Как рассчитать объем лота, стоимость пункта и величину стоп-приказа для Forex
Задача связана с управлением риском.
Допустим Вы решили, что в каждой сделке будете рисковать 1% от Вашего баланса.
Если баланс $200, то 1% = $2. Это понятно.
Что такое “рисковать”? Это значит, что именно эту сумму Вы готовы безболезненно потерять в случае проигрыша.
В каком случае наступает проигрыш? В случае, если по сделке срабатывает стоп-приказ.
Казалось бы всё просто, но не совсем.
Возникают вопросы:
- Каким лотом нужно входить?
- На каком расстоянии ставить стоп?
- Где ставить тейк-профит?
2 варианта исходных данных для принятия решения
Типичная ситуация:
Вариант 1. Известен объем лота
Например, Вы всегда работаете лотом объемом 0.01 и хотите понять на какое максимальное расстояние можете поставить стоп-лосс у своих сделок, чтобы в случае его срабатывания терять не более $2.
В этом варианте в качестве неизвестного выступает количество пунктов до уровня стоп-лосса.
Вариант 2. Известна точка стоп-лосса
От точки входа до стопа - 214 пунктов
Цена в точке входа - 1.08637
В этом случае в качестве неизвестного выступает объем лота. Лот должен быть таким, чтобы в случае срабатывания стопа Вы потеряли только $2.
Стоимость пункта - отправная точка в расчетах
Для примера давайте рассмотрим инструмент EURUSD.
Текущий курс 1,08629 EUR за 1 USD. Построим простейшую пропорцию.
Пусть сейчас на 1 USD можно купить за 1,08629 EUR. Посчитаем сколько USD можно купить при изменении курсе EUR на 1 пункт, т.е 1,08629 EUR + 0,00001 EUR = 1,08630 EUR?
Т.е. если курс EUR изменится на 1 пункт (0,00001), то сколько USD будет стоить этот пункт?
Пропорция:
1 x
---------- = ------------
1,08629 1,08630
Отсюда x = 1,08630/1,08629 = 1,000009205644901
Изменение курса EURUSD на 1 пункт будет стоить 000009205644901 USD (т.е. 1,000009205644901-1).
На Forex стандартный лот равен 100 000 (при 5-значных котировках), поэтому изменение курса EURUSD на 1 пункт будет стоить 100 000 * 000009205644901 = 0,92 USD для одного стандартного лота.
Это и есть настоящая стоимость 1 пункта EURUSD.
Рассчитываем величину стоп-приказа по известному объему лота
Если Вы работаете фиксированным лотом, например, объемом 0.01, то обязательно захотите посчитать на какое максимальное расстояние от точки входа сможете поставить свой стоп-приказ.
При объеме лота 0.01 (рабочий лот), стоимость 1 пункта EURUSD будет составлять 0,0092 USD (стоимость 1 пункта для стандартного контракта * объем рабочего лота).
Допустим, Вы готовы потерять $2 в случае срабатывания стопа. Сколько пунктов содержится в $2, если один пункт стоит $0,01?
$2 / $0,01 = 217,4 пунктов.
Это и есть максимальное расстояние (величина стоп-приказа), на которое Вы можете поставить стоп-лосс при риске в $2 и объеме лота 0.01.
Если точка входа 1,08637 и Вы хотите шортануть, то смело можете установить стоп на 1,08637 + 0,00217 = 1.08854.
Или при входе в лонг стоп можно ставить на 1,08637 - 0,00217 = 1.08420.
Рассчитываем величину лота по расстоянию до стоп-приказа
Если Вы визуально на графике определили куда поставить стоп, то перед Вами встаёт задача определить объем лота, чтобы риск составил не более максимального значения.
Допустим, от точки входа до стопа 214 пунктов. При этом цена в точке входа 1.08637.
В этом случае в качестве неизвестного выступает размер сделки. Лот должен быть таким, чтобы в случае срабатывания стопа Вы потеряли только $2.
Ваш стоп одновременно должен быть длиной 214 пп и равняться $2.
Сколько в этом случае стоит 1 пп?
$2 / 214 пп = $0,01
Если стоимость пункта для 1 лота = $0,92, то какого объема должен быть лот, чтобы стоимость пункта была $0,01?
Строим простую пропорцию:
1 x
----- = ------
0,92 0,01
x = 1 * 0,01 / 0,92 = 0,01 лота. Объем лота рассчитан.
Т.о. если Ваш риск составляет $2 и Вы хотите отнести стоп-приказ на 214 пп от точки входа, то Вы не должны входить в сделку величиной более, чем 0.01 лота.
Выводы
Автор статьи лично слил несколько депозитов прежде, чем понял насколько важен для прибыльной торговли правильный расчет стоп-лоссов.
Поэтому берите эти расчеты и используйте их в своём доблестном труде:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qxS-KLqDxqiyRINZ2YiYNrZa-vqsdMtkcXVG8qhR5Kc/edit?usp=sharing