Вдовствующая императрица Мария Федоровна встретила революцию в Киеве, там же узнала и об отречении сына от трона. После этой новости она тут же выехала в Могилев, чтобы встретиться с Николаем. Это была их последняя короткая встреча. Мария Федоровна во всем винила невестку, считая, что именно Александра Федоровна несет ответственность за многочисленные бунты в стране и переход армии на сторону большевиков.
Временное правительство распорядилось отправить вдовствующую императрицу с дочерьми в Крым, дабы обеспечить их безопасность, потому что членам династии угрожала расправа большевиками. Мария наотрез отказалась, она желала быть рядом с Николаем. Родственники увозили ее в Крым буквально силой.
В Крыму Мария находилась под домашним арестом в имении «Ай-Тодор». Вскоре в Ялту прибыли революционно настроенные матросы. Императрица подвергалась обыскам и унизительному отношению со стороны охранников. У нее были изъяты личные вещи, письма и даже Евангелие. «Невозможно было поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так же, как немцы обращались с русскими в Германии», - писала она сыну.
Помимо Марии Федоровны под домашним арестом вместе с ней находились еще человек двадцать Романовых. Охраняли царственных узников матросы большевистского севастопольского совета. Однако депутаты ближайшего ялтинского совета требовали выдачи пленников, их отряд выглядел как банда анархистов, и было ясно, что живыми до Ялты Романовы не доберутся. Комиссар, охранявший семью, попросил мужчин Романовых помочь ему организовать оборону дворца, накануне ялтинцы опять уехали ни с чем, но на этот раз обещали вернуться со штурмом. До сегодняшнего дня Романовы не участвовали в гражданской войне ни на чьей стороне, не становились на сторону одной части подданных против другой. Теперь им предстояло сражаться на стороне одного совдепа против другого. Оружия было немного. Спальню Марии охраняли два ее верных казака, вооруженные палками.
Ялтинцы мечтали расправиться с царственными пленниками. Утром, к большой удаче Романовых, Ялту заняли немцы, которым Крым отходил согласно Брест-Литовскому мирному договору. Отряд ялтинского совета уже успел сломать ворота имения, когда немцы вошли в город. Мария все же отказалась принять у себя немецкого генерала, потому что не хотела, чтобы враги спасали их от собственных подданных. Она считала это унизительным актом. В 1919 году сестра Марии Федоровны Александра прислала за ней британский линкор «Мальборо», который эвакуировал Романовых в Великобританию. Пожив некоторое время в Англии, Мария Федоровна перебралась в родную Данию и поселилась на вилле, которую сестры покупали для них двоих.
Русские монархисты периодически пытались вовлечь ее в политическую деятельность по возвращению Романовых на трон, но бывшая императрица отклоняла все предложения. Она дожила до 80 лет. Ее останки были перевезены, согласно ее завещанию, в Петербург только в 2006 году, где ее тело было захоронено рядом с мужем Александром III.
Советская власть неоднократно требовала высылки Марии Федоровны в СССР, каждый раз Дания отказывалась выдать свою любимую Дагмар на растерзание советам.