Люди, которые связанны с инвестициями и торговлей на бирже, слышали о роботах, которые торгуют на бирже. Якобы они торгуют вместо своих владельцев и приносят стабильный доход. Такая торговля называется алготрейдинг. Но и у алготрейдинга есть свои преимущества и недостатки.
Что такое алготрейдинг?
Алготрейдинг - это торговля на основе алгоритма. Это алгоритм действий, которые задал трейдер, к примеру, вход и выход из сделки мониторинг и использование паттернов* и сигналов.
Паттерн - это фигура, образованная на графике ценой или индикатором. Такая фигура имеет тенденцию повторятся, что делает ее предсказуемой.
Алготрейдинг исключает мнение трейдера о рыночной ситуации, доверяя только прописанным правилам заложенного в него алгоритма. Такой подход помогает трейдерам избавиться от эмоциональных сделок.
Как работает алготрейдинг?
Сначала трейдер тестирует стратегию, которую хочет автоматизировать. Высчитывает примерную доходность и риски. Реализовывает торговую систему. Создает торговую стратегию, тестирует ее, и повторяет несколько раз.
Алгоритм торговой стратегии должен быть записан на специальном языке программирования. Осуществляется тестирование алгоритма на исторических данных и в дальнейшем он используется для создания сигналов открытия-закрытия позиций в специализированной программе.
Далее идет процесс реализации торговой системы. Подключается экспорт котировок в режиме реального времени из системы интернет-трейдинга к примеру, как Quik* в программы, которые обрабатывают данные и дают сигналы на осуществление сделок.
QUIK — это специальная программа, устанавливаемая на компьютер пользователя, предназначенная для просмотра и анализа биржевых котировок, а также осуществления сделок.
Преимущества алготрейдинга
Экономия времени. Трейдеру не нужно часами сидеть у терминала, анализируя графики торговых инструментов, выискивая на них необходимые паттерны или другие сигналы для входа в сделку. Одновременно с этим отсутствует необходимость высчитывать риск на каждую сделку, определять значения цены для установки приказов Take Profit и Stop Loss. Робот делает это гораздо быстрее, из-за чего нередко входит в рынок по более выгодной цене.
Отсутствие у программы эмоций. Жадность, страх, надежда – все это не прописано в стратегии торговой системы. Она руководствуется только торговым планом, чего нельзя сказать о человеке. Даже опытные трейдеры иногда совершают роковые ошибки под влиянием эмоций. При использовании торгового робота, такие ситуации исключены.
Недостатки алготрейдинга
Программное обеспечение может давать сбой, из-за чего трейдер рискует недополучить прибыль или понести серьезные убытки. Поэтому он должен следить за действиями робота, проверяя, правильно ли он вошел в сделку, и, что важнее, как он из нее вышел.
Некоторые брокеры запрещают своим клиентам использовать автоматические системы торговли, наказывая их штрафными санкциями или полной заморозкой депозита.
В итоге, что делать трейдеру? Автоматическая торговля вполне реальна, если соблюдать ряд правил, например, использовать роботов, написанные под личный торговый алгоритм, контролировать работу программного обеспечения, и в случае сбоя, принимать меры, а также не мешать роботу, делать свое дело, если все идет по плану.