Стакан - незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании. По стакану можно получить точки входа с мизерным риском - для этого мы используем плотности.
Плотность - это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.
Но чтобы эффективно торговать и не лосить на "ложных" плотностях, нужно различать истинность плотностей.
Если вы будете заходить в отбой от ложного или "спуферского" объёма, то стопы будут вас преследовать.
Плотности маркет-мейкера.
На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.
Смысл маркет-мейкера - в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.
Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла - они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.
Признаки настоящего объёма (плотности) в стакане.
Настоящий объём - тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)
Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.
Первый признак - вид инструмента.
Объём в стакане СПОТА гораздо чаще бывает истинным, так как этот инструмент более привлекателен для институциональных инвесторов.
Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.
Второй признак - числа.
Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.
Третий признак - касание ценой плотности.
Если при первых касаниях крупной заявки - заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.
Спуфить - искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.
ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ.
Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают - это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.
Четвёртый признак - длительность присутствия заявки.
Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется - это настоящий объём, от которого можно работать.
Итоги.
Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!
Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.
Рады каждому трейдеру!