Аббревиатура названия индикатора расшифровывается как MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE — т.е. схождение/расхождение скользящих средних. Автором индикатора является известный трейдер Джеральд Аппель.
MACD один их популярнейших индикаторов на фондовом и срочном рынке, используется трейдерами для определения силы тренда цены и точек разворота.
Формула расчета индикатора:
В основе индикатора MACD лежат две экспоненциальные скользящие средние (EMA): быстрая скользящая средняя с 12-ым периодом и медленная скользящая средняя с 24-ым периодом. Гистограмма получается, как разность между MACD и сигнальной скользящей средней с 9-ым периодом. Таким образом когда средние расходятся, то гистограмма увеличивается, когда средние сужаются гистограмма, уменьшается.
На наш взгляд из двух видов индикатора удобнее MACD с гистограммами, он нагляднее показывает силу движения цены, удобнее отображается как тренд разгоняется и затихает.
В терминале Quik данный индикатор тоже есть, уже со стандартными настройками, рекомендуем увеличить толщину линий для более отчетливого представления индикатора.
Применение индикатора
Существует несколько стратегий торговли с индикатором MACD гистограмм:
1. Ищем периоды, где гистограмма пересекается с сигнальной красной скользящей. В этом месте с высокой вероятностью можно найти точку входа начала волны. Если сигнальная красная скользящая пересекает гистограмму снизу вверх, то вход в лонг, если сверху-вниз, то вход в шорт.
На графике ниже отмечены точки входа белыми кругами, а по ними вы увидите пересечения красной скользящей и гистограммы.
2. Дивергенции и конвергенции т.е. схождения/расхождения. Что это такое?
Здесь нужно вспомнить, что гистограмма показывает силу тренда движения цены, когда зеленый столбик гистограммы больше предыдущего, это отражает рост силы тренда, а в периоды, когда столбики уменьшаются относительно предыдущего это, показывает спад силы тренда. Независимо от того, где находится гистограмма: сверху или снизу.
На графике можем заметить повышающиеся максимумы цены (проводим линию повышающегося тренда), однако в нижней части графика индикатор MACD нам показывает, что сила тренда с каждым максимумом цены падает и мы можем провести линию понижающегося тренда. Это
называется медвежья дивергенция. Выполнение этого условия может говорить о завершении движения и возможном развороте цены, и наступлении коррекции.
Такая же ситуация может быть и наоборот, понижающиеся минимумы цены не будут подтверждаться индикатором MACD, а показывать повышающиеся минимумы гистограммы – бычья дивергенция.
Недостатки в работе с индикатором MACD
Вы, наверное, уже заметили, что MACD может показывает ложные точки входа, чаще всего такие случаи бывают при сильном трендовом движении. С индикатором лучше работать при боковом движении цены или при слабом тренде.
При поиске дивергенций нет какого-то обязательного количества вершин минимумов / максимумов цены, поэтому разворот цены может произойти не сразу или не произойти вовсе, если тренд ускорится. Поэтому обязательно использование стоп лимитов.
Зависимость от тайм фрейма (ТФ): чем старше ТФ тем выше вероятность отработки дивергенции и меньшее количество ложных точек входа, и чем меньше ТФ, тем больше точек входа и выше вероятность ложных сигналов.
ИТОГ
MACD может стать прекрасным индикатором для поиска точек входа и определения силы тренда, пробуйте искать точки входа на разных тайм фреймах и с разными инструментами.
Поделитесь потом вашими результатами в комментариях.
#дарья калинина #трейдинг #обучение трейдингу #трейдинг для начинающих #макд #macd #индикаторы #индикатор macd
