На тему риск-менеджмента написано немало профессиональной литературы. Чаще всего это толстые книги, под завязку набитые формулами, процентами, графиками. Мы же попробуем рассказать об этой важнейшей составляющей трейдинга простыми словами.
Как говорил Альберт Эйнштейн:
Если вы не можете что-то объяснить шестилетнему ребёнку, значит, вы сами этого не понимаете.
Справедливое суждение.
Ближайшей и всем понятной аналогией управления рисками на мировых финансовых рынках является грузоподъёмность. Некие рабочие и предельные величины, которые надо учитывать, если хочешь выполнить работу. Без риска для себя и окружающих.
Например, грузоподъёмность вашего легкового автомобиля составляет 500 кг. Это значит, что перевозка нескольких человек и небольшого груза в багажнике не вызовет никаких проблем. Но вот 1000 кирпичей за один раз перевозить запрещено, потому что при стандартном весе кирпича в 3,5 кг вы превышаете грузоподъёмность.
Это объективная реальность. Даже если очень хочется, очень нужно, очень спешите. И вообще вы сто раз так делали. Вы можете быть вполне уверены в себе как водителе и в своей машине. И всё же не надо. Это ложная уверенность.
Что-то пойдёт не так и проблем не оберёшься. Настоящее мастерство заключается в исключении самой возможности (минимизации вероятности) возникновения критических ситуаций. Вам изначально надо создать безопасные условия для своего трейдинга, как бы среду обитания, где непредвиденная опасность вам не грозит.
Рабочим соотношением является 0.01 лота на $1000, соответственно, максимально допустимым 0.05 лота на $1000. Превышать эти значения нельзя. И вы всегда должны знать, сколько вам стоит один тик (минимальное движение цены) в долларах. А также значение вашей просадки на текущий момент в процентах от торгового счёта.
Существует и предел риска, после которого бездействие становится контрпродуктивным, опасным для сохранности вашего депозита. Мы ведь помним, что наша главная задача состоит в выживании на рынке. И только при достижении этой цели можно думать о прибыли.
Для меня этот предел составляет 25%: как будто загорается «жёлтый свет» светофора, прекращается активная торговля, переход в режим ожидания. И «красный цвет» при 30%, когда у меня автоматически срабатывает установленный «замок» (торговые ордера в противоположном направлении). И я начинаю «переворачиваться», перекрывая убытки прибылью.
Используются и другие методики расчёта, например, определённая сумма в долларах (рублях) на один убыточный ордер. Или фиксированный процент (обычно 1% или 2%) на одну сделку. Вам решать. Чем хорош трейдинг — вы абсолютно свободны в своих действиях. Вольны выбирать то, что оптимально подходит именно вам. «Замок» или stop-loss, деньги или проценты, фиксированная или плавающая величина просадки — решайте сами.
Начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется писать о рисках в дневнике. Записи должны всегда быть под рукой, чтобы в экстремальной ситуации у вас перед глазами был бы чёткий план действий. В этом и состоит главная функция трейдерского дневника: переход от сомнений и эмоций к цифрам и фактам. От интуитивных бессистемных действий к строгой последовательности правильных шагов.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------