В первом Торе Локи "погиб" оказавшись в портале образованный радужным мостом. С выгодой для себя воспользовавшись силой портала он оказался в другом конце вселенной где и встретился с Таносом.
Во втором Торе (Царство Тьмы) Локи погиб в бою, но, так как мы с ним встретились уже в третьем фильме о Торе можно построить теорию: если это был не совсем Локи? Когда Локи решил благородно спасти брата (опять) он понимал, что перспективы не очень и создал свою копию (мы знаем, что он это умеет) и именно эта копия погибла тогда. Как только Тор и Джейн отправились на Землю Локи отправился на Асгард.
Почему же тогда Локи погиб в Войне Бесконечности? Он знал, что погибнет и избежать этого было не возможно. Локи могло спасти только чудо, которое, как мы понимаем, не произошло.
Это всего лишь мои надумки, не факт, что это на самом деле было так.