«Покупай когда все продают, продавай когда все покупают» — Уоррен Баффетт
Вы уже познакомились с двумя индикаторами и узнали как строить уровни поддержки и сопротивления. Имеете представление где находится ваша зона покупки актива и этого будет достаточно, чтобы выработать торговую стратегию, находить новые точки входа и интересные сэтапы.
Помимо прочего, вы так же узнаете как я защищаю свои активы от падения и дам готовый алгоритм на случай так называемого "пролива".
Любой инвестор или трейдер это не совсем финансовый аналитик, а скорее психолог, которые пытаются разобраться с настроением рынка.
Перед тем как приступить к разбору стратегии, нужно пояснить как это работает.
Пролив — как правило быстрая потеря стоимости одного или сразу нескольких криптовалютных активов.
Импульс — обратное событие проливу, резкий скачкообразный рост стоимости.
Корреляция — прямая или косвенная связь разных друг с другом инструментов, из-за каких-либо общих свойств или связанных между ними процессов.
Ликвидация — принудительный процесс закрытия сделок по рыночной стоимости актива/активов при сильной просадке по балансу. Может случится у тех кто пользуется маржинальным плечом или заимствованием и является процедурой защиты не денег игрока, а защитой от потери заимствованных средств у биржи, чтобы последний не потерял собственные одолженные игроку средства или активы. Иначе процесс называется ещё margin call / liquid call, в зависимости от вида плеча.
Сэтап — общее понятие которое включает в себя все аспекты сделки, а именно
- Сумма сделки
- Точки входа
- Расчет рисков
- Стоп лоссы и тейк профит
Хеджирование — различные методы защиты своих активов.
Итак, почему случается пролив? Ниже его графическое изображение.
Пролив часто сопровождается быстрым откупом, это видно из-за длинного хвоста свечи.
Это случается за счет того, что цена "проскальзывает" достаточно быстро и с огромным давлением, вызывая активацию ранее выставленных ордеров, за счёт которых и случается быстрый откуп, иногда сопровождается и импульсом
В зависимости от причин вызвавших "пролив" есть два варианта события:
- отскок мертвой кошки — назван так потому что кошка после падения может ещё какое-то время идти либо скачет от боли перед смертью.
- сбор или активация ликвидности — когда количество ранее выставленных ордеров сильно превышает встречное предложение или запускает активацию по росту, т.е. создает случайный "запуск" сильного роста. Бытует мнение, что иногда ликвидность выбивают намерено, иногда это действительно правда.
Есть несколько аспектов, которые помогут пролить свет на внутреннюю структуру всех импульсов и проливов:
- Маржинальная корреляция — как правило после быстрого роста именно за счет маржинального обеспечения. Оно позволяет каждому из игроков купить за счёт плеча больше актива, чем он может себе позволить. Таким образом создаётся ценовой "пузырь" и каждое последующее закрытие маржинальных сделок, которые в несколько раз крупнее "сдувают" этот “пузырь” так же быстро,как он появился.
- Импульсный рост — случается за счёт того, что игрок может скупить больше ликвидного актива и преодолеть накопленные ордера на продажу, которые как раз и образовывают уровни сопротивления, выставленные другими игроками. За счет этого давление покупателя становится выше. Помимо прочего, многие игроки предпочитают скупать уже "взлетающий" актив , добавляя еще силы импульсу. Сразу подмечу, что ТАК делать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ.
- Корреляция по ликвидации — у игрока находится не один актив, а сразу несколько, и как правило игрок идет на поводу у своей жадности набирает ещё новых ордеров а с большим обеспечением за счет плеча. И просадка по цене, вызывающая ликвидацию из-за одного инструмента, вызовет ликвидацию сразу всех остальных позиций, что принудительным образом продаст все активы по рыночной стоимости СРАЗУ ВСЕХ ОРДЕРОВ.
Пример: у вас в наличии есть два ордера BTC и COTI, где по 50% ваших денег в каждом. Оба куплены с плечом х25. Предположим, что по какой-либо причине, крупный кит решил продать свои активы в ВТС или обменять их на бирже на USDT. Это спровоцирует падение в стоимости на 6%, что даст сильную просадку и вызовет у вас закрытие как BTC так и COTI по рыночной стоимости что приведет к общей ликвидации таких же игроков , которые не используют риск менеджмент в своей торговле.
ВАЖНО! Чем выше цена, тем больше желание продать активы с прибылью, поэтому давление медведей будет становится выше. Я советую покупать только с уровней ниже или игнорировать сделку вообще!
Примечание: всегда необходимо помнить об этом, и всегда работать со стопами, использовать money management и просчитать риски до вступления в сделку.
Ниже пример того, как выглядит пролив и следующий за ним рост на криптовалюте holo (пара hotusdt ):
До принятия каких-либо решений:
- я изучаю торговый инструмент и определяю потенциал роста.
- Выстраиваю уровни, смотрю где сейчас находится цена.
- Смотрю объёмы на которых происходит откуп и насколько интенсивно вообще торгуется актив. Для этого достаточно сравнить показания объемов до и после роста и падения цены и в целом по инструменту. Объёмы которые возросли и не прекращают спадать со временем или импульсно нарастают/затихают, но в среднем все же больше обычного, говорят об интересе участников к инструменту. Это также может свидетельствовать об общем настроении игроков, как о бычьем и что они совместно ожидают еще один импульс и могут его спровоцировать.
- Помимо прочего, если у инструмента уже есть история, и есть какие либо максимумы, они служат для большинства участников уровнями и ориентирами, где они хотят продать свой инструмент, как правило это и для вас должно служить ориентиром..
На изображении выше
- Жёлтая линия — абсолютный максимум в прошлом по хвосту свечи
- Бирюзовая линия — линия локального минимума, так же данный уровень совпадает с уровнем агрессивного откупа и сильным импульсом в прошлом. Уровень так же служит и для других участников уровнем приемлемой цены как для продажи уже купленного так и для покупки с целью продажи по цене выше Помимо прочего, игроки уже видят подобный опыт в прошлом, что может послужить дополнительной мотивацией к повторению истории и соответственно побудить к покупке именно с этой цены.
Если приблизить график до 15/30 минут, то можно обратить внимание, что после прокола, цена вернулась к линии минимума и образовала там достаточно сильную поддержку. На это также указывают и объёмы торгов в этих местах, которые выше среднего, т.е. можно было сделать предположение что игроки все—таки откупают актив по данной цене, с расчетом на последующий рост, это дает необходимые основания, чтобы присмотреться к данному инструменту.
- Далее нам необходимо обратиться к индикатору CCI , которые могут указать и подтвердить то, что инструмент уже сильно перепродан и уровень действительно образован и оказывает сопротивление снижению цены.
Теперь нам нужны данные с часового графика, он ниже.
На данном изображении видно, что CCI находился уже несколько часов в зоне перепроданности, цена цена при этом практически не меняется. Это говорит нам о накоплении активов и о бычьем сигнале.
На четырехчасовом графике можно обнаружить уровень на самом CCI (многие паттерны и модели, свойственные для свечных графиков, также применимы и для некоторых индикаторов). Жёлтая линия изображения на индикаторе является сопротивлением для движения
Подобное поведение свидетельствует о сохранении бычьей тенденции и желании покупать дальше.
ВАЖНО!
Я сделал ряд предположений, которые в данном случае оказались верными.
Модель поведения рынка, особенно в контексте криптовалюты, как и сама концепция движения может сильно измениться впоследствии, например, в связи с глобальной коррекцией.
Наша задача разработать правдоподобные сценарии возможного и следуя этим сценариям. А также необходимо иметь план на негативные последствия. Поэтому необходимо начать с расчета потенциала падения, в соответствии с возможной выгодой и вашими финансовыми возможностями.
Финансовый менеджмент и риск менеджмент, как раз и предполагает расчет этих параметров.
Представим что у нас 10000$ в торговом аккаунте, мы торгуем на спотовом рынке без плеча хотя такая возможность в запасе у нас имеется.
После того, как вы сделали выводы о надежности инструмента и выбрали его для торговли, считаем в процентах на сколько рынок может обрушить данный актив и смотрим предыдущие уровни закупки и промежуточные зоны, откуда инструмент начинал расти:
Из графика видно, что предыдущая зона закупки от нашей находится на 22% ниже. Есть промежуточный уровень, он отмечен жёлтым, к нему актив уже пытался вернуться. Отсюда можно сделать предположение что уровень тоже является хоть и промежуточным, но вполне сильным, до него ~6%.
Это нам даёт просчитать негативный сценарий и рассчитать риски от падения ниже.
Общее правило для всех инвестиций звучит так:
Никогда не инвестируйте все деньги в один актив, или все свои сбережения сразу и разом во все.
Ваша торговля должна быть плавной и постепенной. Вы должны накапливать различные активы и сделки в разное время по разным ценам. Реинвестировать свою прибыль раз за разом, находя новые сэтапы и прорабатывать то что у вас уже есть, тогда вы сможете приумножить свой капитал.
Поэтому, исходя из правила на все 10000$ мы торговать не будем. В каждую новую сделку , если сэтап является привлекательным, я инвестирую не более 10%, в среднем это от 3 до 5%.
Какие-то проекты мне импонируют больше, какие-то меньше. Но в целом, больше 60% денег в рынке у меня не бывает.
Если мы говорим про торговлю с плечом, то не больше 30%.
Единственное исключение может быть, когда большая часть сэтапов принесла свою прибыль. Параллельно был замечен инструмент с огромным потенциалом в связи с фундаментальной составляющей, которая ломает старые максимумы и заставляет людей инвестировать еще больше денег чем прежде. Таким примером была СОЛАНА (она же Sol / Solana ), когда рост был очевиден.
Рисковать на свой депозит смысла никакого нет, под более рискованные вложения я использую только заработанные деньги и в небольших количествах.
Хеджирование сделки — в данном случае используется метод усреднения. Мы будем докупать этот же актив на "низах" в случае, если цена будет прокатываться еще ниже. В нашем случае у нас есть два уровня, один из них это разница в 6% от суммы и 22%.
Что делаю конкретно я перед сэтапом:
- Сумма сделки не должна превышать больше 10% в общей сумме для первых этапов. Т.е. в нашем случае все средства которые будут участвовать в торгах 1000$
- На первой точке входа, которую определили за счет CCI тратится от 3 до 5%, зависит от того насколько сильно вы уверены в во всем сэтапе. Мы тратим 3% , т.е. 400$
- Оставшееся сумма тратится на усреднение и хеджирование уже открытой позиции.
Мы ЗАРАНЕЕ выставляем два дополнительных лимит— ордера или два ордера ОСО, на дополнительных минимума, что мы определили.
На дистанции в 6% от цены выставляет ордер на покупку общим бюджетом на 2% (200$)
На дистанции в 22% оставшиеся 5% (500$)
- У первой сделки и у всех последующих выставляются сразу же тейк профиты и стоп лоссы.
- Тейк–профит (T/P) ставится по максимуму, который мы определили;
- Стоп —лосс (S/L) за нижний минимум цены.
На изображении видно, где они установлены:
При усреднении цены за счет докупки активов, есть два варианта:
- либо вы продаете активы тогда, когда они выходят в общий ноль по стоимости,
- либо, при условии если сэтап кажется все таким же привлекательным ‐ ждёте прибыль по изначальному тейк—профиту.
ВАЖНО! Все зависит от того, готовы ли Вы выжидать, или же Вы выберите иной сэтап, который уже заранее подготовили.
Что я делаю дополнительно:
- заранее просматриваю все инструменты с подходящими условиями;
- готовлю оповещения на все просадки, чтобы в нужный момент обратить внимание и принять решение;
- заранее выставлены ордера на покупку и просчитаны все риски.
Итог: при заранее подготовленных ордерах вы успеваете скупить все по низкой цене, что экономит время, во вторых снижает шанс еще одной просадки
На сэтапе hotusdt я успел забрать все движение, ориентируясь только на уровни, которые разбирал для вас в одной из своих статей и на индикаторы.