209 подписчиков

Как торговать по стратегии Step by Step если нет большого капитала? Ответ здесь на примере акций Nvidia

4 февраля 20224 фев 2022

5 мин

Оглавление

Как увеличить возможность дохода не меняя сумму вложений?
Ответ: можно увеличить показатель DeltaPercent - т.е. показатель падения/роста цены в % для совершения сделки. Рассчитывая на рост в 100% вычисляем DeltaPercent = 100 / 15 акций = 6,66%
Задаём предельную лонг-позицию в 23 штуки (23 акции * 130$ = 2990$ как раз наш общий бюджет на акцию в портфеле)

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому - торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупается одна акция (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся одна акция.

Для первого входа в стратегию нам надо определить перспективный инструмент и знать на какой процент ходит его цена за целый год. Например, акции Nvidia выросли в 2021 году более чем на 100% - это значит, что нам бы потребовалось как минимум 100 акций этой компании, чтобы на каждом росте в 1% продавать по одной акции. Другими словами потребовалось бы 13000 $ для StartQ на начало 2021 года(акция стоила 130$) и ещё половина от этого на расчёт выкупа при падении цены на 50%.

Но, что делать если на каждый инструмент согласно своего риск менеджмента мы выделяем, например, по 3000$ ? В таком случае мы бы распределили сумму и купили для StartQ только 15 акций Nvidia по 130$ (1950$) рассчитывая на рост в 15% и оставшаяся сумма в 1050$ для возможного выкупа при падении цены до 8% или на 8 акций (1050/130 = 8 акций). Но мы видели на графике 2021 года, что цена акций Nvidia взлетала выше 100%, а сейчас мы рассчитываем только на 15 %.

Как увеличить возможность дохода не меняя сумму вложений?

Ответ: можно увеличить показатель DeltaPercent - т.е. показатель падения/роста цены в % для совершения сделки. Рассчитывая на рост в 100% вычисляем DeltaPercent = 100 / 15 акций = 6,66%

**Задаём предельную лонг-позицию в 23 штуки (23 акции * 130$ = 2990$ как раз наш общий бюджет на акцию в портфеле)**

Далее представлены результаты

Можно заметить, что на стратегии "взял и держи" мы бы заработали 89% от суммы вложений 1950$ (купили акции по 130$ и продали по 245$)

На скриншоте выше показаны результаты стратегии Step by Step в 64% от капитала 1950$ или 1264$ прибыли. На самом деле, эта сумма вложений менялась в сторону уменьшения каждый месяц, т.к. цена акции росла и стратегия их продавала. Можно вычислить среднегодовую стоимость вложений, она равняется 1173$ (в расчёте учтена цена покупки первой партии по 130$ т.к. общее количество акций в портфеле увеличивалось только один раз в году)

Таким образом исходя из вышесказанного, доходность стратегии Step by Step составила 107% , что выше обычной инвестиционной стратегии "взял и держи" в 89%.

Ниже представлен список всех операций стратегии, в последней колонке указан примерная учётная стоимость позиции. Видно как 4 ноября стратегия распродала все акции до нуля и почти 2 месяца не покупала.