Доброго времени суток, друзья!
Я проанализировал множество финансовых инструментов и решил выписать всё в одну статью. Чтобы наглядно показать, что рынок криптовалют чувствует себя плохо и о целях 100 000$ за 1BTC еще рано говорить. Думаю такие разговоры уместны, когда во всех СМИ будут хоронить Bitcoin, а не боготворить его.
Задача для трейдера, с помощью всех возможных инструментов, повысить вероятность исхода события. Чем больше вероятность отработки, тем смелее и уверенней трейдер себя чувствует.
В этой статье очень много полезной и обучающей информации. Я старался писать простым и понятным языком, опираясь на обычных людей, которые интересуются рынком. Скорее всего ваш мозг будет сопротивляться чтению, но знайте, если дойдете до конца, вы будете самыми крутыми и умными). Уважение вам.
Если хотите поделиться этой информацией со своими подписчиками, буду благодарен упоминанию активной ссылкой на статью. Возможно вы спасёте кому-то финансовую жизнь.
Ну что, приступаем?
Данная информация, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций.
Предупреждён — значит вооружён. Погнали
Можно ли предсказать медвежий рынок?
Сейчас будем разбираться. Чтобы понять это, необходимо изучить прошлые медвежьи рынки. Как они начинались и что сигналило на разворот. В этой статье я постарался показать, что по индикаторам мы переходим в медвежий рынок, точно также как в 2014г и в 2018г. В конце статьи обязательно дайте обратную связь.
Индикатор RSI. Медвежий дивер 1М ТФ
Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором является Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Стратегия работы простая, есть зоны перекупленности и перепроданности. Также с помощью его, можно находить дивергенции и конвергенции. Это один из сильных сигналов в трейдинге.
На скриншоте выше, вы видите медвежью дивергенцию на старшом таймфрейме 1 месяц. Это когда ценовые максимумы делают новый пики, а максимумы на индикаторе RSI не успевают, тем самым появляется расхождение и указывает на ослабевание тренда. Это медвежий сигнал. О нем я писал (вот здесь) 28 декабря, когда цена была 50к.
Ниже вы можете посмотреть на памятку о дивергенциях и конвергенциях и правилах формирования
Также стоит добавить, что разворот бычьего рынка BTC всегда происходил на медвежьем дивере на таймфрейме 1 месяц. Внизу скриншоты 2013г и 2017г, полистайте и посмотрите. При появлении расхождения, рынок уходил вниз. Точно также как и сейчас.
Индикатор MACD. Медвежий дивер 1М ТФ
В 1970 году у успешного трейдера и аналитика Джеральда Аппеля появилась идея создать инструмент технического анализа, который бы совмещал в себе основные преимущества осцилляторов и трендовых индикаторов, исключив при этом их основные недостатки.
Дивергенция и конвергенция ― одни из самых надежных сигналов MACD. Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов
Выше на скриншоте вы можете видеть медвежью дивергенцию на месячном таймфрейме на индикаторе MACD и пересечение скользящих 2018г и 2022г. Красными линиями я указал на повышающиеся пики в цене и понижающиеся максимумы на гистограмме индикатора MACD. Также средние скользящие на индикаторе сделали медвежье пересечение, такое пересечение было в 2018г когда биткоин окончательно ушел в медвежий рынок. Отметил кружочком.
Ниже прикрепил скриншот 2014г тут видно пересечение на MACD точно такое же как и сейчас. После чего ушли в медвежий рынок.
Стохастический осциллятор (Stoch/стохастик). Медвежий дивер 1М ТФ
Этот индикатор считается одним из самых “бородатых” – он был создан в 50-х годах прошлого столетия. Его создатель – знаменитый трейдер, экономист и просто хороший человек Джордж Лейн (George Lane).
Правила работы на этом индикаторы просты и очень схожи с индикаторами выше. Одним из сильных сигналом о смене тренда на этом индикаторе является дивергенции и конвергенции. Также у него есть 2 линии (младшая и старшая), которые при пересечении дают бычий или медвежий сигнал, но много ложных сигналов. Лучше ориентироваться на дивергенции и конвергенции, нежели на пересечение.
Выше на скриншоте мы также видим одинаковую картину по медвежьей дивергенции. Вообще дивергенции ищут на 3 индикаторах, это RSI, MACD, STOCH. И необходимо подтверждение на любом из других индикаторов. Так например, дивергенция на индикаторе RSI может не отработаться, если нет подтверждения на индикаторе MACD.
Как можете заметить выше, на всех индикаторах оформлена медвежья дивергенция. Прошу обратить внимание на месячный таймфрейм. Это один из самых старших таймфреймов для анализирования рынков и он на сигналит о смене тренда. С бычьего на медвежий.
Также на скриншоте выше можно увидеть как пересекаются скользящие на индикаторе Stoch сейчас и в 2018г.
Точно такое же пересечение было в 2014г, ниже скрин.
Все индикаторы сигналит одно и тоже. Также я вам показал, что эти индикаторы на истории выдавали точно такие же сигналы. Нигде не было ложного. Если они произошли, то это 100% повлекло за собой медвежий рынок в будущем
Трендовый индикатор MA (индикатор Moving Average, индикатор Скользящая Средняя)
Является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. На его основе созданы много других полезных индикаторов, например вышеупомянутый MACD. Индикатор MA запаздывающий, и в основном он уже сигнализирует о смене тренда.
Этот индикатор показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Тем самым средние скользящие выступают в качестве поддержки или сопротивления тренда. Ниже вы можете видеть бычий рынок 2017г. Это недельный ТФ. На фото указал какие значение средних скользящих я использовал.
Весь тренд мы в большинстве дней находились выше 7МА, но она самая младшая и не такая сильная. 21МА мы почти не приходили, к 50МА мы никогда не приходили. Я считаю, что 50МА недельная самая важная для анализа BTC.
Что происходило когда мы провалились ниже 21МА и 50МА на недельном ТФ в 2017г? Ниже скриншот.
Как я писал выше, индикатор запаздывающий и говорит о уже появившимся тренде. Так как быстрое падения рынка не потащит за собой среднюю скользящую с такой же траекторией.
Смена тренда происходит, когда цена проваливается ниже средних скользящих. Пример медвежьего рынка 2017г выше на скриншоте. Мы постепенно пересекали МА и после пересечения 50МА мы продолжили нисходящее движение вниз.
Переход в медвежий рынок всегда сопровождался пробоем 50МА на недельном таймфрейме.
Также на этом индикаторе есть два сильных сигнала, о которых знают все трейдеры. Это "Крест смерти" и "Золотой крест". Они образуются при пересечении младших и старших скользящих. Выше я отметил их кружочками. Красные это "Крест смерти", зеленые это "Золотой крест".
От пика цены 2017г до первого признака смены тренда (пересечение МА) прошло 469 дней. В 2013-2014 году прошло 690 дней.
Я не зря это всё расписал подробно, сейчас покажу, что происходит сейчас в 2022 году.
Мы прекрасно видим, как бычий забег 2020-2021г был абсолютно одинаковый с забегом 2013г и 2017г. Мы также все время держались выше МА на недельном ТФ. Далее летом у нас произошел пробой 21МА, но 50МА (самую важную) мы не пробили и ушли выше к новому ATH.
В январе произошёл пробой 50МА, что по истории говорит о переходе в медвежий рынок. Сейчас мы видим 2 пересечения МА уже готовых и готовится 3 пересечение, как в 2017г и в 2013г. То есть история повторяется. Пересечение произойдет в 20 числах марта.
Переход в полноценный медвежий рынок подтверждён??
Позиции институциональных инвесторов на Чикагской бирже CME. Поведение инвесторов сейчас и в июле 2021г
Этот документ я анализирую уже больше года. Обновляется раз в неделю. К нему у меня появилось доверие и много отработанных моментов. Так например, летом когда биткоин упал на 56%, этот документ говорил нам о огромных Long позициях со стороны институциональных инвесторах. Добавил скриншот выше. Кстати 20 июля 2021г я снимал видео в ютуб, где говорил про этот документ и говорил про лонг BTC. Кликнув сюда вы сможете посмотреть видео.
Сейчас мы видим, что крупные дяди стоят в Short позициях по BTC, а не в Long как это было летом 2021г
Недельные ценовые минимумы понижаются.
Отметил красным кругом минимумы, а зеленым максимумы. Начиная с ноября у нас понижающиеся минимумы и понижающиеся максимумы. Тренд наш друг, этого не надо забывать. И не нужно торговать против недельного медвежьего тренда.
Потенциальная двойная вершина. Разворотный паттерн
На месячном таймфрейме у нас образовался потенциально медвежий паттерн. Название этого паттерна очевидно простое - двойная вершина. Этот паттерн появляется на вершине тренда и сигнализирует о возможно развороте тренда. Отработка считается на высоту вершин и после пробоя шеи. Сейчас мы остановились как раз на шеи этого паттерна. Из-за того, что это месячный таймфрейм, всё проходит намного дольше, тем самым запутывая участников рынка долгим временем. Отработка может быть до 10 000$. Если учитывать все вышеперечисленные сигналы и сравнения, то вероятность скорее за отработку этой фигуры.
Вертикальный объём / Volume. Недостаточный объём.
Здесь даже без инструментов видно понижающийся объём за последний год. Но для вас я отметил важные свечи. Первый максимальный объём был зафиксирован в январе 2021г, когда биткоин достиг 42 000$. Далее при достижении нового максимума 64 899$ объём упал в 2 раза, тем самым подтвердив ослабевание тренда. Тут я писал о падении с 54 000$ до 29 000$, так как игнорировать медвежью дивергенцию на недельном ТФ и понижающиеся объёмы - глупо. Ниже скриншот отработки идеи от 24 марта 2021г.
По объему я думаю всё понятно. Так как при сильном растущем рынке объемы увеличиваются. Это также можно увидеть на моём скриншоте по объему. Но когда объёмы падают, значит сила рынка уже не готова покорять новые максимумы. Необходима коррекция и накопление, для дальнейшего роста.
Капитуляция объёма ещё не произошла.
Это очень важный и интересный момент в понимании дна рынка. Что это такое? Простыми словами, это инвесторы сдаются и сливают свои позиции в убыток. Всегда есть тот процент инвесторов, которые находятся в просадке (об этом чуть ниже), но для них эта просадка приемлема. Они готовы ждать и не продают. Обычно в такое время цена более-менее стабилизировалась в диапазоне. Когда произойдет капитуляция очень сложно сказать и тем более предугадать. Она может произойти при малейшем падении вниз на 5-10%, а может произойти при падении 30-40%. Но самое интересное, что её видно. Выше скриншот, где я отметил максимальные всплески объемов на бирже.
Если посмотреть на падение в марте 2020г, то мы видим капитуляцию. При каждом падении рынка, когда появляется капитуляция, то рынок скорее всего делает отскок. Также летом 2021, прекрасно можем увидеть какая капитуляция произошла в начале падения (май) и в самом конце (июль). Максимальная капитуляция сравнимая с мартом 2020г. И рынок соответственно нащупал дно.
Что мы видим сейчас? На рынке еще не было капитуляции. Она может произойти в любой момент. Но у меня есть свои мысли когда это произойдет, об этом в конце)
Краткосрочные держатели BTC, ещё не в сильном убытке
Этот индикатор указывает на то, в какой ситуации находятся краткосрочные держатели. Прибыль или убыток? По идее наверно они в огромном убытке, ведь коррекция произошла на 50%?. Выше скриншот.
Когда индикатор выше 1 (провел красную линию на графике), то краткосрочные держатели находятся в прибыли. Если ниже, соответственно в убытке. Сейчас кстати они в прибыли, отметил стрелкой. Как же нам может помочь этот индикатор? Когда происходит капитуляция, то краткосрочные инвесторы находятся в убытке. Чем больший убыток, тем ближе дно рынка. На скриншоте можно увидеть прошлые падения. Огромные убытки пошли с 2019г. Самые максимальные были в марте 2020г, после это лето 2020г. Сейчас же инвесторы на чиле, на раслабоне. Никто не парится об убытках и о коррекции.
Коэффициент кредитного плеча на максимуме.
Этот индикатор, говорит нам о том, что увеличение значений указывает на то, что всё больше инвесторов берут на себя высокий риск кредитного плеча в торговле. Другими словами рынок максимально сильно забит кредитными деньгами. Значения индикатора превышают значения, которые были в конце ноября 2021г. Это огромный груз для рынка и его необходимо стряхнуть. Скриншот выше. Если учитывать, что краткосрочные держатели находятся в прибыли, то скорее всего разгрузка будет нисходящим движением вниз.
Реализованная волатильность BTC / Realized Volatility BTC
Этот индикатор на основе Индекса реализованной волатильности (также известного как Историческая волатильность)
Абсолютное дно (дно после капитуляции) биткоина можно определить тогда, когда индекс реализованной волатильности достигает 150 и выше. В большинстве других случаев это просто локальные всплески.
Анализируя этот индикатор мы можем сказать, что еще не наблюдали капитуляцию объема и высокую волатильность на рынке, чтобы с точностью сказать о возможном дне BTC на уровне 33-35к$.
Процентное соотношение Long & Short позиций
По этой диаграмме мы видим, что 3% в short позициях, а 97% в long позициях на 17 марта 2022г. К примеру летом (май), когда была капитуляция и огромный страх на рынке, long позиции очень сильно сократились, а short позиции увеличились кратно. Процентное соотношение на пике было 65/35. Сейчас такого не наблюдаем. Все топят за лонг.
Какой вывод можно сделать?
Медвежьих сигналов очень много. И всё указывает, что мы на пороге нового медвежьего рынка или уже вошли в него. Вы сами видели всю ситуацию на всех индикаторах и диаграммах. Это не просто мои слова, тут факты и примеры на всей истории по рынку. Это сильные и старейшие индикаторы, которые предсказывали прошлые медвежьи рынки. На моих примерах вы прекрасно видели взаимосвязь индикаторов на протяжении всего существования биткоина. Ложного сигнала по этим индикаторам ещё не было. И даже если этот 2022 год будет особенным и рынок каким-то чудом развернётся, то я всего лишь хочу, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации именно в данный момент. Взвесили всё и приняли правильное решение. Необходим КЭШ на выкуп дешевого биткоина. Сигналы на медвежий рынок очень серьезные.
Теперь давайте немного подумаем. Я вас сейчас не пугаю и ни в коем случае не призываю к действиям. Вы сами принимаете решение.
Давайте представим, что этот год будет особенным и биткоин улетит вверх. Лететь в ракете со всеми? По идее, видя такие сигналы и признаки, толпу можно очень хорошо напугать. Ведь так? Выставив такие сильные прогнозы от именитого JP Morgan или Goldman Sachs, на рынке произошёл бы максимальный страх, да? Но почему этого нет в информационном поле? Почему нет громких заявлений и прогнозов цены BTC по 20к$? Или по 15к$? Как это было летом 2021г, когда каждый аналитик, каждый банк и каждый миллиардер говорил о заветных 25к$ и ниже 20к$ за 1 BTC. Ниже скриншоты прошлых прогнозов от экспертов и аналитиков на ДНЕ BTC в июле 2021г.
Все эти прогнозы и высказывания все чаще и чаще мелькали в информационном поле, тем самым повышая градус давления на инвесторов. Как раз из-за этого и произошла капитуляция. Люди были осведомлены, что при пробитии 30к мы уйдем на 20-25к и тем самым сливали свои позиции и фиксируя огромные убытки. А на самом деле было дно по BTC. Людей вогнали в сильный страх и в непонимание. Они уже не могли держать просадку и как только цена начала прорываться ниже 30к$ на панике начали скидывать позиции.
Какие новости/прогнозы сейчас?
Прикрепил несколько скриншотов о том, что пишут и как высказываются люди и компании сейчас. Полистайте и почитайте.
Сейчас же, так такового страха на рынке нету. Никто не высказывает свои смелые прогнозы о дальнейшем снижении. Никто не пугает народ, а наоборот. Подбадривают и вселяют надежду.
Анализируя всю информацию и смотря на историю. Я думаю, что впереди у нас медвежий рынок. Да, произойти может всякое и это нужно понимать. Но опираясь на все данные выше, тут 100% понятно, что дно не было достигнуто и оно где-то в будущем. Когда краткосрочные инвесторы начнут продавать свои позиции в убыток долгое время, тем самым произойдет капитуляция.
На данный момент я не считаю, что мы достигли дна по BTC. Также я почти уверен, что BTC переходит в медвежий рынок. Ещё есть пару надежд на восстановление, но смотря на все сигналы, думаю это как раз последняя надежда всех трейдеров, которые ещё прогнозируют лонг. И вот когда произойдёт разрушение этой надежды, начнётся сильный страх и большие потери.
Когда это произойдёт очень сложно сказать, так как вариаций очень много. Цена может очень долго стоять в узком диапазоне, а может резко провалиться вниз. Дно по BTC также с большей вероятностью можно будет предсказать и увидеть. Я обязательно это сделаю для вас у себя на канале. Как только я пойму, что мы находимся на дне, я сообщу вам. Бесплатно, без регистрации и СМС))
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
Надеюсь эта информация была полезна. Вы дочитали до конца и оценили весь мой труд. Теперь вы будете намного аккуратней на рынке и конечно же осведомлены последствиями. Ту информацию, которую вы прочитали мало кто говорит сейчас и никто не говорил при оформлении этих всех сигналов ранее.
Если у вас есть возможность поставить здесь лайк и написать комментарий, то я буду очень рад обратной связи! Любые ваши мысли, эмоции и благодарности в комментариях будет лучшей наградой для меня.
Спасибо за внимание!