Всем привет!
В прошлом выпуске был написан скрипт по сбору статистики по паттерну "молот".
Пора показать результаты прогона этого скрипта на реальных графиках. Также, как и по паттерну "падающая звезда" я внес для анализа 246 российских акций. И, также, указал анализ по следующим тайм-фреймам: 1 минута, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 1 день и 1 неделя. Запустил скрипт 24 февраля.
Скачать файл с результатами (Эксель)
По каждому найденному паттерну была получена следующая информация:
- Код инструмента,
- Вид тайм-фрейма,
- Дату свечи;
- Время свечи;
- День недели свечи;
- Коэффициент – во сколько раз верхняя тень больше остальной части свечи.
- тренд до паттерна (наибольший восходящий);
- сколько свечей образуют этот тренд до паттерна;
- тренд после паттерна (наиболее падающий);
- сколько свечей дают этот падающий тренд после паттерна.
- также был высчитан тренд после паттерна по 3 свечам, 4 свечам... до 13 свечей.
Все данные переведены в Эксель. Полученный файл можно скачать по ссылке.
Всего было получено 88544 свечи, соответствующих паттерну "молот". Нужно отметить, что этот паттерн встречается чаще, чем "падающая звезда".
В среднем после паттерна имел место рост на 6,9% в течении 6-7 свечей (в среднем 6,8). Однако, как мне отмечали в комментариях к статье на smart-lab, такими показателями не совсем корректно пользоваться. Так как я учитываю только наибольшее увеличение, не учитывая снижения и более худшие случаи. Поэтому я добавил информацию о тренде после паттерна (по 3-13 свечам). Эта информация приведена в таблице ниже. Видно, что чем дальше от паттерна свечи, то повышение н такое сильное. При 10 свечах имеет место откровенные выбросы, которые искажают статистику.
Как было сказано выше в среднем повышение после паттерна было 6,9%. Чем более старший тайм-фрейм, тем более сильное повышение можно наблюдать.
В разрезе акций по количеству свечей, соответствующих паттерну верх таблицы выглядит так:
Интересно, что в отличие от паттерна "падающая звезда" паттерн "молот" часто фиксируется и на известных акциях - ВТБ, Татнефть, Лукойл. По "падающей звезде" в авангарде были неизвестные зверушки.
Однако, если брать по значению изменения (по увеличению), то в лидерах также нет голубых фишек.
Распределение появления паттернов по дням недели ни чем примечательным не выделяется.
Распределение паттернов в части времени появления аналогично паттерну "падающая звезда" - самое большое количество зафиксировано в первый час торгов.
Примерно такой анализ получился по паттерну "молот". Кратко какой бы я вывод сделал: Однозначно паттерн отрабатывается - после него имеет место рост цены акций. Этот паттерн встречается чаще, чем паттерн "падающая звезда". И он чаще встречается на ликвидных акциях, в том числе и на голубых фишках.
Если у вас появились какие-либо вопросы по этой статистики – то задавайте их в комментариях. Постараемся разобраться.
А пока на сегодня все. Всем удачи – всем пока!
В дальнейшем я планирую начать рассматривать индикаторы и, возможно, совместить анализ индикаторов с паттернами "падающая звезда" и "молот".
=================================
Краткое содержание данного канала.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Landingcentr.ru - разработка сайтов для малого и среднего бизнеса.
=================================