Однажды я прочитал, что любая спекулятивная торговля - это игра, подчиненная математическим законам, и тот кто понимает математику, тот выигрывает.
Я отношу это в первую очередь к понятию математического ожидания, которое является одним из ключевых понятий в торговле.
Именно мат ожидание является причиной того, что Вам со всех сторон твердят - ставьте стоп и тейк-профит, ставьте стоп и тейк-профит!
Давайте на упрощенном примере разберем, что это такое и почему это так важно. Далее на основе мат ожидания автор будет строить своего робота для Metatrader на MQL5.
На картинке - формула мат ожидания. Не смущайтесь, ниже она будет объяснена на простом маленьком примере.
Формулу, на самом деле довольно просто понять. Давайте вспомним игру в орла и решку. На монете может выпасть только одна из сторон, орел или решка, и выпадения случайные. Случайные, значит вероятность выпадения одной из сторон - 50%. Т.е. из 1000 бросков 500 раз выпадет орел и 500 раз решка. Поровну.
Согласитесь, что торговля на Forex часто напоминает игру в орла и решку - у многих игроков выигрыш или проигрыш выпадают, по сути, совершенно случайно. Казалось бы, как можно выиграть, если выигрыши случайны? А вот можно!
Математическое ожидание вводит понятие "суммы выигрыша и проигрыша". Это то, что в формуле называется значениями случайно величины.
Формула говорит: умножьте суммы проигрыша на вероятность проигрыша, а сумму выигрыша на вероятность выигрыша, а затем сложите эти величины. Это и будет мат ожидание.
Давайте это сделаем:
проигрыш = $-2
вероятность проигрыша = 50% (или, по-другому, 0.5)
выигрыш = $6 (величина проигрыша * 3)
вероятность выигрыша = 50%
-$2 * 0.5 + $6 * 0.5 = $2
Т.е. при полностью случайной игре мы в любом случае остаёмся в плюсе
Вот это новость!
Это произошло из-за того, что выигрыш (тейк-профит) в 3 раза превышает проигрыш (стоп-лосс).
Давайте поэкспериментируем и увидим насколько плохо можно играть и при этом оставаться в плюсе.
-$2 * 0.8 + $6 * 0.2 = -$0,4
Т.е. при 80% проигрываем мы уходим в минус. А если проигрываний будет чуть меньше, например, 70%?
-$2 * 0.7 + $6 * 0.3 =$0,4
Ничего себе! Т.е. можно без проблем продуть 70% сделок и при этом остаться в плюсе?! Жесть!
Хорошо, ну а если сделать условия хуже и сделать выигрыш = проигрыш * 2, т.е. $4?
В этом случае мы сможем проиграть только 60% сделок. Тоже неплохо, согласитесь?
Вывод
Ставьте стоп-лосс и тейк-профит :-))))
Ну на самом деле!
Все выводы из этого сделайте для себя сами.