Скользящие средние. Часть 1
При построении любого индикатора требуется указать один или несколько параметров. В качестве основной величины выбирается период, за который будет подсчитано значение очередной точки на линии индикатора. Среди иных параметров могут использоваться усреднение, сдвиг линии вперёд, назад, вверх или вниз и прочие.
Период для индикаторов, как правило, подбирают следующим образом: если построение делается на дневных масштабах, то принимается значение, равное или близкое количеству рабочих дней в неделе, месяце, квартале и далее. Это могут быть цифры — 5, 22, 24, 72 и так далее. Если работа идёт на часовом масштабе, то — кратно количеству часовых свечей в рабочем дне или его части — 6, 8, 12, 24. Иногда используется суммарное значение нескольких периодов, например, количество часов в неделе: 24*5 = 120.
Уменьшение периода заставляет индикатор более чутко реагировать на последние изменения цены и раньше определить момент разворота, но при этом появляется больше ложных сигналов. Крупный период, наоборот, подаёт сигналы позже, сглаживая незначительные колебания. Выбор зависит от того, что именно мы хотим получить от индикатора. Для этого можно руководствоваться следующим правилом: чем более длинный тренд надо найти, тем больше должен быть период усреднения.
Программы технического анализа позволяют строить индикаторы по ценам закрытия, открытия, максимумам и минимумам, а также по средней цене.
Пожалуй, одними из самых первых индикаторов, получивших широкое распространение, являются скользящие средние (Moving Average, или MA).
Скользящие средние позволяют определить трендовые участки и периоды коррекции, получать сигналы на смену тренда. Также можно их использовать в качестве поддержки или сопротивления. Есть несколько типов скользящих средних, которые отличаются друг от друга формулой подсчёта: простая скользящая (Simple MA), взвешенная (Weighted MA), экспоненциальная (Exponential MA) и другие. Простая скользящая (SMA) представляет собой среднее арифметическое цен за определённый период времени.
SМА вычисляется проще всех скользящих средних, но имеет недостаток — линия индикатора реагирует на одно изменение цен дважды: сначала, когда новое значение цены попадает в период усреднения, и потом, когда старая цена покидает период усреднения. Когда выпадает высокая цена, то МА идёт вниз, когда выпадает низкая цена — МА идёт вверх. Однако эти изменения могут не отражать текущего состояния рынка.
Взвешенная скользящая средняя (WМА) отличается от простой средней тем, что каждой из цен рассматриваемого промежутка придаётся вес, увеличивающийся к правому концу промежутка. Такой метод подсчёта позволяет уменьшить влияние далёких цен и усилить значимость ближайших, играющих более важную роль.
Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) имеет свои преимущества перед первыми с точки зрения отслеживания тренда. ЕМА придаёт больше веса последним значениям и быстрее реагирует на изменения. Она не «вздрагивает» в ответ на изменение старых данных. Её отличительной особенностью является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только заданного отрезка. Каждое новое значение ЕМА рассчитывается с использованием предыдущего значения того же ЕМА.
Понять смысл применения скользящих средних достаточно просто. Если текущая цена выше линии индикатора, значит, она больше средних цен прошлого периода, что указывает на бычий настрой рынка. Когда котировки опускаются под линию, значит, преобладают продавцы. Отсюда следует простое правило определения тенденции.
Если цена находится выше МА, то тренд вверх, если ниже — вниз.
Соответственно, при восходящем тренде МА выступает линией поддержки, а при падающем — линией сопротивления. Момент пересечения ценой линии индикатора считается переломным, то есть один тренд меняется на другой. Есть участки, когда линия МА идёт сквозь свечи, что говорит о развитии бокового тренда.
#инвестиции #акции #фондовый рынок #трейдинг #математика #бизнес и финансы