Ни для кого не секрет, что лучший день трейдера - волатильный день. Да, стопы встречают нас чаще, но зато какие движения можно брать!
А волатильности мы обязаны объёмам, которые провоцируют резкие движение - прострелы и проливы. Это своеобразные неэффективности рынка, связанные с низкой/чрезмерной ликвидностью.
Но давайте перейдём к делу:) Что такое прострелы?
Прострел - это сильное мгновенное движение цены, возникающее из-за большого рыночного объёма сделок и/или пустого стакана.
Прострелы часто бывают на не особо ликвидных активах, где заявок в стакане около спреда мало, поэтому цена сильно "простреливает" в какую-либо сторону при выбросе крупного объёма по рынку.
Как торговать прострелы?
Механика может показаться сложной, но что поделать - это приносит прибыль:)
Консолидация (боковик) в данном случае может быть и локальной (на малом ТФ) - это никак не мешает нам заметить прострелы по стакану/графику, и попытаться взять с этого прибыль - конечно, используя стопы.
Что такое проливы?
Резкие падения на фондовом/криптовалютном рынке возникают из-за панического закрытия лонгов (в больше части) и открытия шортов (в меньшей части) + идёт глобальное срабатывание стопов.
Проливы - тоже неэффективность, т.к. все ВСЕГДА стремятся откупать просадки - из-за этого мы можем увидеть после -50% рост на 20%+.
Проливы на споте.
Если вы хотите выгодно добрать спот-позиции (акции или крипту), то опирайтесь на сильные лои, за которыми спрятаны стопы.
Цена обычно останавливается за ними при проливах, забирая ликвидность и выбивая тех, у кого там стопы.
Если вы в скором времени предполагаете пролив, то ставьте лимитные заявки на ~10-15% ниже цены сейчас на акциях, и на 20-30% ниже текущей цена на споте криптовалюты.
Естественно, не без стопов и контроля!!!
Проливы на фьючерсах.
Тут надо помнить, что фьючерс всегда идёт за спотом. Но может возникать сильная бэквордация/контанго во время проливов, поэтому фьючерс может пролиться сильнее, ликвидаций и маржин-коллов там будет побольше.
Сейчас будьте осторожны! С текущей активностью на крипте и ликвидностью на МОЕХ движения могут быть ещё ШИРЕ, чем ориентиры, приведённые нами.
Правила торговли в проливах.
1) Следите за поводырём - они основа торговли в проливах;
2) Не входите перед уровнями, входите за ними/на них, т.к. в проливах стопы лонгистов за ближайшими уровнями точно снимут;
3) Не ставьте широкие стоп-лоссы, лучше пару раз перезайти. Также не ставьте далёкие тейки;
4) Очень маловероятно, что вы заберёте всё движение, поэтому действуйте без фанатизма.
Видите отличный профит - забирайте!
5) Принимайте во внимание все факторы: ленту, стакан, ближайшие уровни, движение поводыря. Не отходите от своей стратегии!
6) Не волнуйтесь, если пропустили пролив, их нужно уметь торговать. И учиться лучше на маленьком объёме, чтобы в следующих проливах забирать своё с рынка:)
Для трейдеров на МОЕХ - посмотрите $CBOM и его выстрелы, для криптанов - $1INCH за последнюю неделю часто простреливал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там много интересного о торговле, в т.ч. мы проводим планёрки по крипто-рынку с обзором актуальных ситуаций для скальперов.
А в нашем сообществе ВКонтакте больше теории с подкреплением практики нашей команды и учеников:)