Многие инвесторы хотели бы научиться алгоритмической торговле, но испытывают трудности с правильным кодированием своих торговых роботов. Очень часто в Интернете можно найти вводящую в заблуждение информацию о кодировании алгоритмов, а также ложные обещания процветания в одночасье.
Что такое торговый робот?
На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот - это компьютерный код, способный генерировать и исполнять сигналы на покупку и продажу на финансовых рынках. Основные компоненты такого робота включают правила входа в сделку, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода из неё, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие объемы покупки или продажи.
✓ Очевидно, что для того, чтобы стать алгоритмическим трейдером, Вам понадобится компьютер и подключение к Интернету.
✓ Также необходима подходящая операционная система для работы MetaTrader 4 (MT4) - электронной торговой платформы, использующей язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий.2 Хотя MT4 - не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания робота, оно имеет ряд существенных преимуществ.
1. Одним из преимуществ является то, что, хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформа также может использоваться для торговли акциями, индексами акций, товарами и биткоином с использованием контрактов на разницу (CFD).
2. Следующее преимущество использования MT4 (в отличие от других платформ) заключаются в том, что ее легко освоить;
3. Платформа имеет множество доступных источников валютных данных;
4. Она бесплатна.
Создание алгоритмической торговой стратегии
Основные черты успешной алгоритмической торговой стратегии:
1. Разумность с точки зрения рынка, поскольку она должна быть фундаментально обоснована с рыночной и экономической точки зрения.
2. Математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна быть основана на надёжных статистических методах.
Создателю стратегии необходимо определить, какую информацию должен получать робот. Он должен уметь улавливать идентифицируемые, устойчивые рыночные неэффективности. Алгоритмические торговые стратегии следуют жёсткому набору правил, использующих поведение рынка, и однократного появления рыночной неэффективности недостаточно для построения стратегии. Кроме того, если причина неэффективности рынка не поддается идентификации, то невозможно определить, был ли успех или неудача стратегии случайностью или нет.
Учитывая вышесказанное, существуют разные виды стратегий, которые следует использовать при разработке алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, использующие следующие факторы (или их комбинации):
• Макроэкономические новости (например, заработная плата в несельскохозяйственном секторе или изменения процентных ставок).
• Фундаментальный анализ (например, использование данных о доходах или информации о выпуске прибыли);
• Статистический анализ (например, корреляция или коинтеграция);
• Технический анализ (например, скользящие средние);
• Микроструктура рынка (например, арбитраж или торговая инфраструктура).
Предварительное исследование фокусируется на разработке стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. Такие факторы, как личный профиль риска, временные обязательства и торговый капитал - всё это важно учитывать при разработке стратегии. Затем вы можете приступить к выявлению постоянных рыночных неэффективностей, упомянутых выше. Определив неэффективность рынка, вы можете приступить к созданию торгового робота, соответствующего вашим личным характеристикам.
Бэктестирование и оптимизация
Бэктестирование сосредоточено на проверке вашего торгового робота, что включает в себя проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как стратегия работает в различных временных рамках, классах активов или рыночных условиях, особенно в так называемых "черных лебедей", таких как финансовый кризис 2007-2008 г.
Теперь, когда Вы закодировали работающего робота, нужно максимизировать его производительность, минимизируя при этом неточности. Чтобы максимизировать производительность, вам сначала нужно выбрать её высокий показатель, который отражает элементы риска и вознаграждения, а также согласованность (например, коэффициент Шарпа).
Между тем, предвзятость в оценке возникает, когда робот слишком близко основывается на прошлых данных; такой робот будет создавать иллюзию высокой производительности. Тем не менее, будущее непредсказуемо, поэтому робот может потерпеть неудачу. Обучение на большем количестве данных, удаление нерелевантных входных признаков и упрощение модели могут помочь предотвратить неточности.
Тестирование в реальном времени
Теперь Вы готовы начать торговать, используя реальные деньги. Однако, помимо эмоциональной готовности к взлётам и падениям, которые Вы можете испытать, есть несколько технических вопросов, которые необходимо решить. Эти вопросы включают выбор подходящего брокера и внедрение механизмов управления как рыночными, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои техники.
Прежде чем приступить к реальной торговле, трейдеры могут многому научиться с помощью имитационной (бумажной) торговли, которая представляет собой процесс отработки стратегии с использованием реальных рыночных данных, но не реальных денег.
На этом этапе также важно убедиться, что производительность робота аналогична той, что была на этапе тестирования. Наконец, необходим мониторинг, чтобы убедиться, что эффективность рынка, на которую был рассчитан робот, всё ещё существует.
Наиболее важной частью алгоритмической торговли является понимание того, при каких рыночных условиях Ваш робот будет работать, а когда сломается и понимание того, когда нужно вмешаться.