Для начала скажу о том, что после запуска РН «Энергия», я как-то увлёкся ценными бумагами. Акции, облигации, фьючерсы, опционы. Паевые инвестиционные фонды. Довольно быстро понял, что формировать Неприкосновенный Запас, (копить сокровища, иначе говоря) в современных условиях удобно, покупая ПИФ. Я как понял это, так сразу и приступил (я об этом уже писал вот здесь). Себе запас я формировал в паях «Индекс ММВБ», внучкам в паях «Солид глобус».
Прошло много лет и можно сравнить, но сравнивать будем с опорой на науку. Научный подход обеспечит нам вычисление коэффициента Сортино. Коротко о том, что это за коэффициент. Поскольку речь идет в обоих случаях о фондах акций, а цена на акции очень изменчива, зависит от настроения инвесторов в основном, то мы называем вложения в ПИФ рискованными. Теперь главное – под риском мы понимаем потери, точнее вероятность потерь.
Дальше уже легче. Посчитали, сколько заработали в среднем, выявили периоды, когда были в минусе, соотнесли минусы с измеряемым периодом и желаемой доходностью и вот Вам и коэффициент Сортино.
Я потрудился на славу, истребовал от компании таблицу со значениями стоимости паёв на десятилетнем интервале, применил замечательную таблицу EXCELL, добился результатов.
Доходность пая за 10 лет «Индекс ММВБ» составила 240 процентов, коэффициент Сортино – 0,039
Доходность пая «Солид глобус» за тот же период составила 454 процента и коэффициент Сортино – 0,88
Вывод – внучкам повезло больше, чем мне, по обоим параметрам – и доходность выше, и риски меньше.
Придётся менять коньки на санки, пока не поздно…