Определение блока заказа и его функции на рынке
Тема ордер блока (eng. Order Block или рус. Блок заказа) является одной из наиболее интересных тем для трейдеров, которые стремятся понимать, как крупные институциональные игроки могут использовать свои значительные объемы капитала на рынке, чтобы получить конкурентное преимущество. Ордер блок - это большой заказ на покупку или продажу актива, который может состоять из нескольких тысяч или миллионов акций или любых других активов нефть, золото, крипто-активы. Такие ордера обычно используются крупными инвесторами, такими как пенсионные фонды, хедж-фонды или крупные банки. На низко-ликвидных рынках например крипто-валютных проектах не нужны сравнительно большие суммы, соответственно "исполнить" блок заказа смогут большее количество инвесторов.
Ордер блоки могут иметь значительный влияние на цену актива, поскольку они требуют большого объема торговли для их выполнения. Если объемы торговли на рынке недостаточны для выполнения ордера блока, крупный покупатель или продавец может быть вынужден продавать или покупать активы по более высокой или низкой цене, чем он планировал. Это может привести к убыткам для крупного инвестора, который пытается выполнить свой ордер блока.
Что такое убыточная хедж-позиция и как она связана с блоком заказа?
Кроме того, крупный покупатель или продавец может использовать убыточную хедж-позицию, которая заключается в том, чтобы купить или продать актив на рынке с целью защиты от потенциальных потерь, связанных с ордер блока. Это может привести к убыткам на хедж-позиции, но позволяет крупному покупателю или продавцу выполнить ордер блок, сохраняя при этом свою позицию в активе.
Однако, крупные игроки на рынке могут иметь и другие стратегии для сдвига цены в свою пользу. Например, они могут разбить ордер на несколько частей и совершать сделки постепенно в течение времени, чтобы избежать сильного воздействия на рынок. Это позволяет крупным игрокам получать необходимый объем актива, не привлекая слишком много внимания со стороны других участников рынка. На разных таймфреймах особенно на 5 минутном, минутном соответственно тоже, да и на 15 минутном графике тренды в течении дня могут поменяться несколько раз, хотя на дневке тем более недельном графике тренд будет сохранятся один и тот же.
Как правило, убыточная хедж-позиция используется крупными игроками на рынке, такими как институциональные инвесторы или крупные компании, хедж фонды . Эти участники рынка могут иметь значительный влияние на цены активов, поэтому они могут использовать убыточную хедж-позицию, чтобы влиять на движение цены в нужном направлении.
Как убыточная хедж-позиция может помочь сдвинуть цену на рынке через ордер блок?
Один из примеров использования убыточной хедж-позиции - это создание ликвидности. Крупный покупатель или продавец может использовать этот метод, чтобы найти достаточно много продавцов или покупателей для заполнения нужного объема ордеров. Когда участник рынка слишком большой, чтобы просто купить или продать нужное количество активов на текущей цене, он может использовать убыточную хедж-позицию для сдвига цены в нужном направлении.
Например, предположим, что крупный покупатель хочет купить 10 миллионов акций компании XЕZ по цене 50 долларов за акцию. Текущая цена акции XЕZ составляет 55 долларов за акцию, что означает, что покупатель не сможет купить все акции по желаемой цене. Чтобы найти продавцов, которые готовы продать акции по цене 50 долларов за акцию, крупный покупатель может использовать убыточную хедж-позицию, продавая акции XЕZ по текущей рыночной цене. Это снижает цену акций XЕZ и привлекает продавцов, которые готовы продать по более низкой цене. Как только покупатель найдет достаточное количество продавцов, он может купить все нужные акции по цене 50 долларов за акцию.
Риски использования убыточной хедж-позиции и блока заказа.
Этот метод может быть эффективен, когда крупный покупатель или продавец хочет заполнить большой объем ордеров, но цена на рынке не соответствует его потребностям. Однако, использование убыточной хедж-позиции также несет риски. Если цена на активы не изменится в нужном направлении, участник рынка может потерять деньги на убыточной хедж-позиции. Так как нельзя забывать основное правило рынка - на рынке может произойти что угодно и когда угодно.
Кроме того, крупный покупатель или продавец может использовать убыточную хедж-позицию для манипуляции рынком. Например, они могут намеренно сдвигать цену вверх или вниз, чтобы вынудить других участников рынка совершить сделки по более высоким или низким ценам другими словами снимать стоп-лоссы розничных трейдеров выступающих в данный момент в роли ликвидности. Это может быть особенно эффективно в малоликвидных рынках, где даже небольшое изменение спроса и предложения может сильно повлиять на цену.
Однако, манипулирование рынком является незаконным и может привести к серьезным последствиям, таким как штрафы, судебные разбирательства и потеря репутации на рынке. Крупные игроки на рынке должны быть особенно осторожны при использовании убыточной хедж-позиции, чтобы не нарушать законы и не навредить своей репутации.
Как использовать ордер блоки для трейдеров ?
В целом, убыточная хедж-позиция может быть эффективным инструментом для крупных покупателей и продавцов на рынке. Она позволяет им заполнить большой объем ордеров и сдвинуть цену в нужном направлении, но при этом несет риски и требует осторожного использования. А розничные трейдеры в свою очередь должны отслеживать и находить такие ордер блоки, ведь это оставленные следы крупных игроков которые они не могут скрыть.
Подведение итогов.
В заключении, мы рассмотрели основы концепции ордер блока и поняли, как крупные игроки на рынке используют убыточные хедж-позиции, чтобы заполнить большие объемы ордеров и сдвинуть цену в нужном направлении. Однако, необходимо понимать, что такой подход не лишен рисков и требует определенных знаний и навыков.
Для тех, кто хочет углубить свои знания в этой теме, существует множество ресурсов и материалов. В дальнейшем, мы будем рассматривать концепцию смарт мани, брейкер блоки, зоны ликвидности и другие темы, которые помогут улучшить навыки трейдинга.
Поэтому, если вы хотите оставаться в курсе последних тенденций и развиваться в этой области, я приглашаю вас подписаться на мой канал и получать свежие и полезные материалы. Развивайте свои знания и навыки вместе с нами!