит быстрая скользящая выше медленной, то есть объемы растут. И наоборот.
Как видим, это просто другой способ взглянуть на объемы. Кому-то удобнее смотреть на столбцы и среднюю на них, кому-то на такой осциллятор. Главное понимать, что именно мы должны увидеть.
По умолчанию периоды скользящих установлены на значениях 5 и 10. Увеличение их значений приведет к более редким “сигналам”, то есть указанием индикатора на повышенные объемы. Но это избавит от условных “шумов”, ложных моментов, которые не дали бы какой-то значимой информации для принятия торговых решений.
Как на этом примере видно, цена падала, объемы снижались, о чем говорит линия индикатора, находящаяся ниже уровня ноль.
Потом линия Volume Osc резко идет вверх, пересекая уровень ноль снизу вверх. При этом на графике бычья свеча с большим телом, которая поглощает несколько последних медвежьих свечей. Похоже, что быки начинают набирать силу.
Затем происходит спад объемов, что видно по линии индикатора ниже нуля. Цена при этом немного снижается, но не уходит ниже минимума бычье свечи на объеме.
А дальше по индикатору снова виден всплеск объемов, а цена обновляет high. Это уже можно рассматривать, как подтверждение победы покупателей и возможного роста рынка.
Заключение
Объемы – один из самых важных видов рыночных данных. Объемы приходят на рынок и вызывают изменение цены. Для трейдера очень важно иметь инструмент, который позволяет эффективно оценивать рыночные объемы.
Поэтому индикатор объема и его модификации служат полезным инструментом. Но стоит сказать, что они подойдут больше для спокойной внутридневной и среднесрочной торговли.
Для скальпинга они недостаточно информативны. Поэтому в скальперских приводах используют кластерные объемы и ленту ордеров, показывающую объемы по каждой текущей сделке.
