🔥Рынки опционов указывают на усиление медвежьих настроений в преддверии предстоящего заседания ФРС.
💭Премия стоимости пут-опционов над показателем коллов с экспирацией через три месяца в моменте достигла максимума за последние шесть недель — на уровне 3%. В начале месяца этот показатель составлял -5%.
📌Похожую динамику с переходом в медвежью плоскость показали также контракты, истекающие в ноябре и декабре. В опционах с исполнением через полгода бычий настрой фактически нейтрализован.
📊Указанные соотношения могут указывать на растущее стремление хеджировать длинные позиции на спотовом и фьючерсном рынках на фоне заметной коррекции цены биткоина. От рекордного максимума она достигала почти 20%.
📉Драйвером снижения первой криптовалюты в последнее время могли выступить вероятность ускорения нормализации монетарной политики ФРС. Толчком к этому послужили данные об усилении годовой инфляции до максимума за 30 лет на уровне 6,2%.
