Развивая тему спасения накоплений в условиях санкций из этой статьи, приведу пример одного из простейших наборов правил для торговли ценными бумагами.
Ричард Деннис и Вильям Экхард, два успешных торговца ценными бумагами, заключили пари на целый $1. Целью пари было доказать, что торговле ценными бумагами можно научить как и любой другой профессии. Деннис был трейдером-самоучкой, успех которого основывался на использовании простых, но эффективных правил при соблюдении строгой дисциплины. Его оппонент считал, что успеха в их деле могут добиться лишь те, кто обладал врожденным чутьем.
Людей для эксперимента набирали по объявлению в газете, хотя, конечно, кандидаты в процессе собеседования проходили тесты на уровень IQ и различные психологические тесты. После 14 дней обучения каждому испытуемому предоставили депозит в $1 млн. для торговли и дали возможность совершать реальные сделки. Эксперимент занял 5 лет. За это время вложенные в новичков $23 млн. в итоге принесли прибыль в размере $175 млн. Кому-то результат может показаться не таким уж грандиозным (150% в год или 12,5% в месяц), тем более, что были и «слитые» счета. Но суть в том, что Деннис выиграл пари: обычный человек МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ на бирже. Так почему не вы?
Вот простые правила «трейдеров-черепах»:
Первое и главное правило – сделки совершались исключительно в соответствии с правилами их открытия и закрытия, вне зависимости от суждений и эмоций самого трейдера. Ослушавшихся участников эксперимента выгоняли.
В основе метода лежит пробой ценовых максимума и минимума за определенный период. Важными являются пробои ценой максимумов или минимумов за 10 дней, 20 дней и 55 дней.
Сделка на покупку открывается, если:
Цена превысила максимальное значение за последние 20. При этом, если сделка по предыдущему сигналу оказалась прибыльной, то данный сигнал игнорируется. Позиция открывается, если предыдущая сделка была убыточной. Открытие позиции после прибыльной сделки осуществляется только тогда, когда цена превышает максимум за 55 дней.
Сделка на продажу открывается, если:
Цена ниже уровня 20-дневного минимума. При этом соблюдаются все перечисленные выше условия.
Когда закрывать сделки?
При использовании данной стратегии, очень важно, получить с каждой сделки максимальную прибыль. В стратегии “Черепах” предусмотрены очень четкие сигналы на закрытие длинных и коротких позиций.
Закрытие сделок производится в момент преодоления ценой 10-дневных экстремумов. Таким образом, при открытии сделки на покупку, закрывать ее следует, когда цена меньше 10-дневного минимума. При открытии сделки на продажу, закрывать ее нужно по превышении ценой 10-дневного максимума. Как видно, для выхода используется более короткий интервал, чем для входа в рынок, что позволяет минимизировать потери.
Примеры использования
На рисунке видно, что предыдущая сделка была убыточной, следовательно следует открывать позицию по пробитии ценой 20-дневного экстремума.
На рисунке после убыточной сделки на покупку была открыта сделка на продажу, которая принесла прибыль.
Предыдущая сделка на продажу оказалась убыточной, поэтому когда цена в следующий раз превысила 20-дневный максимум, была открыта длинная позиция.
Как видите, система не зря названа системой «черепах», так в месяц по ней может совершиться 1-2 сделки, а может и не совершиться вовсе. Что делать в паузах? Вспоминать главное правило – сделки совершаются исключительно в соответствии с правилами их открытия и закрытия, вне зависимости от суждений и эмоций самого трейдера. Как говорил Юрий Владимирович Андропов - «строгий порядок капиталовложений не требует, а отдачу дает большую».
Данная статья не является руководством к действию. В мире нет и не было торговых систем гарантирующих прибыль со 100% вероятностью. Принимая решение о следовании той или иной стратегии торговли, всегда тестируйте ее на исторических данных.
Исторические данные по рынку РФ можно экспортировать с сайта Finam.
Отчетность компаний можно в этом разделе Smart-Lab, а историю дивидендов в этом.