Сегодня мы выдвинем несколько гипотез и проверим их на бэктестах.
Гипотеза: торговать можно во всех фазах рынка, нужно лишь правильно определять эти фазы и использовать переключатель стратегий.
Как мы знаем, существует 3 фазы рынка: растущий тренд, падающий тренд и флет.
На трендах, очевидно, нужно использовать трендследящие стратегии, а на флете контртрендовые. И нужно вовремя переключаться между этими стратегиями.
На первый взгляд всё просто. Но об эту задачу обломали свои копья миллионы трейдеров, так как есть один подвох, который не позволяет при данном подходе сделать своевременный переключатель стратегий. То есть, если мы торгуем контртренд и вдруг начался тренд, то наша текущая позиция будет направлена против движения тренда. И убыток будет только нарастать.
Переключаться на трендследящую стратегию теперь можно будет лишь зафиксировав убыток, чего делать совсем не хочется. И, более того, переключившись на трендследящую стратегию нет никакой гарантии что рынок тут же не перейдет во флете или вернётся к прежним ценам. Что приведет ещё к большим убыткам. Так торговать не имеет смысла.
Можно ли торговать без убытков? Можно!
Но бумажные просадки всё равно временами будут. Рынок ведь ходит то вверх, то вниз. Но, пока мы не зафиксируем просадку, это ещё не убыток!
Итак, если рынок растущий, то отличная стратегия, это увеличивать объем нашей позиции по мере роста цены. Чем сильнее тренд, тем позиция будет больше и тем прибыль будет выше. При завершении тренда мы зафиксируем прибыль и будем ждать нового сигнала на вход.
Закрывать позицию можно в момент кульминации движения или при возврате цены на предыдущий уровень, или по трейлу (следящий тейк-профит). Лишь бэктесты определят какое из решений более выгодное.
Риск здесь минимальный, так как мы увеличиваем позицию при росте вариационной маржи, а при неблагоприятном раскладе (изменение направления тренда) мы закрываем позицию либо в прибыль, либо в небольшой убыток, но не по маржинколу.
С растущим рынком всё понятно. План действий есть. А что мы будем делать на падающем рынке? Можно ли зарабатывать на нем? На текущий момент ведь стратегия просто не торгует эту фазу рынка.
Здесь есть две идеи:
1. Использовать аналогичный пирамидинг для шорта;
2. Использовать усреднение.
Шортовый пирамидинг подразумевает использование заёмных средств, что не очень хорошо. Особенно если начнется бурный рост без продавцов в стакане. В этом случае риск слить депозит и остаться в долгах абсолютно не равен нулю.
Осторожный трейдер не выберет такую стратегию.
Классическое усреднение вполне можно использовать. Мы торгуем от покупок, на свои средства и желательно без плечей. В этом случае маржинкол нам не грозит.
Более того, мы можем полностью отказаться от стоп-лоссов. То есть, все 100% сделок будут закрыты в прибыль!
Здесь важно использовать качественные ликвидные активы, которые в приоритете имеют растущую тенденцию.
Также важно предусмотреть глубину возможного нисходящего движения и рассчитать сетку усреднений для своего депозита. Слишком мелкая/частая сетка приведет к быстрому набору большой позиции. А слишком широкая сетка будет иметь низкую эффективность. Здесь нужен баланс.
Более того, для улучшения средневзвешенной цены позиции сетку можно сделать не равномерной, а с увеличением размера шага. И на дальних уровнях можно работать не фиксированным объемом, а увеличенным.
Так мы приблизим уровень тейк-профита и сделаем его срабатывание более вероятным.
А что по поводу флета? Можно ли брать прибыль когда цена зажата в канале и ходит вверх-вниз? Да, можно немного изменив стратегию усреднения брать прибыль на пульсациях. Для этого мы не должны ждать возврата цены всей позиции к уровню тейк-профита, а можно работать частичным закрытием позиции при возврате цены на предыдущий уровень. Так мы будем брать гораздо больше движений и эффективность стратегии несомненно возрастёт.
Скрестив эти стратегии можно добиться максимальной эффективности торговли. Мы всегда будем в рынке. И в долгосрочной перспективе должны быть в хорошей прибыли, так как мы вообще не используем стоп-лоссы.
Можно ли как-то ещё улучшить нашу стратегию? Да, можно использовать фильтры для открытия позиции. Лонг мы будем открывать только на растущем рынке (определять его можно по двум ЕМА). И первую покупку можно делать от нижней границы ценового канала, от уровня поддержки, чтобы снизить вероятность и величину просадки.
Осталось лишь всё это запрограммировать и протестировать на большом количестве данных.
Пару недель бессонных ночей (лучшее время, когда никто не отвлекает и можно максимально сосредоточиться на задаче) в разработке архитектуры, в программировании и в поисках лучших решений привели к следующим результатам:
Бэктест был проведен на фьючерсе RI(1M) с 2009 года.
Для удобства настроек добавлена панель управления. При желании можно включить только пирамидинг или только усреднение. Или как здесь, и то и другое сразу.
Шаг сетки и начальный объем тоже настраиваются.
Рекомендации по использованию:
Важно сетку усреднений не делать слишком мелкой, чтобы не набирать огромную позицию. Лучше ориентироваться до добавки из 10 уровней, не больше. Эффективность при этом будет вполне достаточная.
Для достижения ещё более гладкой кривой доходности желательно диверсифицировать торговлю и торговать на ликвидных и волатильных инструментах.
Любые вопросы пишите в комментарии или задавайте в личку.
Команда проекта DeskBot.net