На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Дата
18 октября 2021 г.
Тестируемая позиция*
Шорт акций двух компаний, уровень цен на которые поднялся очень высоко, даже относительно цен акций других компаний. Это компании Horizon Pharma и Alcoa, соответственно тикеры акций - HZNP и AA.
Предлагается открыть короткие позиции с третьим плечом от текущего уровня:
- по Horizon Pharma (HZNP) - примерно от 112 - 113,
- по Alcoa (AA) - примерно от 55 - 56.
* не является торговой рекомендацией
Понедельные графики цен
Цели
Для каждой акции определяем минимальную и максимальную цели. Минимальная цель примерно на 30% ниже текущих уровней, максимальная - примерно на 50% ниже, почти в 2 раза. Цели определяем на уровнях, которые были пройдены без особых остановок и задержек на пути к текущим уровням:
- по Horizon Pharma (HZNP) минимальная цель - 82, максимальная - 60,
- по Alcoa (AA) минимальная цель - 41, максимальная - 25.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если цены на акции пойдут вверх еще на 28-33%:
- для акций Horizon Pharma (HZNP) это уровень около 140,
- для акций Alcoa (AA) это уровень около 70.
Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Подневные графики цен
Стратегия
Цены на эти акции вряд ли поднимутся выше уровня дефолта по ним при открытии позиций сейчас с третьим плечом.
При снижении цен - дождаться целевых уровней и закрыть половину позиций на минимальном уровне, и половину позиций - на максимальном уровне, с установкой стоп-лосса выше минимального целевого уровня на 10% при его достижении.
Ожидаемый финансовый результат
Примерный ожидаемый финансовый результат при коррекции цен на 30% при третьем плече - около 90% прироста капитала, при коррекции цен на 50% - около +150% прироста капитала.
Примерный горизонт времени – в течение года - двух лет.
Как всегда у нас на канале - по факту проверим и опубликуем позже результаты на канале.
Подневные графики цен
Комментарии - дополнительная информация по компаниям
Horizon Pharma (HZNP)
Это фармацептическая компания. Ожидания роста продаж, связанные со всеобщей надеждой на изготовление лекарственных препаратов от короновируса и иных, находятся на максимуме, и вряд ли будут больше, чем сейчас.
Alcoa (AA)
Это угольная компания. Цены на уголь находятся на максимальных уровнях последние дни после существенного скачка вверх. Надежды на уголь как на топливо находятся на хороших уровнях сейчас в связи с энергокризисом, и не известно, будут ли выше в обозримом будущем.