Хаби Алонсо успел дебютировать за первый состав "Реал Сосьедад" еще до начала 2000-х годов. Полузащитник провел первый официальный матч через неделю после своего совершеннолетия – в декабре 1999 года в кубковой игре против "Логроньеса". Это был первый из более чем восьми сотен матчей в профессиональной карьере баска. В сезоне-2002/03, когда "Реал Сосьедад" чуть не выиграл чемпионат Испании и лишь в последнем туре уступил лидерство мадридскому "Реалу", Хаби был футболистом основного состава сан-себастьянцев, равно как и Валерий Карпин. Летом 2004 года, Хаби Алонсо уехал в "Ливерпуль", где новый испанский тренер Рафа Бенитес начал строить испанскую колонию. В первые же сезон выступлений за "красных" выиграл Лигу чемпионов. В знаменитом стамбульском финале именно баск своим голом установил на табло счет 3:3. Хаби Алонсо позже говорил, что испытывал "сильнейший страх в жизни", когда исполнял пенальти при счете 2:3. Его удар был отбит вратарем "Милана", но сам же с доб