Всем привет!
В прошлом выпуске я показал как был написан скрипт для анализа паттерна «падающая звезда», прокрутил его на тестовых графиках. И сказал, что дальше будет боевая обкатка на реальных данных.
Итак, сегодня я скорректировал скрипт для получения реальных данных.
В функцию init(), которую я для удобства перенес в конец скрипта, я прописал, что буду смотреть графики по 246 акциям, торгующимся на Московской бирже.
Также я указал, что скрипт будет смотреть графики по следующим тайм-фреймам:
1 минута, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 1 день и 1 неделя.
Смотреть будем все доступные в QUIK графики по указанным акциям и обозначенным тайм-фреймам. Конечно же в QUIK нет информации по минутным графикам за несколько лет. Количество свечей для графика ограничивается тремя тысячами. Поэтому и количество свечей и количество обнаруженных паттернов по одноминутным графикам и по пятиминутным примерно одинаково, так как по факту рассмотрены разные периоды времени.
Итак, что же получилось в итоге.
Скрипт выдал такие сообщения. Напомню, что каждая строка соответствует найденному паттерну и выдает:
- Код инструмента,
- Вид тайм-фрейма,
- Дату свечи;
- Время свечи;
- День недели свечи;
- Коэффициент – во сколько раз верхняя тень больше остальной части свечи.
- тренд до паттерна (наибольший восходящий);
- сколько свечей образуют этот тренд до паттерна;
- тренд после паттерна (наиболее падающий);
- сколько свечей дают этот падающий тренд после паттерна.
Все данные переведены в формат Эксель. Как это сделать я показывал в этой статье и в этой.
Всего было выявлено 62146 свечей, соответствующих паттерну «падающая звезда».
Результирующий файл выложен по этой ссылке.
В среднем после паттерна имел место понижательный тренд. В среднем было снижение на 3,3%. И в среднем это снижение наблюдалось на 4,86 свечах после паттерна.
Коэффициент понижения после паттерна по тайм-фреймам:
Самое большое понижение наблюдается на недельном графике. Самое маленькое – на минутном.
Здесь также видна связь – чем более длительный тайм-фрейм тем быстрее сказывается понижательный тренд в количестве периодов.
В разрезе акций такая таблица приведена в файле с анализом.
Наиболее существенные падения цен после проявления паттерна наблюдались по следующим акциям:
По количеству паттернов в различных тайм-фреймах лидерами были следующие акции:
Как можно увидеть – голубых фишек среди них не наблюдается.
Распределение проявления паттернов по дням недели ни чем примечательным не проявляется.
Распределение паттернов по времени показывает, что наибольшее количество таких паттернов приходится на первый час торговли. Второй час торгов – на втором месте. В итоге при приближении к окончанию торгов количество паттернов снижается.
Примерно такой беглый анализ получился. Для детального анализа по конкретному эмитенту нужно отфильтровать данные по этой акции и построить таблицы через инструмент «сводные таблицы».
В целом, я делаю вывод, что анализ исторических данные показывает, что в среднем появление паттерна «падающая звезда» в течении следующих 4-5 свечей приводит к снижению цены.
Если у вас появились какие-либо вопросы по этой статистики – то задавайте их в комментариях. Постараемся разобраться.
А пока на сегодня все. Всем удачи – всем пока!
P.S. Эти строки дописываю на следующий день после написания статьи. Какие-то сомнения меня стали одолевать в части усреднения тренда после паттерна.
Я немного переделал скрипт. Он теперь помимо прочего выдает еще данные по тренду после паттерна по 3 свечам, 4 и т.д. до 13.
В итоге я хотел посмотреть какое снижение дает по всем вариантам свечей в зависимости от тайм-фрейма. Все нормально. Снижение есть.
Но, получается, что чем дальше от паттерна, тем это снижение не такое сильное.
Часть 1. Паттерн "падающая звезда". Часть 1. Суть планируемого исследования
Часть 2. Паттерн "падающая звезда". Часть 2. Подготовка к написанию скрипта.
Часть 3. Паттерн "падающая звезда". Часть 3. Написание скрипта
=================================
Краткое содержание данного канала.
=================================