В прошлой статье, я обозначил свою цель в виде написания лучшего в мире индикатора, в помощь сливающим 95% трейдерам ;). Обязательно прочитайте эту статью, если не читали - Почему только 5% зарабатывают на валютных рынках
В этой статье речь пойдет о фильтрации валютного рынка. В моем случае это будет рынок криптовалюты.
Как-то давным давно, лет эдак 11 назад, я читал книгу американского автора, которая в свою очередь была написана в период компьютеров занимавших целое помещение.
Автор делился своим успешным опытом торговли на сырьевых фьючерсах, и главное он делился своими изысканиями компьютерной аналитики. В те времена прогонка стратегий через исторические данные была настоящей диковинкой.
Основным тайм фреймом его испытаний был дневной график.
Он давал задание прогнать ту или иную формацию своему пк инженеру и записывать получившийся результат в процентном соотношении.
Так появилось математическое подтверждение или опровержение той или иной формации.
Оперировал он всегда главными переменными, которые могут давать нам бары (свечи), а именно цена открытия, закрытия, максимальная и минимальная цена.
Все началось с самого простого фильтра.
Фильтр N1
Итак, первый фильтр основывается на вероятности продолжения движения бара в ту же сторону, что и предыдущий бар(свеча).
Рисунки под номерами 1 и 2 подтвердили бы это утверждение,
т.к. следующая свеча закрылась в том же направлении, что и предыдущая.
Но, а 3й рисунок опровергает это утверждение.
В случае автора книги, результат был около 55% положительных сделок. Самый простой фильтр на фьючерсе какого-нибудь риса уже давал положительный результат. В дальнейшем, он усложнял фильтры и пришел к заветным 80% положительных сделок.
Не так давно в своем алгоритме криптовалютой, я начал использовать простой фильтр продолжения дневного движения.
И после 10 сделок, я начал подозревать что-то не ладное.
Ну, во-первых, я доверился простому наблюдению за дневкой без
какого-либо подтверждения, во-вторых, поверил на слово книжному источнику.
В итоге понял, это же было почти 50 лет назад!!!
А что же сейчас?
Проверить это можно только при помощи все той же прогонки через исторические данные.
Я спрограммировал на скорую руку вероятностный индикатор и кинул его на первую попавшую мне под руку монетку. И получил первый результат, который меня сначала расстроил.
Вероятность того, что после «бычьей» свечи будет такая же, была 50%.
«Да уж!» - подумал я. Во истину, вместо этого фильтра, в своем алгоритме я мог просто подкидывать монетку и получать такой же результат.
Но не тут то было! «Сразу сдаются только слабаки» - подумал я и начал пробовать другие монеты. Результат был всегда в диапазоне 49-52%.
«Нужно что-то поменять» - подумал я и изменил настройку фильтра, а именно уменьшил количество анализируемых свечей до 100 штук.
Т.е. для анализа были уже взяты только 100 последних дней, а не все дни которые прожила монета.
И тут я увидел 60% положительной вероятности. Попробовал пойти дальше и сделать 50 дней и на некоторых монетах увидел цифры около 70%.
Фазы рынка крайне важны.
Я имею в виду следующие фазы: накопления и распределения.
Если проще, то это когда рынок находится в боковом движении,
растет или падает.
В общем, у рынка есть настроение, и нет смысла его анализировать по прошлогодним данным.
(Если только у рынка сегодня не день рождения ХА-ХА)
Вывод:
1) Каждая монета показала свой результат положительной вероятности по одному и тому же фильтру с одной и той же настройкой.
2) Должно быть равновесие между слишком большим и слишком маленьким размером исторических данных для анализа.
Если я проанализирую допустим только две свечи, и одна следует за другой, то я получу 100% вероятность этого фильтра, что вообще не считается возможным. На рынке мы никогда не можем получить
100% - это 100% факт. Поэтому нужно найти оптимальный вариант для применения этого в реальной торговле.
В следующей статье я приведу уже живые примеры этого фильтра и немного расскажу, как устроен вероятностный индикатор.
Так же расскажу о принципе нескольких следующих фильтров.
До встречи!