Доллар вырос до 16-месячных максимумов по отношению к евро и другим валютам в четверг, а иена упала до многолетних минимумов после того, как самые высокие показатели инфляции в США за последнее поколение стимулировали рыночные прогнозы на повышение процентных ставок.
Данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены в США росли самыми быстрыми темпами с 1990 года, и трейдеры считают, что Федеральная резервная система могла бы отреагировать, подняв процентные ставки быстрее, чем в Европе или Японии.
Евро снизился, поскольку Европейский центральный банк, как ожидается, отстает с ужесточением политики. В четверг евро упал до 1,1454 доллара, самого низкого уровня с июля 2020 года.
«При относительных тенденциях COVID, которые все еще движутся против Европы, и на более широком негативном фоне развивающихся рынков и Китая, трудно увидеть обратную тенденцию к снижению этого относительного роста в ближайшее время», - сказал Джордж Саравелос, стратег Deutsche Bank, добавив, что евро может ослабнуть. до $1,12.
Фунт стерлингов также упал до нового 11-месячного минимума в 1,3365 доллара. Данные, показывающие, что экономика Великобритании отставала от конкурентов в период с июля по сентябрь, мало помогли.
Иена продолжила резкий разворот недавнего роста и упала до 114,15 за доллар, что близко к четырехлетнему минимуму японской валюты в 114,69, достигнутому в прошлом месяце. Курс австралийского и новозеландского долларов достиг месячного минимума.
По отношению к корзине валют доллар вырос до 95,101, самого высокого уровня с июля 2020 года.
«Ястребиная переоценка ожиданий политики ФРС усилила восходящую динамику доллара США по сравнению с предыдущей неделей, на которой он уже получил выгоду от других центральных банков G10, которые противодействовали ожиданиям повышения ставок за пределами США», - считает Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.
Доходность государственных облигаций США резко выросла, в том числе доходность 30-летних казначейских облигаций превысила 1,5%.
После резкого роста доходности казначейских облигаций, которые растут при падении цен на облигации, разница между доходностью пятилетних облигаций США и доходностью при одинаковом сроке в Японии и Германии стала шире - в пользу казначейских облигаций - чем когда-либо с начала 2020 года.
Валюты развивающихся стран (EM) также пострадали от значительного роста доллара, при этом индекс валют развивающихся стран MSCI пережил самое резкое падение за два месяца.
Курс австралийского и новозеландского долларов упал из-за скачка курса доллара США. Австралийский доллар упал на полпроцента до месячного минимума 0,7287 доллара, а киви упал на 0,6% до 0,7013 доллара.
Турецкая лира упала до нового рекордного минимума в 9,97 за доллар после данных об инфляции в США, а по мере роста ожиданий Турция вскоре снова снизит ставки.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Dollar rockets to 16-month highs after hot U.S. inflation; euro sinks (Reuters)
Автор: Тимофей Лапин