На недавнем курсе обсуждали с участниками фазы Луны и их влияние на рынок.
Учет фаз Луны — это база в анализе астро факторов при торговле на рынке. Причем, не важно, являетесь ли вы трейдером и торгуете спекулятивно, или время от времени покупаете #акции на свой #ИИС. На сегодняшний день в мире проведено уже больше 40 фундаментальных исследований (и не только астрологических), результаты которых показывают, что существует статистически значимая взаимосвязь между фазами Луны и тем, в каком ключе идет торговля на рынках.
Можно начертить фазировку и наложить на #график вручную. Это очень удобно, т.к. фазы новолуния и полнолуния можно наложить чётко прямо на нужную свечу\бар, но этот подход требует временнЫх затрат.
Однако на платформе tradingview.com (TV) есть и сам по себе индикатор фаз Луны, который прекрасно накладывается на любой график и позволяет проанализировать, как соотносятся точки экстремума цены (максимальные и минимальные значения на заданном интервале) и фазы Луны.
Нас интересует, есть ли какая-то связь между полнолуниями\новолуниями и тем, создаёт ли цена в эти дни экстремум, рисуя малый #тренд (достигает минимума или максимума и разворачивается в определенном направлении). Поскольку между полнолунием и новолунием у нас 2 недели, — мы не можем тут рассуждать о каких-то больших трендах или крупных движениях. В случае с Луной нас интересуют краткосрочные тенденции, которые могут иметь движение или по типу от полнолуния до новолуния (новолуние — полнолуние), или по типу от полнолуния до полнолуния (новолуние — новолуние).
Какие особенности применения данного индикатора:
- Отражает торговые (!) дни, а не календарные дни. Поэтому некоторые «полосы» могут быть уже, чем другие (см. след картинку).
- Учитывает только новолуние и полнолуние, но не все 4 фазы Луны (4 четверти), хотя цветовой заливкой показывает растущую и убывающую Луну между полнолунием и новолунием.
- Количество точек роста и коррекции цены придется рассчитывать самостоятельно, т.к. TV не подразумевает возможности делать анализ на основании данных индикатора. Однако, если вы имеете платную подписку, то данные можно выгрузить и провести анализ в Excel.
Как искать:
Далее можно рассчитать статистику типа: за заданный период времени в скольки процентах случаев во время определенной фазы инструмент рос, в скольки процентах случаев цена снижалась. В скольки процентах случаев рынок был в боковом движении или же продолжал ранее начавшуюся тенденцию. Как соотносится движение цены и лунных фаз в моменты подвижного волатильного рынка? Есть ли цикличность из разряда «полная — новая» — «новая — новая» — «полная — полная»? Как часто эти циклы повторяются в рамках заданного интервала времени? Какова вероятность роста или падения для заданной нами модели в будущем?
Например, проведем исследование на графике USDRUB на Московской бирже. Для валидности выборки возьмем временной диапазон с осени 2014 года. Получилось 172 случая.
Полнолуние +\-3 дня: снижение цены в 15% случаев, рост цены в 29% случаев. В 40% случаев цена находилась в боковике и в 16% случаев цена продолжала тенденцию с предыдущей фазы.
Новолуние +\- 3 дня: снижение цены в 30% случаев, рост цены в 15% случаев. В 44% случаев цена находилась в боковике и в 11% случаев цена продолжала тенденцию с предыдущей фазы.
Итого, в 45% случаев полнолуние или новолуние вместе указывали на точки разворота внутри локальных и малых трендов. В 42% случаев полнолуние и новолуние пришлись на боковое движение рынка и в 13% случаев цены продолжили тенденцию предыдущего периода.
При этом, при наличии волатильности и активного движения, — именно на даты новолуний\полнолуний +\-3 дня встречаются коррекции и отскоки от уровней. Начиная с 2015 года из 26 случаев заметных экстремумов на графике — 21 случай пришелся на полнолуние или новолуние.
Что говорит нам эта статистика? Ну, на самом деле, статистика так себе. Для целей поиска торговых сигналов цифры неудовлетворительные. Как в том анекдоте про теорию вероятности и крокодила на улице. Полнолуние и новолуние совпадают с точками экстремумов в малых трендах чуть меньше, чем в половине случаев. Но тот факт, что практически все заметные пики приходятся именно на эти фазы наводит нас на мысль, что волатильный рынок чувствителен к фазам Луны. Впрочем, оно и совершенно понятно, учитывая непосредственное отношение Луны к эмоциональному фону. Также, если мы возьмем только случаи роста\снижения, интересна большая процентная разница между двумя фазами (#полнолуние чаще рост; #новолуние чаще снижение).
