Алготрейдинг – это автоматическая система, которая открывает сделки без участия трейдера в рамках заданного алгоритма.
Основной формой алгоритмической торговли является HFT-трейдинг. Его суть заключается в совершении сделок за доли секунды. Иными словами, такие системы используют своё основное преимущество — скорость.
Чтобы заключать сделки за доли секунды, привлекаются специальные торговые роботы, которые способны принимать решения мгновенно, основываясь на индикаторах поведения рынка.
Плюсы и минусы алгоритмического трейдинга
Преимущества:
- Экономия времени. Быстрая скорость совершения сделок;
- Отсутствие человеческого фактора и эмоциональной составляющей;
- Возможность работать 24 часа в сутки;
- Высокое качество диверсификации. Широкий спектр активов и стратегий, которые имеет в своем арсенале советник, довольно трудно использовать, работая вручную.
Недостатки:
- Необходимость владения техническими навыками (в том числе языками программирования) и знания специфики работы торговых советников);
- Отсутствие прогнозов. Роботы не умеют прогнозировать, они лишь используют исторические данные;
- У роботов нет интуиции, которая иногда бывает просто необходима в биржевой торговле;
- Сбои интернета. Если у вас отключат интернет в момент совершения сделки – это может стать причиной убытков.
Согласно данным Банка России, в настоящий момент на Московской бирже значительный объем торгов (30-50% в зависимости от финансового инструмента) генерируется торговыми алгоритмами (роботами). А влияние алгоритмической торговли на рынок будет только расти.
Этапы алготрейдинга
1. Сбор данных.
Необходимо отметить, что в программу обычно уже заложены инструменты технического анализа, но перед началом торговли все равно рекомендуется детально изучить интересующий вас инструмент.
Важно определиться с такими моментами, как правила открытия позиции, расположение уровней поддержки и сопротивления, правила расчета SL и ТP и условия пробоя уровней.
2. Создание торгового алгоритма.
Если у вас есть знание одного из языков программирования, такого как C++, Java и др., то можно написать торгового робота самостоятельно. В ином случае есть специальные конструкторы для алготрейдинга, такие как MetaTrader или TSLab.
3. Тестирование на исторических сделках.
Протестировать алгоритм необходимо для оценки его эффективности.
4. Внедрение алгоритма.
После успешного тестирования алгоритм можно внедрять в торговлю. Но для начала стоит открывать небольшие позиции, чтобы в случае неудачи не потерять крупную сумму.
Алгоритмическая торговля ведется по следующей схеме:
1. Трейдер создает свою механическую торговую стратегию и тестирует, определяя уровень доходности.
Тестирование проводится с помощью специализированных программ технического анализа и повторяется необходимое количество раз до тех пор, пока трейдера не устроят его результаты. Проводить тестирование можно с помощью демо-счета, который поможет понять принципы работы рынка и освоить терминал.
2. Когда результаты тестирования удовлетворяют трейдера получает удовлетворяющие его результаты тестирования, он начинает торговать
Что нужно сделать, чтобы стать успешным алготрейдером:
✅ Научиться просчитывать риски;
✅ Изучить программирование;
✅ Следить за информацией о рынке;
✅ Знать характеристики систем, на которых осуществляется торговля;
✅ Запастись терпением.
Книги для обучения алготрейдингу:
- «Алгоритмическая торговля и прямой доступ к бирже», Барри Джонсон. (Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson);
- «Квантовая торговля», Эрнест Чан. (Quantitative Trading, Ernest Chan);
- «Методы и алгоритмы финансовой математики», Люу Ю-Дау. (Financial Engineering and Computation, Yuh-Dauh Lyuu);
- «Внутри черного ящика», Риши Наранг. (Inside the Black Box, Rishi K. Narang).
#бизнес-клуб мгюа #алготрейдинг #трейдинг #бизнес #предприниматель #бизнес идея #бизнес идеи 2022 #рекомендации #бизнес книги #фондовый рынок (биржи)